এআরজিও রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল হল চ্যানেল ব্রেকআউট নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি 4-ঘন্টা রেঞ্জ ট্রেডিং সিস্টেম। এটি 4 ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলনের জন্য।
কৌশলটি প্রথমে চ্যানেল পরিসীমা গঠনের জন্য একটি সংজ্ঞায়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ (উপরে bound) এবং সর্বনিম্ন নিম্ন (নীচে bound) গণনা করে। এটি তারপরে বোলিংজার চ্যানেলের মাঝারি লাইন, উপরের ব্যান্ড এবং নিম্ন ব্যান্ড গণনা করে। চ্যানেলের দিক পরিবর্তন হলে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার হয়।
বিশেষত, কৌশলটি এন সময়ের (ডিফল্ট 47) উপর আপবাউন্ড এবং ডাউনবাউন্ড গণনা করে। এটি তারপরে একটি অনুপাত পয়েন্ট (ডিফল্ট 1) এবং সহনশীলতা টোল (ডিফল্ট 1000) সেট করে, চ্যানেলের উপরের সীমা বোন্ডআপ এবং নিম্ন সীমা বোন্ডডাউন গণনা করতে। যখন দাম নিম্ন সীমা অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়। যখন দাম উপরের সীমা অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়।
এছাড়াও, স্টপ লস এবং লাভের শর্তাবলী কনফিগার করা হয়। দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য স্টপ লস নিম্ন সীমার কাছাকাছি সেট করা হয়, যখন স্বল্প ব্যবসায়ের জন্য উপরের সীমার কাছাকাছি। লাভের ভিত্তি ইনপুট লক্ষ্য লাভ / ক্ষতি অনুপাতের উপর ভিত্তি করে।
এআরজিও রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশলটি বোলিংজার চ্যানেল এবং ব্রেকআউট নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি 4-ঘন্টা মধ্যমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেম। স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের তুলনায়, এটি মাঝারি মেয়াদী সময়সীমার উপর প্রবণতা বিপরীত ধরতে বেশি মনোনিবেশ করে। সঠিক অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারে। কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ভারসাম্য করে। এটি একটি প্রস্তাবিত মাঝারি মেয়াদী ব্রেকআউট ট্রেডিং সিস্টেম।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)