এই কৌশলটি রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) এবং স্টোকাস্টিক দোলককে একত্রিত করে একটি দ্বৈত কৌশল গঠন করে যাতে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজার পরিস্থিতি আরও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
এই কৌশলটির আরএসআই-এর সময়সীমা ১৪ বছর, ওভারকুপড থ্রেশহোল্ড ৭০ এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড ৩০। স্টোকাস্টিক দোলকের %K লাইনটি ৩-পরিয়ড এসএমএ ব্যবহার করে এবং এর %D লাইনটি ৩-পরিয়ড এসএমএ %K। যখন %K %D এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি উত্থান ক্রসওভার ঘটে, যখন %K %D এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি হ্রাস ক্রসওভার ঘটে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি সংমিশ্রিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়ঃ
যখন স্টোকাস্টিকের উপর একটি উত্থান ক্রসওভার ঘটে এবং আরএসআই ৭০ এর উপরে থাকে, তখন শর্ট হওয়ার জন্য একটি ওভারবোয়িং সিগন্যাল তৈরি হয়।
যখন স্টোক্যাস্টিকের উপর একটি হ্রাসকারী ক্রসওভার ঘটে এবং আরএসআই 30 এর নিচে থাকে, তখন লম্বা হওয়ার জন্য একটি ওভারসোল্ড সংকেত তৈরি হয়।
এই দ্বৈত কৌশলটি RSI এর শক্তির সুবিধা গ্রহণ করে, যা overbought/oversold স্তরগুলি চিহ্নিত করে, যখন স্টোক্যাস্টিকের ট্রেন্ড-অনুসরণ বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, যার ফলে আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেড এন্ট্রি হয়।
এই দ্বৈত কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল মিথ্যা সংকেতগুলির উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং উন্নত নির্ভরযোগ্যতা।
আরএসআই একা অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি কারণ আরএসআই কেবল প্রবণতার দিক বিবেচনা না করে দামের ওভারএক্সটেনশন স্তরগুলি প্রতিফলিত করে। সুতরাং, স্বতন্ত্র আরএসআই সংকেতগুলি অ-নির্ভরযোগ্য।
অন্যদিকে, স্টোক্যাস্টিক দোলক প্রবণতার দিক চিহ্নিত করতে পারে। একটি আপসোর্সিং ক্রসওভার পরামর্শ দেয় যে আপসোর্সিং গতি অব্যাহত থাকতে পারে, যা ওভারকপিং আরএসআই সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
বিপরীতভাবে, একটি নিম্নমুখী ক্রসওভারের অর্থ হ'ল আসন্ন প্রবণতা বিপরীতমুখী। এই ক্ষেত্রে ওভারসোল্ড আরএসআই সংকেতগুলি মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
সুতরাং, আরএসআই এবং স্টোক্যাস্টিকের সংমিশ্রণটি ওভার-এক্সটেনশন স্তর এবং প্রবণতা দিকনির্দেশ উভয়ই আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে, অ-নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং উচ্চ-সম্ভাব্যতা টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে।
এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় ঝুঁকিগুলিও বিবেচনা করা উচিতঃ
ডুয়াল ইন্ডিকেটর পদ্ধতিতে কিছু বৈধ সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারাতে পারে।
আরএসআই সময়কাল এবং স্টোকাস্টিক মসৃণকরণের মতো পরামিতিগুলির সূক্ষ্ম সুরক্ষা মূল বিষয়, অন্যথায় সংকেতের নির্ভুলতা হ্রাস পেতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য সিগন্যাল গ্রহণের সময় মূল্য গতি এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণ এখনও প্রয়োজনীয়।
সিস্টেমিক ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় অন্ধ ট্রেডিং এড়ান।
এই কৌশলকে আরও উন্নত করা যেতে পারে বিভিন্ন দিক থেকেঃ
আদর্শ সমন্বয় খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং কৌশলগুলিও প্রয়োগ করা যেতে পারে।
সংকেত নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন ভলিউম স্পাইক।
বাজারের গোলমাল এবং হুইপসাউ এড়ানোর জন্য চলমান গড়ের মতো ট্রেন্ড অনুসরণকারী ওভারলে যুক্ত করুন। ট্রেন্ডটি যখন উপরে থাকে তখনই কিনতে সংকেত বিবেচনা করুন।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন যাতে ধারাবাহিকতা উন্নত করতে বোলিঞ্জার ব্যান্ড, মূল্যের নিদর্শন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে আরও পরিশীলিত সংকেত সংমিশ্রণ আবিষ্কার করা যায়।
গভীর শিক্ষা এবং বিগ ডেটা বিশ্লেষণের সুবিধা গ্রহণ করে আরও বেশি নমুনা দক্ষতার সাথে আরও বুদ্ধিমান মাল্টিপার্পাস ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা।
সংক্ষেপে, আরএসআই-স্টোকাস্টিক দ্বৈত কৌশলটি সমষ্টিগত মডেলিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকের শক্তিগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে। স্বতন্ত্র আরএসআইয়ের তুলনায় এটি উচ্চতর ফিল্টারিং ক্ষমতা এবং সংকেত নির্ভুলতা সরবরাহ করে। সতর্কতাগুলির মধ্যে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত। পদ্ধতিটি নতুন কার্যকর ট্রেডিং কৌশল আবিষ্কারের জন্য অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করতে প্রসারিত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")