এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট বিপরীত কৌশলকে রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইন্ডেক্স (আরএসআই) সূচকের সাথে একত্রিত করে আরএসআই সংকেতগুলি পরীক্ষা করে পিভট স্তরে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে।
কৌশলটি প্রথমে সর্বাধিক উচ্চতর পিভট এবং সর্বনিম্ন নিম্ন পিভট খুঁজে পেতে বেশ কয়েকটি বারের উপরে বাম এবং ডানদিকে তাকিয়ে মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি গণনা করে। যখন একটি পিভট স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এটি আরও পরীক্ষা করে যে আরএসআই ওভারকপ বা ওভারসোল্ড শর্তগুলি পূরণ করে কিনা। বিশেষত, যদি আরএসআই প্রতিরোধের সময়ে ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে তবে এটি দীর্ঘ প্রবেশের জন্য ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। যদি আরএসআই সমর্থন সময়ে ওভারকপ লাইনের উপরে থাকে তবে এটি শর্ট এন্ট্রিতে ওভারকপ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি আরএসআই ফিল্টার ব্যবহার করে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতে আরও ভাল প্রবেশের সময় নির্ধারণ করতে দেয়।
কোডের বিবরণ নিম্নরূপঃ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ RSI মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে এবং অস্থায়ী প্রত্যাহারের সময় ভুল এন্ট্রি এড়ায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আরও ভাল করার জন্য স্টপগুলি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের কাছাকাছি স্থাপন করা হয়।
বহুমুখিতাঃ বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য।
সরলতাঃ সহজ বাস্তবায়নের জন্য ন্যূনতম সূচক এবং পরামিতি।
ডেটা দক্ষতাঃ শুধুমাত্র OHLC ডেটা প্রয়োজন এবং ডেটা মানের জন্য সংবেদনশীল নয়।
সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি হলঃ
পিভট ব্যর্থতার ঝুঁকিঃ বিপুল বাজারের ওঠানামা চলাকালীন মূল স্তরগুলি ভেঙে যেতে পারে, যা কৌশল ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। পিভট ব্যাপ্তি প্রসারিত করার জন্য পুনর্বিবেচনা সময়কাল সামঞ্জস্য করে এটি প্রশমিত করা যেতে পারে।
আরএসআই ডিভার্জেন্স ঝুঁকিঃ আরএসআই ডিভার্জেন্স হতে পারে এবং অস্থির বাজারে ওভারকুপ / ওভারসোল্ডের জন্য অকার্যকর হয়ে উঠতে পারে। আরএসআই পরামিতিগুলি টিউন করা যেতে পারে এবং আরএসআই সংকেতগুলি যাচাই করতে অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
স্টপ লস ঝুঁকিঃ স্টপগুলি শক্তিশালী প্রবণতার সময় আঘাত করা যেতে পারে যা হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে। বৃহত্তর স্টপ লস দূরত্বগুলি সহায়তা করতে পারে তবে লাভ এবং ঝুঁকিগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ কৌশলটি প্রতিটি টিকের উপর কার্যকর করা হয় এবং প্রতিকূল বিপরীতের সময় ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে। ড্রডাউনগুলি ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
কৌশলটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:
বিভিন্ন বাম / ডান লুকব্যাক সময়কাল পরীক্ষা করে এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে ফিল্টার যুক্ত করে পিভট গণনা অনুকূল করুন।
অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সনাক্তকরণের জন্য আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং প্রান্তিক স্তর পরীক্ষা করুন।
অস্থির বাজারে হুইপস এড়াতে অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন অস্থিরতার সূচক।
লাভ এবং ঝুঁকিগুলি ভারসাম্য বজায় রাখতে স্টপগুলি অপ্টিমাইজ করুন। ট্রেলিং স্টপ এবং অন্যান্য গতিশীল প্রক্রিয়াগুলি বিবেচনা করুন।
স্টপ লস পরিসীমা নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানগত স্টপ ব্যবহার করুন।
একাধিক সময়কাল ব্যবহার করে জয় হার উন্নত করতে মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন।
ট্রেন্ড আরএসআই কৌশলটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং সর্বোত্তম এন্ট্রিগুলি খুঁজে পেতে পিভট পয়েন্ট এবং আরএসআইকে একত্রিত করে। একক কৌশল যেমন পিভট বা আরএসআই ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতা উন্নত করে। পরামিতি এবং ফিল্টারগুলিতে আরও অপ্টিমাইজেশন জয়ের হার এবং ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নগুলি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ব্যবহারিক সিস্টেম।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Point Reversal + RSI Strategy", shorttitle = 'PP + RSI Strategy', overlay=true)
////////////
// Inputs //
leftBars = input(3, title = 'PP - Left Bars')
rightBars = input(3, title = 'PP - Right Bars')
rsi_length = input(14, title = "RSI - Length")
rsi_long = input(70, title = "RSI - Overbought level")
rsi_short = input(30, title = "RSI - Overold level")
//////////////////
// Calculations //
// Pivot Points
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
// Pivot High
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
// Pivot Low
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// RSI
rsi = rsi(close, 14)
//////////////
// STRATEGY //
if (le and rsi[rightBars] < rsi_long )
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment = "PivRSI Long", stop = hprice + syminfo.mintick)
if (se and rsi[rightBars] > rsi_short)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment = "PivRSI Short", stop = lprice - syminfo.mintick)