এই কৌশলটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। যখন আরএসআই একটি সংজ্ঞায়িত এন্ট্রি স্তরের উপরে ক্রস করে এবং বন্ধের দাম এসএমএর নীচে থাকে, তখন এটি শর্ট হয়ে যায়, ট্রেইলিং স্টপ লস বা আরএসআই ট্রিগারড স্টপ লস সহ। কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য মধ্যমেয়াদী সময়সীমার মধ্যে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।
সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য এসএমএ (২০০ পিরিয়ড) ব্যবহার করুন। যখন দাম এসএমএর নিচে থাকে তখন শর্ট করার সুযোগ খুঁজুন।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত চিহ্নিত করতে আরএসআই (১৪ টি সময়কাল) ব্যবহার করুন। আরএসআই ৫১ এর উপরে অতিক্রম করলে বিক্রয় গতি বাড়বে, যা শর্ট এন্ট্রি করার অনুমতি দেবে।
শর্ট পজিশন খোলার পর, সর্বনিম্ন বন্ধের মূল্যে স্টপ লস সেট করুন। যদি আরএসআই 54 এর উপরে বা 32 এর নীচে ক্রস করে, তাহলে বন্ধ করুন।
স্টপ লস তিন প্রকারেরঃ প্রাইস স্টপ, আরএসআই স্টপ এবং প্রফিট স্টপ।
প্রবণতা অনুসরণকারী এবং অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকগুলির সংমিশ্রণটি এন্ট্রিগুলির জন্য সময় সঠিকতা উন্নত করে।
ট্রেলিং স্টপ লস রিয়েল-টাইম মূল্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে মুনাফা রক্ষা করতে পারে, স্টপ লস এড়াতে পারে।
আরএসআই-এর দ্বি-মুখী ট্রিগার লাভকে লক করতে সাহায্য করে এবং অত্যধিক পলব্যাক ক্ষতি রোধ করে।
স্থির পরামিতি সহ সহজ সূচক ব্যবহার করা মধ্যমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য সহজেই বাস্তবায়ন করে।
এসএমএ এবং আরএসআই পরামিতিগুলি সমস্ত পণ্য এবং সময়সীমার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, যা অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
ট্রেডিং খরচ যেমন স্লিপ এবং কমিশন উপেক্ষা করা হয়, প্রকৃত PnL প্রভাবিত।
অন্যান্য কারণ যেমন ভলিউম এবং বাজারের কাঠামো বিবেচনা করা হয় না, যা অ-নির্ভরযোগ্য সংকেত দেয়।
সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভর করা এবং দামের ক্রিয়াকলাপকে উপেক্ষা করা বিপরীতমুখী সময়কে মিস করতে পারে।
স্টপ লস পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে শক্ত, বিপুল বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে এসএমএ সময়কাল এবং আরএসআই পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন এবং অনুকূল করুন।
কম ভলিউমে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ভলিউম ইন্ডিকেটর যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন এমএসিডি, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে পরীক্ষার সমন্বয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করুন, ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
স্টপ লসকে আরও নমনীয় করতে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যোগ করুন।
এই কৌশলটি এসএমএ এবং আরএসআই সূচকগুলির শক্তিকে একীভূত করে, কিছু গোলমাল ট্রেডিং সুযোগগুলি ফিল্টার করে। এর সহজ যুক্তি বাস্তবায়ন করা সহজ তবে এখনও দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্য সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে প্যারামিটার এবং নিয়মের অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। অন্যান্য সূচক বা অ্যালগরিদমগুলির সাথে সংমিশ্রণটি আরও দৃust়তা বাড়ানোর জন্য অনুসন্ধানেরও মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)