দ্বৈত গতির কৌশলটি স্টক মূল্যের ধারাবাহিক আপ বা ডাউন মোমবাতি প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি করার লক্ষ্য রাখে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সহজ সূচক ব্যবহার করে এবং মাঝারি থেকে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য বাস্তবায়ন করা সহজ।
কৌশলটি দুটি পরিমাপের উপর ভিত্তি করেঃরাইজিং বার সংখ্যাএবংপড়ে যাওয়া বার সংখ্যা.
LongEnterAfter বারের উপরে close বেড়ে গেলে লং যান, LongExitAfter বারের নিচে close কমে গেলে close লং করুন।
ShortEnterAfter বারের নিচে যখন close পড়ে তখন short যান, ShortExitAfter বারের নিচে যখন close উঠে তখন close করুন।
সঠিক ট্রেডিং নিয়মগুলি LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter এবং ShortExitAfter টিউন করে নির্ধারিত হয়।
এই কৌশলটি প্রতিদিনের বন্ধের মূল্য পর্যবেক্ষণ করে শেয়ারের দামের গতির পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে। এটি পরামিতিগুলিতে সংজ্ঞায়িত মোমবাতি প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলি ট্রিগার করে।
সংক্ষেপে, দ্বৈত গতির কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের উত্থান এবং হ্রাসের প্রবণতা চিহ্নিত করে বাণিজ্যের দিকনির্দেশ এবং সময় নির্ধারণ করে। এটি সহজ এবং সরাসরি, এবং প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে আক্রমণাত্মকতা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
দ্বৈত গতির কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সহজ এবং সরল যুক্তি যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
কৌশলগত আক্রমণাত্মকতা সামঞ্জস্য করার জন্য কনফিগারযোগ্য পরামিতি।
এটি স্বল্পমেয়াদী গতি ধরে রাখে যা শেয়ারের প্রবণতাকে মূলধন করতে সাহায্য করে।
স্টপ লস কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
দামের ওঠানামায় সংবেদনশীল স্টকগুলির জন্য ভাল কাজ করে, বিশেষ করে ছোট মূলধন স্টকগুলির জন্য।
সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত গতির কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অনুসরণ করে। এটি স্বল্পমেয়াদী স্টক চলাচলের উপর মূলধন অর্জন করতে পারে এবং আলফা অর্জন করতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
ডাবল ইম্পুটম কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
প্যারামিটার সেটিংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল যা বড় পারফরম্যান্স পার্থক্যের দিকে পরিচালিত করে।
স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলিতে মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গতিবিধি উপেক্ষা করে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
ভুল স্টপ লস সেটিং গ্রহণযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।
পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বা দীর্ঘ সংহতকরণের জন্য উপযুক্ত নয়।
যখন ভলিউম শেষ হয়ে যাবে তখন স্মার্ট টাকার দ্বারা খেলার ঝুঁকি।
এই ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে হ্রাস করা যেতে পারেঃ
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি কমাতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা।
মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে বিবেচনা করার জন্য দীর্ঘায়িত সময়কালের অনুমতি দেওয়া।
স্টপ লস সেট করা যাতে একক ট্রেড লস কন্ট্রোল করা যায়।
উচ্চ গতির স্টক নির্বাচন করা এবং অস্থির স্টক এড়ানো।
ভলিউম কমে গেলে ঝুঁকি এড়াতে ভলিউমের গুরুত্ব বাড়ানো।
কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে:
প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেড এড়াতে MACD এবং KDJ এর মতো প্রবণতা সূচক যুক্ত করুন।
ভলিউম কমে গেলে এন্ট্রি এড়াতে ভলিউম শর্ত যুক্ত করুন।
মুনাফা বন্ধ করার জন্য চলমান স্টপ লস যোগ করুন, যেমন xN ATR ট্রেলিং স্টপ।
স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য ব্যাকটেস্টিং এর মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
অর্ডার ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করা।
আরও কার্যকর সংকেত আবিষ্কারের জন্য মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করুন।
সামগ্রিকভাবে, প্রধান ফোকাস স্থিতিশীলতা উন্নত করা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন আলফা ফ্যাক্টর আবিষ্কার করা। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ক্ষমতা উন্নত করাও গুরুত্বপূর্ণ।
দ্বৈত গতি কৌশলটি সহজ ধারাবাহিক আপ / ডাউন বার মেট্রিকের মাধ্যমে বাজারকে সময় দেয়। এটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং আক্রমণাত্মকতা সামঞ্জস্যযোগ্য। এটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত ছোট ক্যাপ স্টকগুলির জন্য। ওভার-অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, ভলিউম পরিবর্তন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ধনের সাথে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর এবং নমনীয় পরিমাণ কৌশল হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)