এটি সিসিআই সূচক উপর ভিত্তি করে একটি বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি বিপরীত ট্রেড খুলবে যখন সিসিআই সূচক অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold মাত্রা দেখায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মূল্য বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করতে সিসিআই সূচকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে।
প্রথমত, এই কৌশলটি সিসিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে। সিসিআই সূচকের সূত্রটি হলঃ
CCI = (টাইপিকাল প্রাইস - সিম্পল মুভিং মিভিয়ার) / (0.015 * স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন)
কোথায়,
সাধারণ মূল্য = (সর্বোচ্চ + সর্বনিম্ন + বন্ধ) / 3
সাধারণ চলমান গড় = গত N দিনের মধ্যে সাধারণ মূল্যের চলমান গড়
স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন = গত এন দিনের মধ্যে সাধারণ মূল্যের বৈচিত্র্যের বর্গমূল
এই কৌশলটি একটি ১১ পেরিওডের সিসিআই সূচক ব্যবহার করে। এবং -১৫০টি ওভারসোল্ড লেভেল হিসাবে সেট করা হয়, যখন ১৫০টি ওভারক্রয় লেভেল।
প্রতিটি বার বন্ধের সময়, 11-পরিয়ড সিসিআই সূচকটি পরীক্ষা করা হবে। যদি সিসিআই -১৫০ এর নীচে অতিক্রম করে তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি সিসিআই ১৫০ এর উপরে অতিক্রম করে তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।
সিগন্যাল পাওয়ার পর, মার্কেট অর্ডারটি পজিশন খোলার জন্য ব্যবহার করা হবে। ১% মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং ০.৫% স্টপ লস সেট করা হয়।
৪ ঘণ্টার সিসিআই বিপরীত কৌশল বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য সিসিআই সূচক ব্যবহার করে একটি সহজ কৌশল। এটির সুস্পষ্ট যুক্তি এবং সহজ বাস্তবায়নের সুবিধা রয়েছে। তবে এর দুর্বলতা যেমন অবিশ্বাস্য সিসিআই সংকেত এবং অস্থির লাভের লক্ষ্য / স্টপ লসের মতো দুর্বলতা রয়েছে। সিসিআই পরামিতিগুলি অনুকূল করে, ফিল্টার সূচক যুক্ত করে, গতিশীল প্রস্থানগুলি বিকাশ করে ইত্যাদি আরও উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি সিসিআই-ভিত্তিক ধারণা সরবরাহ করে তবে লাইভ প্রয়োগের আগে আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)