রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-১৭ ১৪ঃ৩৮ঃ৫৫
ট্যাগঃ

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হয় কিনা তা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে, যাতে টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা যায় এবং কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করা যায়।

এই কৌশলটি প্রথমে বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড়ের দুটি সেট গণনা করে। একটি সেট হল দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়, যা সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য সেটটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়, যা স্থানীয় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। চলমান গড়ের দুটি সেটের মধ্যে সম্পর্কের তুলনা করে, কৌশলটি বিচার করে যে সামগ্রিক প্রবণতা বিপরীত হয়েছে কিনা।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে দুটি দীর্ঘমেয়াদী (উদাহরণস্বরূপ 60 দিনের) চলমান গড় গণনা করে, যা 60 দিনের সহজ চলমান গড় এবং 60 দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড়। চলমান গড়ের এই সেটটি সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, কৌশলটি দুটি স্বল্পমেয়াদী (উদাহরণস্বরূপ 5 দিনের) চলমান গড় গণনা করে, যা 5 দিনের সহজ চলমান গড় এবং 5 দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড়। চলমান গড়ের এই সেটটি স্থানীয় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামটি ডাউনট্রেন্ড থেকে আপট্রেন্ডে বিপরীত হয়েছে। কৌশলটি দীর্ঘ পজিশন খুলবে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে দামটি আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে বিপরীত হয়েছে। কৌশলটি শর্ট পজিশন খুলবে।

নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি হলঃ

৬০ দিনের সহজ চলমান গড় nma এবং ৬০ দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড় n2ma গণনা করুন
৫ দিনের সহজ চলমান গড় nma1 এবং ৫ দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড় n2ma1 গণনা করুন
n2ma1 এবং nma1 তুলনা করুনঃ যদি n2ma1 nma1 এর উপরে অতিক্রম করে, তাহলে লং পজিশন খুলুন; যদি n2ma1 nma1 এর নিচে অতিক্রম করে, তাহলে শর্ট পজিশন খুলুন
n2ma এবং nma এর তুলনা করুনঃ যদি n2ma nma এর উপরে অতিক্রম করে এবং লং পজিশন খোলা হয়, তাহলে লং ধরে রাখা চালিয়ে যান; যদি n2ma nma এর নিচে অতিক্রম করে এবং শর্ট পজিশন খোলা হয়, তাহলে শর্ট ধরে রাখা চালিয়ে যান
যখন মূল্য স্টপ লস অতিক্রম করে বা লাভ অর্জন করে তখন পজিশন বন্ধ করুন
প্রবণতা বিপরীত ধরা এবং কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি অর্জন করার জন্য উপরের প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল ডাবল চলমান গড় সংমিশ্রণটি মূল্যের প্রবণতার বিপরীতমুখীতা সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে। ডাবল চলমান গড় ক্রসওভার একটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক সংকেত। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের সংমিশ্রণটি সামগ্রিক এবং স্থানীয় প্রবণতা উভয়ই বিচার করতে পারে, প্রবণতা অনুসরণ অর্জন করে।

এই কৌশলটির ঝুঁকি হ'ল ডাবল চলমান গড় ক্রসওভারের মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে, যার ফলে পজিশনে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সময় ভুল হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, চলমান গড় সিস্টেমগুলি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে ভুল সংকেতের জন্য প্রবণ। অবশেষে, ডাবল চলমান গড় সিস্টেমের জন্য পরামিতি সেটিংসের স্থায়িত্ব যাচাই করার জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ব্যাকটেস্টিং সময় প্রয়োজন।

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন
মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার যোগ করুন
একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ যোগ করুন
পার্শ্ববর্তী বাজারে ভুল ট্রেডিং এড়াতে ট্রেন্ড ট্রেডিং টাইমিং এর সাথে একত্রিত করুন
পরিবর্তিত বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন

উপসংহারে, ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের মুভিং এভারেজগুলির তুলনা করে দামের প্রবণতা টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে, যাতে কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করা যায়। প্যারামিটার সেটিংস অনুকূলিতকরণ, ফিল্টার যুক্ত করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা কৌশলটি উন্নত করার দিকনির্দেশ। সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে, এটি প্রবণতা বিপরীতগুলি পরিমাণগতভাবে ক্যাপচার করার জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                   //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
//                         Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
//                            Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]  
if (closelong)
    strategy.close("Long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত