রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. দ্রুত আরএসআই অগ্রগতি কৌশল

দ্রুত আরএসআই অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-২৪ 11:51:56
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি RSI সূচক এবং মোমবাতি সংস্থাগুলির EMA এর উপর ভিত্তি করে দ্রুত অগ্রগতি অপারেশন বাস্তবায়ন করে। এটি RSI এবং বড় মোমবাতি সংস্থাগুলির দ্রুত গঠনের মাধ্যমে বিপরীত সংকেতগুলি সনাক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

  1. RSI সূচকটি 7 পর্বের সাথে গণনা করুন এবং ত্বরণের জন্য RMA ব্যবহার করুন।

  2. মোমবাতি শরীরের আকারের EMA হিসাব করুন, শরীরের আকারের জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে সময়কাল 30 ব্যবহার করে।

  3. যদি RSI সীমা রেখার (ডিফল্ট 30) উপরে অতিক্রম করে এবং বর্তমান মোমবাতি শরীরের গড় শরীরের 1/4 এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে লম্বা যান।

  4. যদি RSI সীমানা রেখার (ডিফল্ট 70) নীচে অতিক্রম করে এবং বর্তমান মোমবাতি শরীরের গড় শরীরের আকারের 1/4 এর চেয়ে বড় হয়, শর্ট যান।

  5. যদি ইতিমধ্যেই অবস্থানে থাকে, আরএসআই সীমান্ত রেখা অতিক্রম করলে বন্ধ করুন।

  6. RSI দৈর্ঘ্য, সীমা, রেফারেন্স মূল্যের মতো পরামিতিগুলি কনফিগার করা যেতে পারে।

  7. শরীরের ইএমএ সময়ের মত পরামিতি, খোলা অবস্থান chroot গুণক কনফিগার করা যেতে পারে।

  8. আরএসআই ক্রসিংয়ের সংখ্যা কনফিগার করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. RSI-এর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে সময়মতো বিপরীতমুখী ঘটনা ধরা যায়।

  2. আরএমএ আরও সংবেদনশীল বিপরীতের জন্য আরএসআই গঠনকে ত্বরান্বিত করে।

  3. বড় ক্যান্ডেলস্টিকের সাথে ছোট পরিসরের সংহতকরণ ফিল্টার করুন।

  4. পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট ডেটা নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

  5. কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হয়।

  6. সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. আরএসআই-এর ব্যাকটেস্টের পক্ষপাত আছে, প্রকৃত পারফরম্যান্স যাচাই করতে হবে।

  2. বড় বড় সংস্থাগুলো বিপুল বাজারে পুরোপুরি ফিল্টার করতে পারে না।

  3. ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি সমস্ত পণ্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

  4. জেতার হার বেশি না হতে পারে, মানসিকভাবে ধারাবাহিক হারের মুখোমুখি হতে হয়।

  5. ব্যর্থতার ঝুঁকি, সময়মত স্টপ লস দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিভিন্ন সময়কাল এবং পণ্যের জন্য RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।

  2. শরীরের ইএমএ সময়ের অপ্টিমাইজ করুন মসৃণ শরীরের আকারের জন্য।

  3. প্রবেশের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা অবস্থানের জন্য শরীরের গুণক অপ্টিমাইজ করুন।

  4. জয়ের হার নিশ্চিত করতে স্টপ লস যোগ করুন।

  5. প্রতি-প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন।

  6. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি খুব সহজ এবং সরাসরি বিপরীত কৌশল। এটি বাজারের বিপরীতের সময় দ্রুত প্রবেশের জন্য আরএসআই এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য এবং বড় মোমবাতি সংস্থাগুলির গতি উভয়ই ব্যবহার করে। যদিও ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি ভাল দেখাচ্ছে, প্রকৃত কর্মক্ষমতা এখনও বৈধ করা হয়নি। এটি প্রয়োগ করার সময় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি কৌশল যা অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ এবং ক্রমাগত উন্নতি করার মতো।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত