রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

উইলিয়ামস VIX ফিক্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ ১২ঃ০৩ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

উইলিয়ামস ভিআইএক্স ফিক্স কৌশলটি সিবিওই ভোলাটিলিটি ইনডেক্স ভিআইএক্সের সংশোধিত মান গণনা করে এবং ভিআইএক্স বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ এবং উত্পন্ন করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, শতাংশের পরিসীমা এবং মূল্য গতির মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি ভিআইএক্স সূচকের অতিরিক্ত বিপরীতমুখী ঘটনাটি ক্যাপচার করতে এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold পরিস্থিতিতে প্রতি-প্রবণতা ব্যবসায় গ্রহণের লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ

উইলিয়ামস ভিআইএক্স ফিক্স ভ্যালু (ডব্লিউভিএফ) গণনা করুন ভিআইএক্সের ওঠানামা ক্যাপচার করার সূত্রের মাধ্যমে।
VIX সূচকের মধ্যরেখা, উপরের রেখা এবং নীচের রেখা পেতে বোলিংজার ব্যান্ড গণনার পরামিতিগুলি সেট করুন।
VIX সূচকের ঐতিহাসিক শতাংশ পরিসীমা পেতে পারসেন্টাইল পরিসীমা পরামিতি সেট করুন।
VIX একটি বিপরীত পয়েন্টে আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে মেরামত করা ভেরিয়েবলটি ব্যবহার করুন। যখন মেরামত করা সত্য হয়, এর অর্থ হল VIX পূর্বে একটি ওভারকোপেড বা ওভারসোল্ড অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে বিপরীত পয়েন্টে রয়েছে।
প্রবণতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য মূল্যের ব্রেকআউট প্রকৃতি (উপরেঞ্জ, আপরেঞ্জ_এগ্রি) আরও একত্রিত করুন।
অবশেষে, বোলিংজার ব্যান্ড, শতাংশের পরিসীমা এবং মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলির মতো একাধিক শর্ত একত্রিত করুন ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ এবং উত্পন্ন করতে।

কৌশলটি ভিআইএক্সের গড় বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে এবং একাধিক পরামিতি সেটিংসের মাধ্যমে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল যুক্তি স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য, যা কার্যকরভাবে অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold সুযোগ সনাক্ত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

যখন বাজারের অনিশ্চয়তা খুব বেশি হয় তখন মুনাফা অর্জনের জন্য VIX এর বিপরীতমুখী প্রবণতা ব্যবহার করুন।
ফিল্টারিংয়ের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয় কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
কৌশলটির সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।
সহজ বাস্তবায়ন, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ওপেন সোর্স কোড আইডিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা সহজ।
কৌশলটি তুলনামূলকভাবে কম বাজার সম্পর্ক দেখায় এবং পোর্টফোলিওতে হিজিং উপাদান হিসাবে কাজ করতে পারে।
অকার্যকর ট্রেডগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে দূর করুন এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য সুযোগগুলি ফিল্টার করুন।
মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, খুব ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান করবে না।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ভিআইএক্স সূচকে তথ্যের সমস্যা রয়েছে যা কৌশলগত কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
বিপরীতমুখী ট্রেডিং ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। বিপরীতমুখী ট্রেডিং না হলে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।
একাধিক প্যারামিটার সেটিংস প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান বেশ জটিল করে তোলে।
ভুল রিভার্সাল টাইমিং ক্যাপচার ব্যর্থ ট্রেড হতে পারে।
ব্যবসায়ের ঘনত্ব হ্রাস করাও কিছু সুযোগ হারাতে পারে।
বোলিংজার ব্যান্ড এবং পার্সেন্টাইল ব্যাপ্তি উভয়ই মিথ্যা সংকেতের জন্য সংবেদনশীল।
ভুল মূল্য ভাঙ্গনের সিদ্ধান্ত কৌশলটিকে অকার্যকর করে তুলতে পারে।

প্রধান ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিতগুলি দ্বারা হ্রাস করা যেতে পারেঃ

রিভার্সাল সনাক্তকরণ আরো সঠিক করার জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করা।
প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য যথাযথভাবে ধরে রাখার সময় বাড়ানো।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে যাচাই করার জন্য আরও সূচক যুক্ত করা।
অকার্যকর লেনদেন কমাতে খোলা পজিশনের মানদণ্ড সংশোধন করা।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ যোগ করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিপরীত স্বীকৃতির নির্ভুলতা উন্নত করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং শতাংশ পরিসীমা পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
প্রবণতা ভুল সনাক্তকরণ এড়াতে আরো মূল্য গতির সূচক যোগ করুন।
ট্রেডিংয়ের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পজিশন খোলার মানদণ্ড সংশোধন করা হবে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি সেট করুন।
ভিআইএক্স ফিউচার কন্ট্রাক্ট দিয়ে হেজ করুন।
কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করার জন্য বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন বিপরীত টাইমিং নির্ধারণ করতে।
সামগ্রিক রিটার্ন বাড়ানোর জন্য অন্যান্য আলফাদের সাথে একত্রিত করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করুন।
রেঞ্জ স্টপ এবং ট্রেলিং স্টপ সেট করুন।

সংক্ষিপ্তসার

উইলিয়ামস ভিআইএক্স ফিক্স কৌশলটি ভিআইএক্স সূচকের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করে এবং বাজারের আতঙ্কের সময় বিরোধী প্রবণতা ট্রেড করে। এটি একটি সাধারণ হেজিং কৌশল। কৌশলটি বিভিন্ন সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে এবং পরামিতিগুলি ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সঠিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি ভাল ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন অর্জন করতে পারে। তবে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হওয়া উচিত নয় এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, কৌশল যুক্তি পরিষ্কার, ওপেন সোর্স কোড কৌশল ধারণা ব্যবহার করে এবং এটি একটি ভিআইএক্স ট্রেডিং কৌশল যা লাইভ ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত