দোলনশীল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ঝড়ের ব্রেকিং কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ড এবং এলোমেলো সূচকগুলি ব্যবহার করে, যখন সম্পদের দাম ওভারব্রিজ ওভারসোল অঞ্চলে পৌঁছে যায় তখন সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে, যা দিনের ব্যবসায়ীদের জন্য ছোট দামের ওঠানামা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল নির্দিষ্ট সম্পদের দামগুলি ব্রিন ব্যান্ডটি ভেঙে নেমে আসে এবং যখন এলোমেলো সূচকটি ওভারব্রিজ ওভারসোল সংকেত দেখায় তখন ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধান করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং র্যান্ডম সূচককে একই সাথে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। বুলিন ব্যান্ড নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন 20 দিন) গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে, উচ্চতর এবং নিম্নতর ট্র্যাকিংয়ের জন্য। দামগুলি যখন উপরের দিকে যায় তখন এটিকে ওভারবাইট হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং যখন এটি নীচের দিকে যায় তখন এটিকে ওভারসোল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। র্যান্ডম সূচক আরএসআই সিদ্ধান্ত নেয় যে দামগুলি অত্যধিক ওভারবাইট বা ওভারসোল হয়েছে কিনা। আরএসআই 20 এর নীচে ওভারসোল, 80 এর উপরে ওভারসোল।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশল হলঃ যখন দাম বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যায় এবং এলোমেলো সূচক আরএসআই 20 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন দাম বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যায় এবং এলোমেলো সূচক আরএসআই 80 এর উপরে থাকে, তখন খালি করুন। অতিরিক্ত সময় বন্ধের দামটি বর্তমান কে-লাইন নিম্নের নীচে কয়েক পয়েন্ট এবং খালি স্টপ-ড্রপ দামটি বর্তমান কে-লাইন উচ্চের উপরে কয়েক পয়েন্ট। লক্ষ্য লাভটি সাম্প্রতিক কে-লাইন গড়ের উর্ধ্বমুখী পয়েন্টের বাইরে রয়েছে।
কোডটি ক্রস-ফাংশন দ্বারা বুলিন-ব্যান্ড কক্ষপথের ব্রেকিংয়ের বিচার, আরএসআই উচ্চ-নিম্ন বিচার এবং আকৃতির চিহ্নিতকরণ ব্রেকিং সিগন্যাল আঁকতে সক্ষম করে। প্রবেশের পরে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করুন, দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্রিনের বন্ডের সাহায্যে সমর্থনকারী চাপের অঞ্চল নির্ধারণ করে এবং আরএসআইয়ের সাহায্যে ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চল নির্ধারণ করে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানকে উন্নত করে। একক সূচকের তুলনায়, এটি ভুল সংকেতকে হ্রাস করতে পারে।
K-লাইন ব্যবহার করে ব্রিনের বন্ডের উপরে এবং নীচে ট্র্যাকটি ভেঙে RSI ফিল্টারের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে। এই ধরণের বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের জন্য সম্ভাব্য লাভের জায়গা রয়েছে।
স্টপ লস দূরত্ব ছোট, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। স্টপ বক্সটি গড় ওঠানামা অনুসারে সেট করা হয়েছে, এটি লাভের আকারকে আরও ভালভাবে ভারসাম্য করতে পারে।
এই কৌশলটি উচ্চতর ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, এবং ছোট পরিসরের বাজারের ওঠানামা থেকে উপকৃত হতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ব্রিন-ব্যান্ড কক্ষপথের ব্রেক-আউটগুলি অনুমান করে যে দামগুলি গড়ের দিকে ফিরে আসবে, তবে কিছু ব্রেক-আউটগুলি মিথ্যা ব্রেক-আউট হতে পারে এবং ট্রেন্ডের বিপরীত হতে পারে না। এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
আরএসআই একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যার ফলে কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করা যায়।
স্টপ লস দূরত্ব ছোট, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা, কিন্তু একক লাভের জায়গা সীমিত করা।
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী মানসিক মানের প্রয়োজন, এবং খুব ঘন ঘন ক্ষতির ফলে সামগ্রিক মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
পরীক্ষার মাধ্যমে, ব্রিন-ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যেমন বর্ধিত চক্রের দৈর্ঘ্য, যাতে ব্রেকআউট সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যায়।
K-লাইন বন্ধের দামগুলিকে ব্রিনের বন্ডের ব্রেকিংয়ের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেতে পারে, সরাসরি ব্রেকিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, মিথ্যা ব্রেকিং হ্রাস করার জন্য।
RSI-এর সাথে অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদির সংমিশ্রণ করা যেতে পারে, যার ফলে ওভার-বই ওভার-সোল্ড সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গতিশীল স্টপড্রপ দূরত্ব সেট করা যেতে পারে, স্থির পয়েন্ট স্টপড্রপের পরিবর্তে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনের রেঞ্জের সাথে একত্রিত করা হয়েছে যাতে সমর্থনকারী চাপের অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করা যায়, এবং আরএসআই সূচকগুলি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে, যা তত্ত্বগতভাবে বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। বাস্তবে, সঠিক প্যারামিটার কনফিগারেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)