রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. HULL SMA এবং EMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল

HULL SMA এবং EMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১২ঃ৩২ঃ৩৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য HULL Smoothed Moving Average লাইন এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ লাইনের মধ্যে ক্রসওভার গণনা করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির বিভাগে অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

  1. ৫ পেরিওড HULL Smoothed Moving Average (HULL SMA) গণনা করুন। HULL SMA ওজনযুক্ত চলমান গড় এবং সময়ের বর্গমূল ব্যবহার করে দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।

  2. ৫ পেরিওড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) গণনা করুন। ইএমএ সাম্প্রতিক মূল্যগুলিতে আরও ওজন দেয় এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ে এসএমএ এর চেয়ে বেশি সংবেদনশীল।

  3. HULL SMA এবং EMA এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।

  • যখন HULL SMA EMA এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার উপরে ভেঙে যায়, যা মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী গতির পরামর্শ দেয়।

  • যখন HULL SMA EMA এর নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নিচে নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যা দামের নেমে যাওয়ার প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

  1. ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে দ্রুত লাইন হিসাবে HULL SMA এবং ধীর লাইন হিসাবে EMA ব্যবহার করুন, ট্রেডিং সংকেত তৈরি করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. HULL SMA মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রবণতা পরিবর্তনের বিষয়ে আরও আগে সনাক্ত করতে পারে।

  2. ইএমএ বাজারের গোলমাল দূর করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে।

  3. ক্রসওভার সিগন্যালগুলি সময়মতো ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি ধরতে পারে।

  4. বিভিন্ন ট্রেডিং সময়সীমার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

  5. নমনীয়ভাবে আপসাইড এবং ডাউনসাইড প্রবণতা ক্যাপচার।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারে আরও মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।

  2. প্রবণতা শক্তি নির্ধারণ করতে অক্ষম, দুর্বল প্রবণতা মধ্যে পুনরাবৃত্তি ক্ষতি হতে পারে।

  3. গড় ব্যবধানের মধ্যে দামের গতিবিধি মিস করা যেতে পারে।

  4. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস সিগন্যালের গুণমানকে প্রভাবিত করে।

  5. উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

সংকেত ফিল্টারিং, প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য এমএসিডি, আরএসআই এর মত সূচক যোগ করুন।

  2. দুর্বল প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে ADX এর মতো প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

  3. সর্বোত্তম সমন্বয় জন্য চলমান গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।

  4. একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন।

  5. বাণিজ্যের ঘন ঘন এবং খরচ পরিচালনা করুন।

  6. ক্রস-চক্রের প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন।

  7. অটো প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রোগ্রাম তৈরি করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দ্রুত HULL SMA এবং ধীর EMA এর মধ্যে ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিচার করে। এটি একটি সাধারণ চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম। ঐতিহ্যগত চলমান গড়ের তুলনায়, আরও প্রতিক্রিয়াশীল HULL SMA প্রবণতা পরিবর্তনের প্রাথমিক সনাক্তকরণ সরবরাহ করে। তবে ভুল সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য পরামিতি এবং সম্পূরক সূচকগুলি অনুকূল করা উচিত। সঠিক ঝুঁকি এবং অর্থ পরিচালনার সাথে, এই কৌশলটি একটি দক্ষ মধ্যমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("HULL EMA Crossover", overlay = true, process_orders_on_close = true)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritedPerson95700

inSession = true


HULL_INP = input.int(5, "Hull EMA Value")
EMA_INP = input(5, "EMA Value")

/// Indicator
HULL_EMA = ta.hma(close, HULL_INP)
EMA = ta.ema(close, EMA_INP)

prevSignal = ''
if (prevSignal == '')  
    prevSignal := HULL_EMA > EMA ? 'buy' : 'sell'

/// buy and sell signal
buy = ta.crossover(HULL_EMA, EMA)
short = ta.crossover(EMA, HULL_EMA)

sell = short
cover = buy

if inSession
    if buy 
        prevSignal := 'na'
        strategy.entry("long", direction = strategy.long, comment = "Buy")

    if sell
        prevSignal := 'na'
        strategy.close("long", comment = "Sell")

    if short
        strategy.entry("short", direction = strategy.short, comment = "Short")

    if cover
        strategy.close("short", comment = "Cover")


plot(HULL_EMA, color = color.green)
plot(EMA, color = color.blue)

// if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 25  )  
//     strategy.close("long", comment="EOD")
//     strategy.close("short", comment="EOD")
//     buy := false
//     sell := false
//     prevSignal := ''
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত