রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

দ্বৈত সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ৩০ঃ৫৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত সূচক কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি) সূচকগুলিকে একত্রিত করে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

ডুয়াল ইন্ডিকেটর স্ট্র্যাটেজি দুটি সূচকের উপর নির্ভর করেঃ এসএমএ এবং এমএসিডি। কৌশলটি 7-, 15 এবং 60 সময়ের এসএমএ গ্রহণ করে, পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড 12/26/9 এমএসিডি পরামিতি সেটিং।

যখন ৭ পেরিওডের এসএমএ ১৫ এবং ৬০ পেরিওডের এসএমএ এর উপরে থাকে এবং ১৫ পেরিওডের এসএমএ ৬০ পেরিওডের এসএমএ এর উপরে থাকে, তখন এটি এসএমএ সূচক থেকে ০.৫ সম্ভাবনার সাথে একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

একই সময়ে, যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি এমএসিডি সূচক থেকে একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সম্ভাবনাও 0.5 হয়।

যখন দুইটি সূচক থেকে উত্থান সংকেত সম্ভাব্যতা যোগ করা হবে 1, একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হবে।

বিপরীতভাবে, যখন 7-পরিয়ালের এসএমএ 15- এবং 60-পরিয়ালের এসএমএ-র নিচে পড়ে এবং 15-পরিয়ালের এসএমএ 60-পরিয়ালের এসএমএ-র নিচে থাকে, তখন এটি এসএমএ সূচক থেকে একটি bearish সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সম্ভাব্যতা 0.5 হয়।

এদিকে, যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি এমএসিডি সূচক থেকে একটি হ্রাস সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সম্ভাবনা 0.5 হয়।

যখন দুটি সূচক থেকে নেতিবাচক সংকেতের সম্ভাব্যতা ১ হবে, তখন একটি শর্ট পজিশন খোলা হবে।

উপরন্তু, কৌশলটি দুটি ভিন্ন লাভের পয়েন্ট গ্রহণ করেঃ যখন মূল্য 9% বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তখন 50% অবস্থান বন্ধ করে দেয় এবং যখন মূল্য 21% বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তখন অবশিষ্ট অবস্থান বন্ধ করে দেয়।

যদি বর্তমান অবস্থানের বিপরীত একটি সংকেত দেখা দেয়, তাহলে নতুন সংকেতের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন অবস্থান খোলার আগে বর্তমান অবস্থানটি বন্ধ করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বৈত সূচক কৌশল সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি এসএমএ এবং এমএসিডি উভয় সূচকগুলির শক্তি ব্যবহার করে। এসএমএ কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে এবং বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে, যখন এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। উভয়কে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।

এছাড়া, বিভিন্ন পরামিতি সেটিংসের সাথে এসএমএ গ্রহণ দীর্ঘ থেকে মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে সহায়তা করে, যখন লাভ গ্রহণের কৌশল আংশিক মুনাফা লক করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডুয়াল ইন্ডিকেটর কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি উল্লেখ করা দরকার। এটি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, তাই ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, অনুপযুক্ত লাভের সেটিংগুলি অকাল প্রস্থান হতে পারে, প্রধান প্রবণতা মিস করে।

এসএমএ সময়ের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বা আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলটি অনুকূলিত করা যেতে পারে। ট্রেন্ডিং মুভমেন্টগুলি ক্যাপচার করার জন্য বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভের স্তরগুলিও গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল ইন্ডিকেটর স্ট্র্যাটেজির কিছু দিক আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

পরীক্ষার জন্য আরএসআই, বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
একাধিক ভেরিয়েবল ব্যবহার করে সিগন্যাল বিচার মডেল তৈরি করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার টিউনিং সম্পাদন করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন।
টেকসই প্রবণতা চালানোর জন্য মুনাফা গ্রহণ কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।

পদ্ধতিগত ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল ইন্ডিকেটর স্ট্র্যাটেজি এসএমএ এবং এমএসিডি এর শক্তির সংমিশ্রণকে সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। শক্তিশালী অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনা এবং বহুমুখিতা সহ, এটি একটি শক্তিশালী এবং অভিযোজিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। অবিচ্ছিন্ন ডেটা-চালিত উন্নতির সাথে, কৌশলটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেমে বিকশিত হতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)

// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")

// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")

// Leverage
leverage = 10

// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)

// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)

// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0

// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0

// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb

// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)

if combinedBearishProb == 1.0
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)

// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21

shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79

strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)

strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)

// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত