ডুয়াল-ট্র্যাক ট্র্যাকিং শক প্যাটার্ন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-রেল ট্র্যাকিং ওসিলিয়েটর টাইপিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বোলিংগার ব্যান্ড এবং ইএমএ উপর ভিত্তি করে স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে ব্রিন ব্যান্ড এবং ইএমএকে প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। ব্রিন ব্যান্ডগুলি আপ-ট্র্যাক, মিড-ট্র্যাক এবং ডাউন-ট্র্যাক রয়েছে, যা দামগুলি ঝড়ের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে। ইএমএ একটি প্রবণতা-ট্র্যাকিং সূচক, যা দামের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলটি প্রথমে ব্রিন-ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি গণনা করে, অর্থাৎ দামের n-দিনের সরল চলমান গড়, যেখানে n মানটি 20 দিনের ডিফল্ট। ব্রিন-ব্যান্ডের আপ-ট্র্যাক এবং ডাউন-ট্র্যাক দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল প্লাস / বিয়োগ করে। তারপরে 9 দিনের ইএমএ গণনা করা হয়।
যখন দাম উপরে EMA অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন দাম নীচে EMA অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এইভাবে, EMA একটি দ্রুত গড় লাইন হিসাবে কাজ করে, যা দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে; এবং বুলিন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী ট্র্যাকটি একটি ধীর গড় লাইন হিসাবে কাজ করে, যা কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
সুতরাং, এই কৌশলটি ইএমএ এবং ব্রিনের দ্বৈত ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মূল্যের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা যতটা সম্ভব ধরতে পারে। যখন ইএমএ মধ্যম ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তখন কেনা হয় এবং যখন ইএমএ মধ্যম ট্র্যাকটি অতিক্রম করে তখন বিক্রি হয়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই দ্বি-ট্র্যাকিং কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ইএমএ এবং বুলিন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী দ্বৈত ট্র্যাকিং ব্যবহার করে, প্রবণতা এবং কম্পন উভয়ই বিচার করা যায় এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা আরও সঠিকভাবে ধরা যায়।
ইএমএ দ্রুত গড়রেখা হিসাবে, ব্রিন ব্যান্ডের মধ্যম রেলটি ধীর গড়রেখা হিসাবে, উভয়ই কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, n মান এবং ব্রিনের স্ট্যান্ডার্ডের পার্থক্য বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কৌশলগত ধারণাটি সহজ, স্পষ্ট এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, যা স্বল্পমেয়াদী ঝড়ের জন্য উপযুক্ত।
অন্যান্য সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে যুক্ত প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা কৌশলগত স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বুলিনের উপর এবং নিচের রেলগুলি সহজে সমর্থন এবং চাপ তৈরি করতে পারে, যা ক্ষতির আগাম বন্ধ করতে পারে।
ইএমএ এবং ব্রিনের মধ্যবর্তী রেখাগুলির ক্রস-রেখায়, দামগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে এবং ভুল সংকেত দিতে পারে।
প্রবণতার সময়, EMA-এর একটি নিম্ন-বিক্রয় পয়েন্ট বা একটি উচ্চ-বিক্রয় পয়েন্ট তৈরি করা সহজ, যা প্রবণতাটি মিস করতে পারে।
যখন এই ধাক্কা মন্থর হবে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং লাভজনকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।
ভুল প্যারামিটার সেট করা হলে অতিরিক্ত লেনদেন বা লেনদেনের সুযোগ হারাতে পারে।
ট্রেডিং খরচ প্রকৃত মুনাফা হ্রাস করে, এবং পজিশন আকার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ট্র্যাফিক বৃদ্ধি এবং দুর্বল মানের ক্রস সংকেত ফিল্টার করা।
RSI এবং অন্যান্য ওভারবয় ওভারসেলিং সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, আপনি কিনতে বা বিক্রয় করার জন্য চরম অঞ্চলে অবস্থান করা এড়াতে পারেন।
এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে স্টপ এবং স্টপ সেট করুন, যাতে স্টপ আরও যুক্তিসঙ্গত হয়।
প্রবণতা সম্পর্কে বিচার বৃদ্ধি এবং প্রবণতা পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত এড়ানো।
ইএমএ চক্র, ব্রিন বন্ড প্যারামিটার ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে আরও উপযুক্ত করে তোলে।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিতকরণ করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও রুক্ষ হয়।
অ্যালগরিদমের মাধ্যমে ট্রেডিং, কঠোর প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তাবলী এবং কম মানুষের হস্তক্ষেপ।
সারসংক্ষেপ
ডাবল রেল ট্র্যাকিং ওস্কিম্যাটিক স্ট্র্যাটেজি একই সাথে ইএমএ এবং ব্রিনের ডাবল রেল ট্র্যাকিং মূল্য ব্যবহার করে, ইএমএর মধ্য দিয়ে ক্রয় করে এবং ইএমএর নীচে মধ্য দিয়ে বিক্রি করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওস্কিমগুলি ধরার জন্য এটি একটি সহজ ব্যবহারিক শর্ট লাইন কৌশল। এই কৌশলটির প্রবণতা নির্ধারণ এবং মিথ্যা সংকেতগুলি অপসারণের সুবিধা রয়েছে, তবে এর সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার সেটিং, প্রবেশ ও প্রস্থান শর্ত ইত্যাদির ক্রমাগত অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, যা আরও বাজারের পরিবেশে প্রযোজ্য, এটি একটি কৌশলগত চিন্তাধারা যা শিখতে এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBXEMA", title="Bollinger Bands Cross EMA", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lengthEMA = input(9)
src = input(close, title="Source")
srcEMA = input(close, title="Source EMA")
//mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
basis = sma(src, length)
EMA = ema(srcEMA,lengthEMA)
//dev = mult * stdev(src, length)
//upper = basis + dev
//lower = basis - dev
Buy = crossover(EMA,basis)
Sell = crossunder(EMA,basis)
bb = plot(basis, color=color.red)
signal = plot(EMA, color=color.green)
//p1 = plot(upper, color=color.blue)
//p2 = plot(lower, color=color.blue)
//fill(p1, p2)
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)