রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

উন্নত ভর্টেক্স সূচক উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ 14:40:54
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ভর্টেক্স সূচক কৌশলটির একটি আপগ্রেড করা সংস্করণ। মূল ভর্টেক্স সূচকটির উপর ভিত্তি করে এটি বেশ কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক ভিত্তিতে ট্রেডগুলি ট্রিগার করা, ইএমএর সাথে ভর্টেক্স লাইনগুলি মসৃণ করা, স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ যুক্ত করা, কেবলমাত্র দীর্ঘ, স্বল্প বা দীর্ঘ / স্বল্প কৌশলগুলি বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে উন্নত ভর্টেক্স সূচক প্রয়োগ করতে চান।

নীতিমালা

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল উন্নত ভর্টেক্স সূচক। প্রচলিত ভর্টেক্স সূচক দামের ওঠানামাগুলির পরম যোগফল গণনা করে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভর্টেক্স লাইন গঠন করে। যখন ইতিবাচক লাইন নেতিবাচক লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। যখন নেতিবাচক লাইন ইতিবাচক লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে।

এই কৌশলটি ঐতিহ্যবাহী ভর্টেক্স সূচককে নিম্নলিখিত আপগ্রেড করেঃ

এটি কেবলমাত্র লাইন ক্রসগুলির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, এটি থ্রেশহোল্ডের ধারণাটি প্রবর্তন করে। যখন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক রেখাগুলির মধ্যে স্প্রেড একটি পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখনই ট্রেডগুলি ট্রিগার হয়। এটি ছোট, অপ্রয়োজনীয় ক্রসগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে।
কার্ভ জির্টস কমানোর জন্য ভর্টেক্স লাইনগুলি ইএমএ দিয়ে মসৃণ করা হয়।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার কার্যকারিতা যুক্ত করা হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি / লাভের অনুপাতগুলি পূর্বনির্ধারিত করা যেতে পারে।
ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন চাহিদার জন্য শুধুমাত্র লং, শুধুমাত্র শর্ট বা লং/শর্ট কৌশল বেছে নিতে পারেন।

এই উন্নতিগুলির সাথে, কৌশলটি প্রবণতা আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং ব্যাকটেস্টে ভাল পারফর্ম করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

উন্নত ভর্টেক্স ইন্ডিকেটর অবৈধ সংকেত ফিল্টার করে এবং মিথ্যা বিরতি এড়ায়। ইএমএ মসৃণতাও গোলমাল হ্রাস করতে সহায়তা করে।
সহজ ক্রসগুলির পরিবর্তে সিগন্যালগুলির জন্য থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে।
স্টপ লস/টেক প্রফিট বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্তিসঙ্গত ট্রেডিং নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা/হানি অনুপাতগুলি পূর্বনির্ধারণ করতে দেয়।
শুধুমাত্র লং, শুধুমাত্র শর্ট বা লং/শর্ট ট্রেডিংয়ের মধ্যে বেছে নেওয়া বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।
কৌশলটি ভালভাবে পরিকল্পিত পরামিতি এবং ভাল ব্যাকটেস্টের ফলাফল রয়েছে, যা এটিকে ব্যবহারিক মূল্য দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য কাজ করে। রেঞ্জ বন্ডড মার্কেটের সময় পারফরম্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
ভর্টেক্স লাইনগুলি মূল্যের ওঠানামার জন্য স্বভাবতই সংবেদনশীল। ভুল সেটিংগুলি অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে।
যদি থ্রেশহোল্ডটি খুব বেশি সেট করা হয় তবে এটি ট্রেডগুলি মিস করতে পারে। যদি খুব কম সেট করা হয় তবে এটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। সর্বোত্তম স্তরগুলি খুঁজে পেতে বিস্তৃত পরীক্ষার প্রয়োজন।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সময় স্টপ লস নেওয়া যেতে পারে। ট্রেডারদের এই ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ এবং আরও বিস্তৃত রায়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন স্টক জুড়ে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করুন এবং সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন।
প্রধান প্রবণতা বরাবর স্টপগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত স্টপ লস কৌশলগুলি গবেষণা করুন।
মেশিন লার্নিং ইত্যাদি চালু করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
এই কৌশলকে ভিত্তি করে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সূচকীকরণের পদ্ধতিগুলি অনুসন্ধান করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি traditionalতিহ্যবাহী ভর্টেক্স সূচকের তুলনায় একাধিক উন্নতি করে এবং একটি তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। প্রবণতা ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সংমিশ্রণ, এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যবসায় থেকে ওভারফিট ঝুঁকি এড়ায় এবং সূচকের নিজস্ব প্রবণতা ক্যাপচার ক্ষমতা ব্যবহার করে। আরও পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং সংমিশ্রণ কৌশলগুলির সাথে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি ভর্টেক্স সূচক কৌশলটির একটি আপগ্রেড সংস্করণ হিসাবে ব্যবহারিক মূল্য বহন করে।

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice 

//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)

period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)

condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)

is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")


if (condition_long and is_long)
    strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
	strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
    strategy.close_all()

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)


stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price


stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1) 
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE",  limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick) 
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE",  limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত