1. বর্গক্ষেত্র
2. ইম্পুটাম ব্রেকআউট কৌশল

ইম্পুটাম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫ ১১ঃ৯ঃ২১
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum BF 🚀", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false,  "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// Momentum /////////////
_1 = input(false, "═══════ Momentum ══════")
length = input(18)
price = close

momentum(seria, length) =>
    mom = seria - seria[length]
    mom

mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)

/////////////// Strategy /////////////// 
long = mom0 > 0 and mom1 > 0
short = mom0 < 0 and mom1 < 0

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

/////////////// Stop Losses Long ///////////////
_5 = input(false,  "═══════ Stop Loss L ══════")
SL_typel = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inpl = input(8.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbl = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMultl = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1l = atr(atrLkbl)

longStop1l = 0.0
longStop1l := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1l * atrMultl) : longStop1l[1]

slLongl = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inpl) : na
long_sll = in_long_signal ? slLongl : na

/////////////// Stop Losses Short ///////////////
_6 = input(false, "═══════ Stop Loss S ══════")
SL_types = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inps = input(7.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkbs = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMults = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier') 
atr1s = atr(atrLkbs)

shortStop1s = 0.0
shortStop1s := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1s * atrMults) : shortStop1s[1]

slShorts = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inps)
short_sls = in_short_signal ? slShorts : na

_7 = input(false, "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")

/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
    if useLongs
        strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
        strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, when=since_longEntry > 0)
    if useShorts
        strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, when=since_shortEntry > 0)
        strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    if not useShorts
        strategy.close("L", when=short)
    if not useLongs
        strategy.close("S", when=long)

/////////////// Plotting /////////////// 
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=40)
p0 = plot(close)
p1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : SL_typel == "Fixed" ? long_sll : longStop1l, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : SL_types == "Fixed" ? short_sls : shortStop1s, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
p3 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Long Entry", color=color.green, linewidth=2)
p4 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, title="Short Entry", color=color.red, linewidth=2)
fill(p0, p3, color = color.lime, transp=60)
fill(p0, p4, color = color.red, transp=60)

---

• চলমান গড় এবং এমএসিডি ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
• ATR এবং ADX ফিল্টারগুলির সাথে কৌশল অনুসরণ করে ডুয়াল EMA ক্রসওভার ট্রেন্ড
• ডাবল মুভিং এভারেজ স্টপ লস কৌশল
• শতাংশ পরিবর্তন বার চার্ট ব্যাকটেস্ট কৌশল
• ইম্পটেম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টি-ইন্ডিকেটর বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল
• মৌলিক পিনবার ট্রেডিং কৌশল
• এমএসিডি এবং ডনচিয়ান চ্যানেলের সাথে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল
• ট্রেলিং স্টপ লস সহ দূরত্বের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণকারী প্রবণতা
• ইচিমোকু ক্লাউড এবং স্টোচ সূচক ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• সুবিধাজনক চলমান গড় ব্রেকআউট ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম
• ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার লং শুধুমাত্র কৌশল
• স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশল সহ 3 ইএমএ
• কৌশল অনুসরণ করে ডাবল চলমান গড় প্রবণতা
• RSI বিপরীত ট্রেডিং কৌশল
• সময়সীমার সাথে দ্বৈত এমএ কৌশল
• চলমান গড় এবং সুপার ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ
• সরল চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• ডাবল টেক লাভ মুভিং গড় ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল
• RSI Oscillator Turtle ট্রেডিং স্বল্পমেয়াদী কৌশল