ডাবল মুভিং এভারেজ স্টপ লস কৌশল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি স্টপ লস কৌশল। এটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি প্রধান চলমান গড় হিসাবে, এবং একটি স্টপ লস লাইন হিসাবে। যখন দাম প্রধান চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন দীর্ঘ যান। যখন দাম স্টপ লস লাইনের নীচে থাকে, তখন দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করুন। যখন দাম প্রধান চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। যখন দাম স্টপ লস লাইনের উপরে থাকে, তখন শর্ট অবস্থান বন্ধ করুন। এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দামগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে স্টপ লস অর্জন করে এবং মুনাফা নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দৈর্ঘ্য len এর সহজ চলমান গড় গণনা করতে SMA ফাংশন ব্যবহার করে প্রধান চলমান গড় লাইন ma হিসাবে। তারপর ব্যবহারকারীর ইনপুট লং স্টপ লস শতাংশ elpercent এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ লস শতাংশ espercent অনুযায়ী, এটি দীর্ঘ স্টপ লস লাইন el এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ লস লাইন es গণনা করে। নির্দিষ্ট সূত্রগুলি হলঃ

el = ma + (ma * elpercent / 100) es = ma + (ma * espercent / 100)

যেখানে elpercent এবং espercent মূল চলমান গড় রেখা থেকে বিচ্যুত শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে।

এটি আমাদের তিনটি লাইন দেয়ঃ প্রধান চলমান গড় ম, দীর্ঘ স্টপ লস লাইন এল, এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ লস লাইন এস।

কৌশলটির ট্রেডিং লজিক হল:

যদি বন্ধের মূল্য লং স্টপ লস লাইনের উপরে থাকে, তাহলে লং পজিশন খুলুন। যদি বন্ধের মূল্য শর্ট স্টপ লস লাইনের নিচে থাকে, তাহলে লং পজিশন বন্ধ করুন।

যদি বন্ধের মূল্য শর্ট স্টপ লস লাইনের নীচে হয়, তাহলে শর্ট পজিশন খুলুন। যদি বন্ধের মূল্য লং স্টপ লস লাইনের উপরে হয়, তাহলে শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলটির সুবিধা

1. স্টপ লস এবং লাভ পয়েন্ট সেট করার জন্য দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

2. প্রধান চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য len এবং অফসেট শতাংশ elpercent এবং espercent কাস্টমাইজযোগ্য, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য সামঞ্জস্য করা যায় এবং ভালভাবে অভিযোজিত হয়।

3. স্টপ লস মেশিনটি সময়মতো ক্ষতি কমাতে পারে এবং আরও ক্ষতি এড়াতে পারে।

4. কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

5. দ্বিপাক্ষিক বাজারের সুবিধা নেওয়ার জন্য এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয়ই যেতে পারে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

1. ব্যাকটেস্ট ওভারফিট ঝুঁকি। চলন্ত গড় কৌশলগুলি ব্যাকটেস্ট ডেটা ওভারফিট করার প্রবণতা রাখে। প্রকৃত কর্মক্ষমতা পৃথক হতে পারে। সমাধানটি জটিল লাইভ মার্কেটে যাচাই করা এবং সেই অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা।

2. স্টপ লস খুব কাছাকাছি হওয়ার ঝুঁকি। যদি স্টপ লস মূল চলমান গড়ের খুব কাছাকাছি হয় তবে এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা দ্বারা সক্রিয় হতে পারে। এটি এড়াতে স্টপ লস দূরত্ব বাড়ান।

3. দুই দিকের ট্রেডিং থেকে মূলধন চাপ। দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয়ই যথেষ্ট মার্জিন প্রয়োজন। মূলধন চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে অবস্থান আকার হ্রাস করুন।

4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য সময় প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে সহায়তা করতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

1. বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত উন্নত করার জন্য আরও সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ভলিউম মূল্য সূচক, অস্থিরতা সূচক।

2. বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে চলমান গড় দৈর্ঘ্য এবং স্টপ লস পরামিতিগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান গবেষণা করুন।

3. ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের উপর ফিল্টারিং যোগ করুন, শুধুমাত্র স্পষ্ট প্রবণতা ট্রেড করুন।

4. স্থির স্টপ লসের পরিবর্তে ট্রেলিং স্টপ লস বিবেচনা করুন, রিয়েল-টাইম দামের ভিত্তিতে স্টপগুলি সামঞ্জস্য করুন।

5. ব্যাকটেস্টের ফলাফলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মূল্যায়ন সিস্টেম তৈরি করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা সহজ। এটি স্টপ লস জন্য দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কৌশলটির কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি এবং অভিযোজনযোগ্যতার মতো সুবিধা রয়েছে তবে ব্যাকটেস্ট ওভারফিট এবং স্টপ লস দূরত্ব সেটিংয়ের মতো ঝুঁকিও রয়েছে যা মনোযোগের প্রয়োজন। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এই কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য কার্যকর স্টপ লস কৌশল হয়ে উঠতে পারে। এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য শুরু পয়েন্ট হিসাবে উপযুক্ত এবং শেষ পর্যন্ত একটি অনন্য ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।