রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সপ্তাহান্তে অস্থিরতা ট্রেডিং কৌশল

সপ্তাহান্তে অস্থিরতা ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ 10:53:01
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশের শর্ত নির্ধারণ করে এবং শনিবার এবং রবিবার খোলার পরে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়, সোমবারের খোলার আগে সমস্ত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে। এই কৌশলটির লক্ষ্য শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের আশেপাশে সপ্তাহান্তে দামের ওঠানামা থেকে লাভ করা।

নীতিমালা

  1. রেফারেন্স মূল্য হিসাবে শুক্রবারের বন্ধের মূল্য রেকর্ড করুন
  2. শনিবার এবং রবিবার খোলাঃ
    • যদি শুক্রবারের বন্ধের ১০৫% এর বেশি দাম হয়, তাহলে শর্ট করুন
    • শুক্রবারের বন্ধের ৯৫% এর নিচে যদি দাম থাকে, তাহলে লম্বা হয়ে যান
  3. মুনাফা গ্রহণ শুরু মূলধনের 3% এ নির্ধারিত হয়
  4. সোমবারের আগে সব পজিশন বন্ধ করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. বাজারের ঝুঁকি কমাতে সপ্তাহান্তে লেনদেনের পরিমাণ এবং অস্থিরতা কম
  2. স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম কৌশল বাস্তবায়ন সহজতর
  3. স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে ধ্রুবক ছোট লাভের অনুসরণ করুন
  4. সংক্ষিপ্ত চক্রের সাথে উচ্চ মূলধন টার্নওভার

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. সপ্তাহান্তে দামের ওঠানামা প্রত্যাশার চেয়ে কম হতে পারে, পজিশন খুলতে অক্ষম
  2. অতিরিক্ত অস্থিরতা স্টপ লস হতে পারে
  3. সোমবারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি মূল্যের ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে, সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে অক্ষম

ঝুঁকি সমাধানঃ

  1. এন্ট্রিগুলির জন্য ওঠানামা পরিসীমা সামঞ্জস্য করুন
  2. সঠিক স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন
  3. সপ্তাহান্তে পজিশন বন্ধ করা থেকে বিরত থাকুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশিকা

  1. বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এন্ট্রি থ্রেশহোল্ডগুলি সামঞ্জস্য করুন
  2. ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে লাভের নিয়মগুলি অনুকূল করুন
  3. মূলধনের আকারের উপর ভিত্তি করে লিভারেজ নির্বাচন করুন
  4. সময় এন্ট্রিগুলিতে চলমান গড়ের মতো সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটির খুব স্পষ্ট যুক্তি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। যথাযথ পরামিতি টিউনিং এবং ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান সহ, এটি স্থিতিশীল বিনিয়োগ রিটার্ন তৈরি করতে পারে। একই সাথে, অত্যধিক অস্থিরতার কারণে বড় সপ্তাহান্তে ক্ষতির ঝুঁকি সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Copyright Boris Kozak 
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,initial_capital=20000)
leverage = input(1,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.03,"Profit Taking Percent Threshold")

//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)

testPeriod() => true
    
//****END Code used for setting up backtesting.****///


//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close 
days_since_friday = if dayofweek == 6
    0
else 
    if dayofweek == 7
        1
    else
        if dayofweek == 1
            2
        else
            if dayofweek == 2
                3
            else
                if dayofweek == 3
                    4
                else
                    if dayofweek == 4
                        5
                    else
                        6
    
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified 
if testPeriod()
    // If we've reached out profit threshold, exit all positions 
    if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
        strategy.close_all()
    // Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
    if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
        // Begin - Empty position (no active trades)
        if (strategy.position_size == 0)
            // If current close price > threshold, go short 
            if ((close>fridaycloseprice*1.045))
                strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                // If current close price < threshold, go long
                if (close<(fridaycloseprice*0.955))
                    strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
        // Begin - we already have a position
        if (abs(strategy.position_size) > 0)
            // We are short 
            if (strategy.position_size < 0)
                if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
                    // Add to the position
                    strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
    // On Monday, if we have any open positions, close them 
    if (dayofweek==2.0)
        strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত