ইচিমোকু কিনকো হিও ট্রেডিং কৌশলটি ইচিমোকু প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু সিস্টেমের রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিডিং স্প্যান 1, লিডিং স্প্যান 2 এবং অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে।
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত চারটি শর্তের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করেঃ
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিডিং স্প্যান 1 এবং লিডিং স্প্যান 2 গণনা করে। এটি ক্লাউডের শীর্ষ বা নীচে বন্ধের দামটি ভেঙে যায় কিনা তার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করে।
যদি বন্ধের মূল্য মেঘের শীর্ষের উপরে অতিক্রম করে, অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 1 এবং শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 2 এর মধ্যে বৃহত্তর মানের 26 সময়ের গড়ের উপরে, এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে এবং দীর্ঘ হয়।
যদি বন্ধের মূল্য মেঘের নীচে অতিক্রম করে, অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 1 এবং শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 2 এর মধ্যে নিম্ন মানের 26 সময়ের গড়ের নীচে, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে এবং শর্ট হয়।
প্রবেশের পরে, লাভ এবং স্টপ লস শর্তাবলী সেট করা হয়। লাভ গ্রহণ প্রবেশ মূল্যের 3.5% এবং স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 1.5% এ সেট করা হয়।
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ
সমাধান:
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল একটি সামগ্রিকভাবে অপেক্ষাকৃত ভাল কৌশল যা সম্ভাব্য প্রবণতাগুলিকে সময়মত ক্যাপচার করতে পারে। তবে এটি এখনও একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সংমিশ্রণের প্রয়োজন। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান কৌশলগুলি উন্নত করে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, Ichimoku কৌশল প্রবণতা বাজারে উচ্চতর ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
/*backtest start: 2023-10-16 00:00:00 end: 2023-11-15 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool) conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"), basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods") laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"), displacement = input(26, minval=1, title="Displacement") donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len)) conversionLine = donchian(conversionPeriods) baseLine = donchian(basePeriods) leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine) leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods) plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line") plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line") plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span") p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green, title="Lead 1") p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, title="Lead 2") fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red) profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5) stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5) sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick abovecloud = max(leadLine1, leadLine2) belowcloud = min(leadLine1, leadLine2) buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27] selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27] strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying) if buyOnly strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling) else strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling) //strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl) //strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)