বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং সূচকীয় চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্রিন-ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে এবং সূচকীয় চলমান গড়ের সাথে মিলিত স্টপ-ড্রপ ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে।
মূল ব্যাখ্যা
এই কৌশলটি প্রথমে ব্রিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের লাইনগুলি গণনা করে। মধ্যম লাইনটি n দিনের সমাপ্তির দামের একটি সরল চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের লাইনটি মধ্যম লাইন থেকে দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের জন্য পৃথকভাবে বিচ্যুত হয়। যখন সমাপ্তি মূল্য উপরের ট্রেলের উপরে থাকে, তখন এটি একটি মন্দ প্রবণতা দেখায়; যখন সমাপ্তি মূল্য নীচের ট্রেলের নীচে থাকে, তখন এটি একটি মন্দ প্রবণতা দেখায়।
কৌশলটি বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য বন্ধের দামের তুলনা করে এবং বুলিন ব্যান্ডের উপর এবং নিচে ট্র্যাকের সাথে সম্পর্কিত। যদি বন্ধের দামটি ট্রেনে উঠে যায় তবে আরও বেশি করুন; যদি বন্ধের দামটি ট্রেনে নেমে যায় তবে খালি করুন।
উপরন্তু, কৌশলটি সূচকীয় চলমান গড়কে একটি ট্রেইলিং স্টপ হিসাবে পরিবেশন করে। বিশেষত, যদি দাম বেশি হয় তবে দামটি নীচে ফিরে আসে এবং স্টপ লাইনটি নীচে চলে যায়, যার ফলে স্টপ দূরত্বটি ধীরে ধীরে কঠোর হয়, সর্বাধিক মুনাফা লক করে। যদি দাম বাড়তে থাকে তবে স্টপ লাইনটিও উপরে চলে যায়, যাতে মুনাফা চলতে থাকে। খালি অবস্থায় স্টপ মেশিনটি বিপরীত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ড ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ইএমএ-এর সাথে স্টপ-অফ-ড্রপ ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত, যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ব্রিন ব্যান্ডের সাহায্যে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা কার্যকরভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়।
ইএমএ-ভিত্তিক স্টপ লস স্টপ, যা মুনাফা সর্বাধিক লক করতে পারে, লাভের গ্যারান্টি দেওয়ার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কম কৌশলগত প্যারামিটার, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। ব্রিন একটি প্যারামিটার, ইএমএ একটি প্যারামিটার, খুব সংক্ষিপ্ত।
এটি বিভিন্ন জাতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এটির একটি শক্তিশালী অভিযোজনশীলতা রয়েছে।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ব্রিনের সাথে নেমে আসা ট্র্যাকের ব্রেকডাউন সম্পূর্ণরূপে ভুয়া ব্রেকডাউনের ঝুঁকি এড়াতে পারে না। এটি ট্রেডিং ভলিউমের মতো সূচকগুলির সাথে ফিল্টারিং সংকেত যুক্ত করতে পারে।
ইএমএ প্যারামিটার সেটিংটি নির্দিষ্ট জাতের উপর নির্ভর করে সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করা দরকার। খুব ছোট ইএমএ চক্রগুলি স্টপ লস বাড়িয়ে তুলতে পারে, এবং দীর্ঘতর ট্র্যাকিং কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে অপ্টিমাইজেশন না হয়। অনেকগুলি বুলিন-ব্যান্ড এবং ইএমএ প্যারামিটার সমন্বয়গুলি অতিরিক্ত মিলিত হতে পারে।
ঝুঁকি মোকাবেলা এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের জন্য, নিম্নলিখিত ধারণাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
ট্রেডিং ভলিউম বা MACD-এর মতো সূচকগুলি বৃদ্ধি করুন এবং মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করুন।
ইএমএ চক্রের জন্য অনুকূলিতকরণ পরীক্ষা করুন, নির্দিষ্ট জাতের জন্য আরও উপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন করুন।
ব্রিন বন্ড এবং ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে যথাসম্ভব স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করুন, যাতে অপ্টিমাইজেশনের ফলে ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো যায়।
ট্রেন্ডের মাঝামাঝি সময়ে RSI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিন-বেল্ট ট্রেন্ডের বিচার এবং ইএমএ-র স্টপ-স্টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে একীভূত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি দ্রুত প্রবণতা দিকটি ক্যাপচার করতে পারে এবং স্টপ-স্টপ লাইনটি ক্রমাগত সামঞ্জস্য করে মুনাফা লক করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক, অভিযোজ্য এবং আরও পরীক্ষার জন্য অনুকূলিতকরণের জন্য উপযুক্ত। তবে প্যারামিটার সেটিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার যাতে ভুল বিচার এবং ওভার-অনুকূলিতকরণের সমস্যাগুলি এড়ানো যায়। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও উন্নত করা ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিক হবে।
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zxcv55602
//@version=4
strategy(shorttitle=" BB+EMA", title="Bollinger Bands", overlay=true)
date1 = input(title="Start Date", type=input.time, defval=timestamp("2020-01-01T00:00:00"))
date2 = input(title="Stop Date", type=input.time, defval=timestamp("2030-01-01T00:00:00"))
length = input(40, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0,title="StdDev",step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//offset = input(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
offset=0
stopcon=input(title="stopcon/lot", type=input.bool, defval=true)
lot1=input(title="lot",defval=1)
stoploss=input(title="stopcon",defval=1000)
emacon=input(title="emacon", type=input.bool, defval=true)
ema_value=input(title="value",defval=30, minval=2,step=1)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.new(color.blue,50), offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.new(color.blue,50), offset = offset)
ema1=ema(close,ema_value)
plot(ema1, "SMA", color=#2962FF)
period() => true
//-----------
if period()
if strategy.opentrades==0 and ema1<upper
if close>upper
lot_L=stoploss/((close-lower)/2)
strategy.entry("OP_L",strategy.long,qty=stopcon==true?lot_L:lot1,stop=emacon==true?max(basis,ema1):basis)
if strategy.opentrades==0 and ema1>lower
if close<lower
lot_S=stoploss/((upper-close)/2)
strategy.entry("OP_S",strategy.short,qty=stopcon==true?lot_S:lot1,stop=emacon==true?min(basis,ema1):basis)
if strategy.position_size>0
strategy.exit("OP_L",stop=emacon==true?max(basis,ema1):basis,comment="exit_L")
if strategy.position_size<0
strategy.exit("OP_S",stop=emacon==true?min(basis,ema1):basis,comment="exit_S")