রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে মূল প্রাথমিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে মূল প্রাথমিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশ বিচার করার জন্য ইএমএ সূচকের সাথে মিলিত মোমবাতির দেহের উপর ভিত্তি করে, মূল প্রাথমিক প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রভাব অর্জনের জন্য। একটি বড় ইয়াং লাইন থাকলে দীর্ঘ যান, একটি বড় ইয়েন লাইন থাকলে সংক্ষিপ্ত যান, যাতে বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।

কৌশল নীতি

  1. গত 30 কে-লাইন মোমবাতি গড় শরীরের দৈর্ঘ্য sbody গণনা
  2. যখন সর্বশেষ K-লাইন একটি ইয়াং লাইন এবং শরীরের দৈর্ঘ্য sbody/2 চেয়ে বড়, দীর্ঘ যান
  3. যখন ইতিমধ্যে দীর্ঘ, যদি সর্বশেষ K-লাইন একটি ইয়েন লাইন, শরীরের দৈর্ঘ্য sbody/2 চেয়ে বড়, এবং বর্তমান অবস্থান লাভজনক, তারপর দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ
  4. যখন সর্বশেষ K-লাইন একটি ইয়েন লাইন এবং শরীরের দৈর্ঘ্য sbody/2 চেয়ে বড়, ছোট যান
  5. যখন ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্ত, যদি সর্বশেষ K-লাইন একটি ইয়াং লাইন, শরীরের দৈর্ঘ্য sbody/2 চেয়ে বড়, এবং বর্তমান অবস্থান লাভজনক, তারপর সংক্ষিপ্ত অবস্থান বন্ধ

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

  1. মূল এবং সহজ, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন
  2. মোমবাতি কাঠামো রায় উপর ভিত্তি করে, breakouts ধরা কিছু প্রভাব আছে
  3. ট্র্যাক ট্রেন্ড, বৃহত্তর সরানো ক্যাপচার করতে পারেন
  4. দ্রুত স্টপ লস যখন লাভজনক, লাভের লক সাহায্য করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে অক্ষম, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
  2. শুধুমাত্র মোমবাতি দ্বারা বিচার স্লিপিং এবং ফাঁক প্রভাব সংবেদনশীল
  3. অত্যধিক ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির সমস্যা বিবেচনা করেনি

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ

  1. সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
  2. স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সেট করুন
  3. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে ব্রেকআউট সূচক যোগ করুন
  2. একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
  3. প্রবণতার দিকনির্দেশনা যাচাই করার জন্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূল সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটির অন্তর্গত। মোমবাতি কাঠামো বিচার করে এটি কার্যকরভাবে প্রবণতার দিকনির্দেশগুলি ট্র্যাক করতে পারে। একই সাথে, একটি দ্রুত স্টপ লস প্রক্রিয়া সেট করা লাভকে লক করতে পারে। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং পোর্টফোলিওকে পরিপূরক করতে পারে, তবে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য এখনও অপ্টিমাইজ করা দরকার। ভবিষ্যতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণের প্রভাবটি আরও গবেষণা করা মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Primitive Strategy v1.0", shorttitle = "Primitive str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
useus = input(true, defval = true, title = "Use UUP")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Logic
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30) / 2
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false) and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size <= 0 or useus == false)
dn = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false) and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size >= 0 or useus == false)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত