রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

আরএসআই এবং চলমান গড় ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-০১ ১৪ঃ২১ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে ডুয়াল মুভিং এভারেজ কৌশল বলা হয়। মূল ধারণাটি হ'ল আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং মুভিং এভারেজ (এমএ) সূচকগুলি একসাথে ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করা। বিশেষত, যখন আরএসআই লাইনটি এমএ লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন আরএসআই লাইনটি এমএ লাইনটি নীচে থেকে উপরে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে দুটি ভিন্ন ধরণের সূচককে একত্রিত করে এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।

নীতি

দ্বৈত চলমান গড় কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ

স্টকটির অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করার জন্য RSI মান গণনা করুন
গড় মূল্যের প্রবণতা বিচার করার জন্য এমএ মান গণনা করুন
যখন RSI উচ্চ পয়েন্ট থেকে পড়ে এবং overbought এলাকা থেকে oversold এলাকায় প্রবেশ করে, এবং MA এর নীচে ক্রস, একটি কিনুন সংকেত উৎপন্ন হয়
যখন আরএসআই নিম্ন পয়েন্ট থেকে উঠে যায়, ওভার-বিক্রয় এলাকা থেকে ওভার-ক্রসড এলাকায় প্রবেশ করে, এবং এমএ এর উপরে ক্রস করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

যখন উপরের ট্রেডিং সংকেতগুলি ঘটে, আমরা সহজ চাক্ষুষ বিচারের জন্য চার্টে প্রাসঙ্গিক চিহ্নগুলি আঁকব। এটি দ্বৈত চলমান গড় কৌশলটির সামগ্রিক কর্মপ্রবাহ।

সুবিধা

দ্বৈত চলমান গড় কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রবণতা সূচক এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকগুলিকে কার্যকরভাবে একত্রিত করতে পারে। বিশেষত নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধা রয়েছেঃ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন। আরএসআই এবং এমএ এর সংমিশ্রণটি একে অপরের সাথে সংকেতগুলি যাচাই করতে পারে এবং একটি একক সূচক দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে পারে।
একটি একক RSI বা MA কৌশল তুলনায়, দ্বৈত চলমান গড় কৌশল আরো লাভজনক সুযোগ পেতে পারেন।
এই কৌশলটি কেবল দুটি পরামিতি ব্যবহার করে, পরিচালনা করা সহজ, কম ব্যয় এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত।
RSI এবং MA এর চক্র পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, এটি আরও জাতের অনুকূলিতকরণ এবং অভিযোজন করা সুবিধাজনক।

ঝুঁকি

দ্বৈত চলমান গড় কৌশলটির অনেক সুবিধা সত্ত্বেও, প্রকৃত প্রয়োগে ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এই মুল্য নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক গড় মূল্য ব্যবহার করা হয় এবং এটি সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তনের তুলনায় পিছিয়ে থাকতে পারে।
আরএসআই-তে মিথ্যা ব্রেকআউট দেখা দিতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
দ্রুত পরিবর্তিত ট্রেন্ডিং মার্কেটে অভিযোজিত হতে অক্ষম, হ্রাস বন্ধ করার প্রবণতা।
ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এজন্য আমরা মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলো থেকে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করিঃ

সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত এমএ ব্যবহার করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম বাড়ান।
পরীক্ষার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
আংশিক লাভ এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ধাপে স্টপ লস গ্রহণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

দ্বৈত চলমান গড় কৌশল সঙ্গে সম্ভাব্য সমস্যা জন্য, আমরা নিম্নলিখিত মাত্রা থেকে অপ্টিমাইজেশান বিবেচনাঃ

দামের প্রবণতা পরিবর্তন দ্রুত ধরতে সাধারণ এমএ এর পরিবর্তে অভিযোজিত এমএ ব্যবহার করুন।
ভলিউম সূচক যাচাইকরণ বৃদ্ধি করুন মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র যখন বন্ধের মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম একসাথে বৃদ্ধি পায় তখনই কিনুন।
অবৈধ সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন। উদাহরণস্বরূপ MACD বা KD সূচক যাচাই করে।
সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার সেটিং পরিসীমা অপ্টিমাইজ করুন। ব্যাক টেস্টিং কৌশল জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা পরামিতি পরিসীমা খুঁজে পেতে পারেন।
অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করুন। রিয়েল-টাইম বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতি নির্বাচন করার কৌশলগুলিকে অনুমতি দিন।

উপরোক্ত অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, দ্বৈত চলমান গড় কৌশলটির লাইভ পারফরম্যান্সকে ব্যাপকভাবে উন্নত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলটি আরএসআই এবং এমএ সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে। দুটির সহযোগিতার মাধ্যমে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যায়। একক প্রযুক্তিগত সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলগুলির উচ্চতর সংকেত নির্ভুলতা, কম মিথ্যা সংকেত, সহজ অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। তবে ভুল অপারেশনের ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। আমরা কিছু নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও প্রস্তাব করেছি। তদতিরিক্ত, এই কৌশলটির জন্য আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে এমন মাত্রা রয়েছে। অভিযোজনশীল সূচক, অন্যান্য সহায়ক যাচাইকরণ সূচক, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য উপায়গুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে, এটি কৌশলটির রিটার্নের হারকে আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সমাধান সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="RSI + MA", shorttitle="RSI + MA")
reverseTrade = input(false, title = "Use Reverse Trade?")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
sourceRSI = input(close, "RSI Source", type = input.source)

showMA = input(true, title="Show MA")
lengthMA = input(9, minval=1, title="MA Length")
offsetMA = input(title="MA Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)

up = rma(max(change(sourceRSI), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(sourceRSI), 0), lengthRSI)

rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
ma = sma(rsi, lengthMA)

plot(showMA ? ma : na, "MA", color=color.blue, linewidth=2, style=0, offset=offsetMA)
plot(rsi, "RSI", color=#9915FF, linewidth=1, style=0)

band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=2, linewidth=1)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=2, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.new(#9915FF,95), title="Background")

buy = reverseTrade ? rsi[1] < ma[1] and rsi > ma : rsi[1] > ma[1] and rsi < ma
sell = reverseTrade ? rsi[1] > ma[1] and rsi < ma : rsi[1] < ma[1] and rsi > ma

strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত