রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইচিমোকু প্রাথমিক মেঘ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১৬ঃ১১ঃ০৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইচিমোকু প্রারম্ভিক মেঘ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল জনপ্রিয় ইচিমোকু ক্লাউড সূচক উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি ইচিমোকু ক্লাউডের ক্রসওভার লাইনগুলি ব্যবহার করে প্রাথমিক প্রবেশ সংকেত তৈরি করে এবং সময়ের আগে প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে প্রবণতা যাচাইয়ের জন্য চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন ব্যবহার করে ইচিমোকু মেঘ তৈরি করুন, এবং মেঘকে ২৬ পেরিওডের স্থানচ্যুতির সাথে প্লট করুন।
মেঘের উপরের অংশে যখন ঘনিষ্ঠতা ভেঙে যায় তখন একটি দীর্ঘ সংকেত প্রেরণ করুন; মেঘের নীচে যখন ঘনিষ্ঠতা ভেঙে যায় তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত প্রেরণ করুন।
মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য রূপান্তর এবং বেস লাইনের সর্বাধিক / মিনিটও ভাঙ্গার জন্য বন্ধের প্রয়োজন।
প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি 5% স্টপ লস সেট করুন।

এই ধরনের মাল্টিলেয়ার ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে, এটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং সময়মতো উদীয়মান ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। কঠোর ব্রেকআউট মানদণ্ডগুলি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতেও সহায়তা করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

ইচিমোকু ক্লাউডের ক্রসওভার লাইনগুলো প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে স্পষ্ট প্রারম্ভিক ইঙ্গিত দেয়।
মুভিং মিডিয়ার ব্যবহার রাতারাতি ব্যবধানের কারণে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে সাহায্য করে।
একাধিক ফিল্টার শর্তগুলি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
দীর্ঘ সময় ধরে হোল্ডিংয়ের ফলস্বরূপ কম টান হয় এবং মুনাফা পাওয়া সহজ হয়।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্রযোজ্য, বিশেষ করে ট্রেন্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট।

ঝুঁকি

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা বিবেচনা করা উচিতঃ

ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য ভাল কাজ করে; পরিসীমা সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য ইচিমোকু পরামিতি অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
স্টপ লস প্লেসমেন্টের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে অকাল প্রস্থান এড়ানো যায়।
তুলনামূলকভাবে কম সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি, স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস করে।

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ

প্রবল ট্রেন্ডিং পণ্য নির্বাচন করুন, পণ্য পরিসীমা এড়িয়ে চলুন।
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়সীমার জন্য Ichimoku পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
একক লেনদেনে হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করুন।
সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।

উন্নতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ট্রেড করা কন্ট্রোল পরিমাণে পজিশন সাইজিং যোগ করুনstrategy.position_size.
নিরাপত্তা মহাবিশ্ব ফিল্টারিং যোগ করুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ড শক্তি সনাক্ত করতেsecurity().
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্টপ লস/লাভ গ্রহণের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে বলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই-র মতো সূচককে একত্রিত করে মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিস্টেম তৈরি করা।
সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা বিচার এবং গতিশীল অর্ডার পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করুন।

সিদ্ধান্ত

ইচিমোকু প্রারম্ভিক মেঘ প্রবণতা অনুসরণ কৌশল উচ্চ মানের ট্রেডিং সুযোগ নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে চলমান গড় ফিল্টার দ্বারা শক্তিশালী, প্রারম্ভিক প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড ব্যবহার করে। কৌশলটি উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা সহ স্থিতিশীল এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত