রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১৭ঃ০৯ঃ২৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইএমএ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) এবং ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে। আরও জটিল কৌশলগুলির তুলনায় এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

কৌশলগত যুক্তি

মূলত দুটি EMA ব্যবহার করা হয় যা বিভিন্ন পরামিতিগুলির সাথে থাকে। EMA1 25 দিনের জন্য এবং EMA2 100 দিনের জন্য সেট করা হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। সুতরাং, স্বল্পমেয়াদী EMA স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা এবং গতি ধরে রাখে, যখন দীর্ঘমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। দুটি EMA দ্বারা গঠিত গোল্ডেন ক্রস এবং মৃত্যু ক্রস ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি কিছু অতিরিক্ত মানদণ্ডও নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, 50 আরএসআই স্তরের উপরে একটি উত্থান মোমবাতি প্যাটার্ন বা ক্রসওভার প্রয়োজন। এটি স্বল্পমেয়াদী গোলমালের কারণে ত্রুটিযুক্ত বাণিজ্য এড়ায়।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সরলতা এবং স্বজ্ঞাততা। অসংখ্য পরামিতি এবং জটিল লজিক সহ কৌশলগুলির তুলনায় এটি অনেক বেশি ব্যবহারকারী-বান্ধব।

এছাড়াও, এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে, প্রবণতা বিপরীতগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি নির্ধারণ করতে EMA ক্রসগুলির ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, এইভাবে প্রবণতার সাথে বাণিজ্য করে।

অবশেষে, ভুল সংকেত হ্রাস এবং বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানোর জন্য উপযুক্ত ফিল্টারগুলি সেট করা হয়েছে। এটি অস্থির বাজারে কৌশলটির স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি

মূল ঝুঁকি হ'ল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য। নাটকীয় দামের ওঠানামা ক্রসওভার সংকেতগুলিকে ট্রিগার করতে পারে তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকে, যার ফলে ব্যবসায় হারাতে পারে। এছাড়াও, হুইপসগুলি প্রায়শই পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে উপস্থিত হয়।

EMA-এর অপ্রয়োজনীয় সময়কালের সেটিংগুলিও কৌশলগত কর্মক্ষমতাকে হুমকি দিতে পারে, কারণ EMA-এর প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা হ্রাস পাবে, যা প্রবণতা এবং বিপরীতমুখীতা ধরাতে তাদের অকার্যকর করে তুলবে। এটি উচ্চতর ঝুঁকি প্রবর্তন করে।

এছাড়াও, অত্যধিক কঠোর ফিল্টারগুলি সম্ভাব্য বাণিজ্য সুযোগগুলি হারাতে পারে, যার ফলে লাভজনকতা হ্রাস পায়।

উন্নতকরণ

কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

সর্বোত্তম ইএমএ সময়কাল খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করা এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং নির্ভরযোগ্যতার ভারসাম্য বজায় রাখতে ফিল্টার মানদণ্ডগুলি সামঞ্জস্য করা।

ডায়নামিক পজিশন সাইজিংও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, দুটি ইএমএ আরও দূরে থাকলে বৃহত্তর অবস্থান, কাছাকাছি হলে ছোট। এটি পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়।

সিদ্ধান্ত

ইএমএ ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে ট্রেড করার জন্য ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলিকে মূলধন করে। এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এটি জটিলতা হ্রাস করে এবং শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। তবে এর ঝুঁকিগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়। পরামিতি এবং ফিল্টারগুলিতে আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100

//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format

//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)

bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')

// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close  // Initialize entrybar with the current close

// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar

plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)

if emaCrossoverUpOccured
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত