সানি সুপারট্রেন্ড কৌশলটি এটিআর এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি সঠিকভাবে প্রবণতা বিপরীতকরণ পূর্বাভাস দিতে পারে এবং একটি টাইমিং সূচক হিসাবে নিখুঁতভাবে কাজ করে। কৌশলটি ধৈর্য বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ব্যবসায়ীদের সঠিক সময়ে বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে সহায়তা করতে পারে।
কৌশলটি বর্তমান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে। যখন সুপারট্রেন্ড সূচক দিক পরিবর্তন করে, আমরা মনে করি একটি প্রবণতা বিপরীত ঘটতে পারে। উপরন্তু, কৌশলটি সহায়ক বিচারের জন্য মোমবাতি দেহের দিকও ব্যবহার করে। যখন একটি সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত উপস্থিত হয় এবং মোমবাতি দেহের দিক পূর্ববর্তীটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন অবৈধ সংকেত ফিল্টার করা হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত যুক্তি অনুযায়ী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ
সুপারট্রেন্ড সূচকটি অতিরিক্ত সংকেত তৈরি করে যা ফিল্টার করা প্রয়োজন সমাধানঃ এই কৌশল কার্যকরভাবে অবৈধ সংকেত ফিল্টার আউট করতে সহায়ক রায় জন্য মোমবাতি শরীরের দিক ব্যবহার করে
সুপারট্রেন্ড প্যারামিটারগুলি অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের প্রবণতা রয়েছে
সমাধানঃ ম্যানুয়াল tweaking এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়াতে ডিফল্ট পরামিতি ব্যবহার করুন
অতি দ্রুত প্রবণতা বিপরীত প্রক্রিয়া করতে অক্ষম সমাধানঃ দ্রুত বাজারের গতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্তভাবে ATR সময়ের পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
সানি সুপারট্রেন্ড কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দক্ষ প্রবণতা বিপরীত কৌশল। এটি সহায়ক বিচারের জন্য মোমবাতি দেহের দিকনির্দেশগুলিকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। এই কৌশলটি পরিচালনা করা সহজ, অত্যন্ত অভিযোজিত এবং একাধিক পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুকূল করে এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলি বাড়িয়ে, কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest start: 2023-11-12 00:00:00 end: 2023-12-12 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity) atrPeriod = input(10, "ATR Length") factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01) [_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod) shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] lon = open > close and open[1] > close[1] and open[2] > close[2] tt= ta.change(direction) < 0 ss= ta.change(direction) > 0 long= tt longexit = lon or ss short= ss shortexit = shor or tt longPosMem = false longexitPosMem = false shortPosMem = false shortexitPosMem = false longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1] longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1] shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1] shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1] longy = long and not(longPosMem[1]) longexity = longexit and not(longexitPosMem[1]) shorty = short and not(shortPosMem[1]) shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1]) //Use this to customize the look of the arrows to suit your needs. plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy") plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit") plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell") plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr) // STEP 1: // Make input options that configure backtest date range startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31) startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12) startYear = input.int(title="Start Year", defval=2021, minval=1800, maxval=2100) endDate = input.int(title="End Date", defval=1, minval=1, maxval=31) endMonth = input.int(title="End Month", defval=2, minval=1, maxval=12) endYear = input.int(title="End Year", defval=2021, minval=1800, maxval=2100) // STEP 2: // Look if the close time of the current bar // falls inside the date range inDateRange = true // STEP 3: // Submit entry orders, but only when bar is inside date range if (inDateRange and longy) strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy) strategy.close("long",when=longexity) if (inDateRange and shorty) strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty) strategy.close("short", when=shortexity)