অভিযোজিত মূল্য এলাকা বিপরীত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
প্রথম, কৌশলগত বিশ্লেষণ
এই নীতিটি বলা হয়অভিযোজিত মূল্য এলাকা বিপরীত ট্রেডিং কৌশল❚ এই কৌশলটি একটি মূল্য অঞ্চল চিহ্নিত করার জন্য অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন (এপিজেড) সূচক ব্যবহার করে এবং যখন এটি অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। ❚ এপিজেড সূচকটি দ্বি-সূচকীয় চলমান গড় এবং অস্থিরতার গণনার উপর ভিত্তি করে, মূল্য অঞ্চলের সীমানা নীচে। ❚ যখন দাম অঞ্চল সীমানা অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি বিপরীত হতে পারে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সুযোগ তৈরি হয়।
এই কৌশলটি মূলত অস্থিরতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষত সমান্তরাল পরিস্থিতিতে। এটি সমস্ত ট্রেডযোগ্য সম্পদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা intraday শর্ট লাইন ট্রেডিং বা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি APZ সূচক দ্বারা প্রদত্ত সহায়ক বিচার ব্যবহার করে, মূল্য অঞ্চল সীমানার কাছাকাছি বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য।
2. কৌশল নীতি
এই নীতিটি APZ সূচকগুলি ব্যবহার করে মূল্য অঞ্চল নির্ধারণ করে, যা নিম্নলিখিত হিসাবে গণনা করা হয়ঃ
- সর্বশেষ n চক্রের (ডিফল্ট 20 চক্র) সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য xHL গণনা করুন
- দ্বিগুণ সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে সমতলীকরণের পরে সমাপ্তি মূল্য xVal1 এবং xHL এর সমতলীকরণ xVal2 গণনা করুন, সমতলীকরণের পরে পূর্ণসংখ্যা গণনা করুন (ডিফল্ট 20 এর পূর্ণসংখ্যা = 4)
- ট্র্যাকিং = xVal1 + nBandPct * xVal2
- xVal1 - nBandPct * xVal2 এর নিচের ট্র্যাক গণনা করুন
এইভাবে প্রাপ্ত উপরের এবং নীচের রেলগুলি স্ব-অনুকূল মূল্য অঞ্চল গঠন করে। যখন দামগুলি এই অঞ্চলটি ভেঙে দেয়, তখন একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি ব্রেকিং সিগন্যালের বিচার করেঃ
- দাম যখন নিচে নেমে যায়, তখন আরও বেশি সংকেত দিন
- যখন দাম ট্র্যাকের উপরে থাকে তখন একটি ফাঁকা সংকেত দিন
উপরন্তু, এই কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিং সুইচ প্যারামিটারগুলিও সরবরাহ করে। বিপরীত ট্রেডিং খোলার পরে, উপরের নিয়মের বিপরীতে আরও কুপন সংকেত দেওয়া হয়।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি এপিজেড সূচক ব্যবহার করে স্ব-অনুকূলিত মূল্য অঞ্চল নির্ধারণ করে, যখন দামগুলি অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে তখন বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল।
তিন, কৌশলগত সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
- এপিজেড সূচক ব্যবহার করে দামের অঞ্চলগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্ধারণ করা যায়, সমর্থন প্রতিরোধের স্থানগুলিকে ম্যানুয়ালি সেট করা এড়ানো যায়
- স্বল্পমেয়াদী মূল্য সমন্বয় সুযোগকে ক্যাপচার করার জন্য মূল্য অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে রিভার্স ট্রেডিং করা যায়
- বিপরীত ট্রেডিং প্যারামিটার দ্বারা বিপরীত ট্রেডিং করা যেতে পারে
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর, আরো সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ ধরা
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে নমনীয়তা
চার, কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূতঃ
- ভুল APZ প্যারামিটার সেট করা দামের বিপরীতমুখী সুযোগকে মিস করতে পারে
- ভয়াবহ ভূমিকম্পে একাধিক ভুয়া ব্রেকআপের সম্ভাবনা
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজির অভাব বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
এর প্রতিকারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হলঃ
- APZ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং সঠিক মসৃণতা চক্রটি সন্ধান করুন
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলে ছদ্মবেশী ব্রেকআপ
- একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান ক্ষতি বাড়ানো
পঞ্চম, কৌশলগত অগ্রগতি
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- নীচে কেনা, শীর্ষে বিক্রি
- বর্ধিত ব্রেকিং শক্তির শর্ত, যেমন প্রচুর পরিমাণে
- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেড করা হয়, যেমন আমেরিকান স্টক
- সমান্তরাল সিস্টেমের সাথে মিলিত হয়ে বড় বাজারগুলির প্রবণতা নির্ধারণ করা
- দাম নির্ধারণে এড়িয়ে চলুন অর্থহীন কেনা-বেচা
6. সারাংশ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত কৌশল, এপিজেড সূচক দ্বারা মূল্য অঞ্চল ক্যাপচার, অঞ্চল সীমানার কাছাকাছি বিপরীত লেনদেন। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল লেনদেনের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি, আরও সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ ক্যাপচার করতে পারে, এবং মূল্য অঞ্চলগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট ভুয়া বিরতির ঝুঁকিও রয়েছে, অপ্টিমাইজেশনের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণ
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )