ডুয়াল-ট্র্যাক দ্রুত পরিমাণগত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্বৈত রেল বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্য চ্যানেল, ব্রিনের বন্ড এবং দ্রুত আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এটি চ্যানেল সূচকগুলির ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, ব্রিনের বন্ডের সমর্থন প্রতিরোধের সনাক্তকরণ এবং দ্রুত আরএসআইয়ের বিচার ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি সূচকের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেয়ঃ
মূল্য চ্যানেলঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুন এবং চ্যানেলের মধ্যম অক্ষটি আঁকুন। যখন দাম চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়।
বুলিন বন্ডঃ মধ্যম অক্ষটি হল মূল্য চ্যানেলের মধ্যম অক্ষ, যা মূল্য এবং মধ্যম অক্ষের বিচ্যুতির স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে আপ এবং ডাউন ট্র্যাক তৈরি করে। দামগুলি যখন বুলিন বন্ডের সাথে আপ এবং ডাউন ট্র্যাকের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
দ্রুত আরএসআই (২ চক্র): মূল্যের ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করে, আরএসআই 5 এর নীচে বেশি এবং 95 এর উপরে কম।
ক্রিপ্টোবটম সূচকঃ মূল্য সমর্থন থেকে নিচে নেমেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য, দ্রুত আরএসআইয়ের সাথে মিলিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
মূল ট্রেডিং লজিকটি হল বিরাট চ্যানেল, ব্রেকিং টাইম, আরএসআই ওভারবয় ওভারসেল টাইম এবং অতিরিক্ত কভারেজ, যা এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক গঠন করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
দ্বৈত রেল সিস্টেম, সংকেত নির্ভুলতা উন্নত। দামের চ্যানেলগুলি বড় প্রবণতা নির্ধারণ করে, বুলিন বন্ডগুলি সঠিকভাবে সমর্থন প্রতিরোধের অবস্থান সনাক্ত করে, উভয়ই সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
দ্রুত আরএসআই সূচকটি ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করে, বিপরীত হওয়ার সময়টি ধরে রাখে। RSI প্যারামিটারটি 2 এবং দ্রুত বিপরীত নোডের বিচার করতে পারে।
ক্রিপ্টোবটম মাল্টিহেড সংকেত নির্ধারণকে ত্বরান্বিত করে।
নীতির পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়। প্যারামিটারগুলির সংমিশ্রণটি সহজ এবং স্পষ্ট, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন-ব্যান্ডের পরামিতি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে বড় ঘটনা বা মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
ডাবল রেল ইন্টারঅ্যাকশন মডেল জটিল, সঠিক বিচার করার জন্য কিছু প্রযুক্তিগত সমষ্টি প্রয়োজন।
তবে, এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা, বাজারের পরিবর্তনের কারণে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি ব্যর্থ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ব্রিন ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যাতে আপ এবং ডাউন ট্র্যাকগুলি দামের কাছাকাছি থাকে এবং সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ক্ষতি হ্রাস করার কৌশল বৃদ্ধি করুন, ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পৌঁছে গেলে ক্ষতি বন্ধ করুন, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
এটিকে আরও সূচক, প্রবণতা নির্ধারণ, প্রতিরোধের স্তর সমর্থন এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার সাথে যুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের চ্যানেল, বুলিন ব্যান্ড এবং দ্রুত আরএসআই সূচককে একত্রিত করে, একটি দ্বি-রেল বিপরীত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। বড় প্রবণতা বিচার করার সময়, সমর্থন প্রতিরোধ এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সুযোগগুলি দ্রুত ধরা যায়। প্যারামিটার সেটিংটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। এটি বিপরীত সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-11-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.3", shorttitle = "NoroBands str 1.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use ColorBar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, "Use RSI")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 99 ? 1 : 0
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)