মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড করার জন্য বিভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড়ের গণনা করে এবং স্টপ লস স্টপ সেট করে। দীর্ঘ পিরিয়ডের চলমান গড়ের উপরে দীর্ঘ পিরিয়ডের চলমান গড় অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত করুন এবং দীর্ঘ পিরিয়ডের চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘ পিরিয়ডের চলমান গড় অতিক্রম করার সময় শূন্য করুন। একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস সেট করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস-লাইন নীতির উপর ভিত্তি করে। এটি একই সাথে 9 দিনের সরল চলমান গড় এবং 55 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করে। যখন 9 দিনের গড় লাইনটি 55 দিনের গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হয় এবং উচ্চতর হয়, তখন এটি বেশি হয়; যখন 9 দিনের গড় লাইনটি 55 দিনের গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হয় এবং নিম্নতর হয়, তখন এটি খালি হয়।
একই সময়ে, এই কৌশলটি এটিআর সূচকটি ব্যবহার করে স্টপ লস এবং স্টপ পয়েন্ট সেট করে। এটিআর সূচকটি বাজারের ওঠানামা পরিমাপ করতে পারে। স্টপ লসটি ক্লোজআপ মূল্য হ্রাস করে এটিআর মান হিসাবে সেট করা হয়, যাতে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ সেট করা যায়। স্টপ পয়েন্টটি রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত ব্যবহার করে সেট করা হয়, যেখানে এটির রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত 2 হিসাবে সেট করা হয়, অর্থাৎ স্টপ লস = ক্লোজআপ মূল্য + 2 * এটিআর মান।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি খুব সহজ এবং কার্যকরী শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল, যার কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- সমান্তরাল ক্রসিং সহজ এবং সহজেই শেখা যায়।
- একই সময়ে, স্টপ লস এবং স্টপ থামানো কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে;
- মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়;
- এটিআর স্টপ মার্কেটের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ পয়েন্ট সেট করতে পারে, যা বুদ্ধিমান;
- রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতের সেটিংটি ব্যক্তিগত ঝুঁকির পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালের ফলে ভুল ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা থাকে।
- ভুলভাবে স্টপ লস বা স্টপ স্টপ সেট করা হলে ক্ষতি বাড়তে পারে বা মুনাফা কমে যেতে পারে।
- চলমান গড় প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা সংকেতটি বিলম্বিত হয়;
- এটিআর প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হলে স্টপ পয়েন্টটি খুব কাছে বা খুব দূরে চলে যেতে পারে।
এই ঝুঁকির জন্য, অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, কঠোর স্টপ লস এবং যুক্তিসঙ্গত অবস্থান ব্যবস্থাপনা দ্বারা হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অপ্টিমাইজেশান টুল ব্যবহার করে সেরা চলমান গড় প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন;
- অন্যান্য সূচকগুলিকে ফিল্টার করার জন্য সমান্তরাল ক্রস সিগন্যাল যুক্ত করুন, যাতে ভুয়া ব্রেকিং এড়ানো যায়;
- অন্য ধরনের মুভিং এভারেজ যেমন ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে দেখুন।
- এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে স্টপ লস স্টপ আরও স্মার্ট হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, বিশেষত শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত। একটি মৌলিক শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, এটি সহজেই অপারেটিং এবং সহজেই অপ্টিমাইজ করার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। যদি কমপ্লেট বা অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় তবে এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে, যাতে এটি একটি পর্যাপ্ত কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে ওঠে।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages
maShortLength = input(9, title="Short MA Length")
maLongLength = input(55, title="Long MA Length")
// Input for setting the risk-reward ratio
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate moving averages
maShort = ta.sma(close, maShortLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)
// Buy condition: 9-period MA crosses above 55-period MA
buyCondition = ta.crossover(maShort, maLong)
// Sell condition: 9-period MA crosses below 55-period MA
sellCondition = ta.crossunder(maShort, maLong)
// Set stop-loss and take-profit levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue // Use ATR for stop-loss (adjust as needed)
takeProfitLevel = close + riskRewardRatio * atrValue // Risk-reward ratio of 1:2
// Execute buy and sell orders with stop-loss and take-profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Plot moving averages on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")