ট্রিপল হাল মুভিং এভারেজ এবং ইচিমোকু কিনকো হিওর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হুলের চলমান গড় এবং একনজরে ভারসাম্য টেবিলের দুটি সূচককে একত্রিত করে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। এই সিস্টেমটি মধ্যম এবং সংক্ষিপ্ত লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা ট্রেড করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য হাল চলমান গড় ব্যবহার করে। হাল চলমান গড় হল চলমান গড়ের অপ্টিমাইজেশনের একটি সূচক, যা দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। কৌশলটি এখানে একটি ট্রিপল হাল চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে 6 পিরিয়ড, 3 পিরিয়ড এবং 1.5 পিরিয়ডের হাল এমএ
এছাড়াও, কৌশলটি প্রথম সমান্তরাল সূচকের রূপান্তর লাইন এবং বিলম্বের লাইনকে সংযুক্ত করে। এই দুটি সূচক দামের মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা প্রতিফলিত করে। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে প্রথম সমান্তরাল সূচকের সূচকের সাথে ট্রিপল হুল এমএকে সংযুক্ত করে।
বিশেষ করে, কৌশলটি তিনটি হুল এমএ গণনা করেঃ n1, n2, n2ma এবং প্রথম সমীকরণ টেবিলের দুটি সূচকঃ লিডলাইন 1 এবং লিডলাইন 2 তারপর পোস্ট 1 এবং পোস্ট 2 কে চূড়ান্ত লেনদেনের সূচক হিসাবে গণনা করে
যখন পোস্ট 1 পোস্ট 2 অতিক্রম করে, তখন আরো বেশি করে; যখন পোস্ট 1 পোস্ট 2 অতিক্রম করে, তখন খালি করে। এইভাবে আপনি মূল্যের সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করতে পারেন এবং ট্রেন্ড ট্রেড করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই দুইটি সূচকের সমন্বয়ে সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- Hull MA এর সাহায্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ট্রেন্ডের পরিবর্তন ধরা যায়।
- এক নজরে ভারসাম্য টেবিলের সূচকগুলি ভুয়া ব্রেকআউটগুলিকে ফিল্টার করতে পারে।
- মাল্টি-হুল এমএ ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে দামের মধ্যে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারেন।
- এই কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ভূমিকম্পের সময় একাধিকবার ত্রুটিপূর্ণ সংকেত দেখা দিতে পারে।
- ভুল প্যারামিটার সেট করা হলে কৌশলটি খারাপভাবে কাজ করতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের সময় এই কৌশল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
প্রতিকারঃ
- কিছু শব্দ ফিল্টার করার জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
- গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে ও পরে লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের Hull MA মিশ্রণ চেষ্টা করুন।
- টেস্টের প্রথম দিকে ভারসাম্য টেবিলের সূচকগুলি বাড়ানো বা হ্রাস করা
- ট্রেডিং সূচক post1 এবং post2 এর জন্য মসৃণ অপ্টিমাইজেশান।
- স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি হুল এমএ এবং প্রথম ইক্যুইলেন্স টেবিলের সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল এবং কার্যকরভাবে দামের সংক্ষিপ্ত লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। এই সিস্টেমটি আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করে যা আরও ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")