এইচএমএ মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
দ্বিতীয়, কৌশলগত বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি HMA (Hull Moving Average) সূচক এবং K-লাইন এর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, দামের গতিশীলতা বিচার এবং বিরতি অপারেশন করার জন্য।
তৃতীয়, কৌশলগত নীতি
- এইচএমএ সূচকের মূলনীতি
এইচএমএ সূচকটি ২০০৫ সালে অ্যালান হাল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল একটি সংবেদনশীল এবং মসৃণ চলমান গড় তৈরি করা। এটি গণনা করা হয়ঃ
(1) অর্ধ-চক্রের ডাবল স্লিউটিং গড় ডিএমএ গণনা করুন
(২) পুরো চক্রের গড় এসএমএ গণনা করুন
(৩) DIFF এর DMA এবং SMA এর পার্থক্য গণনা করুন
(4) ডিআইএফএফ এর এসকিউআরটি (চক্র) চক্রের গড় গণনা করুন, এইচএমএ পাবেন
- ট্রেডিং কৌশল
এই কৌশলটি এইচএমএ সূচকের উপরে এবং নীচে বিপর্যয়ের সংকেত দেয়, কে-লাইন সত্তার অংশের সাথে মিলিত হয়, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নীতি সেট করে, মুনাফার সুরক্ষার জন্য রিয়েল-টাইম নজরদারি করে।
চার, কৌশলগত সুবিধা
এইচএমএ সূচকটির ‘সংযোগ’ বৈশিষ্ট্যটি এটিকে মূল্য পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে, যখন এটি গড়ের মসৃণতা বজায় রাখে এবং মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
ডাবল ব্রেকিং মেকানিজম, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়, এবং আটকা পড়া এড়ায়।
ডায়নামিক স্টপ লস স্টপ এবং মুনাফা সুরক্ষা যা ঝুঁকি এবং উপার্জনকে সর্বোত্তমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের মাধ্যমে লেনদেনের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে।
৫. কৌশলগত ঝুঁকি
মার্কেটের তীব্র অস্থিরতার সময় স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, ফি খরচ বেশি।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে অনেক ভুয়া সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
সমাধান
অপ্টিমাইজড স্টপ-ড্যামেজ স্টপ শর্ত, যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাহার সেট করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করুন এবং ফী এর প্রভাব কমিয়ে আনুন।
এইচএমএ চক্র এবং ব্রেকথ্রু শর্তগুলির জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্ধারণ করুন।
ষষ্ঠ, কৌশলগত দিকনির্দেশনা
ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিংয়ের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সূচকগুলি ব্যবহার করুন।
ডেটা উত্সের পরিবর্তনের জন্য স্বয়ংক্রিয় বিচারক যুক্ত করুন, বাজার পরিবেশের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন এবং প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন করুন।
সার্ভারে ডেভেলপমেন্ট বাড়ানো এবং ২৪ ঘন্টা রিয়েল-টাইম ভ্যালিডেশন।
7. সারাংশ
এইচএমএ ডায়নামিক ইনডিকেটর ব্রেকআউট কৌশলটি হুলের চলমান গড়ের অনন্য সুবিধা ব্যবহার করে, বাজারের গতিশীলতার যথাযথভাবে ক্যাপচার করার জন্য। ডাবল ব্রেকআউট ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি সংকেতের গুণমান উন্নত করে, গতিশীল স্টপ লসটি কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। এই কৌশলটি ব্যবহার করা সহজ, প্রভাবটি স্পষ্ট, এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম, যা প্রসারিত হওয়ার যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)