মিনটেম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বুফার্ড বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে
লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 12:27:02ট্যাগঃ
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচক এবং মম্পটাম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ সূচক উপর ভিত্তি করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে, যখন দাম চ্যানেলের উপরের বা নীচের সীমানা অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। বোলিংজার ব্যান্ডের অভিযোজনযোগ্যতা এবং মম্পটাম অস্সিলেটরগুলির নমনীয়তাকে একত্রিত করে, এটি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনে সময়মত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি
কৌশলটি বোলিংজার মিডল ব্যান্ড এবং মোমেন্টাম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে। মাঝের ব্যান্ডটি 21 পিরিয়ডের বোলিংজার মিডল ব্যান্ড গ্রহণ করে। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি যথাক্রমে একটি শতাংশ পরিসরের জন্য উপরে এবং নীচে প্রসারিত হয়। মোমেন্টাম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ মাঝের ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরের কাছাকাছি প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন দীর্ঘ যান। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।
বিশেষ করে, বলিংজারের মধ্যবর্তী ব্যান্ডটি গণনা করা হয়ঃ
Middle Band = Moving Average of N-period closing price
উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করা হয়ঃ
Upper Band = Middle Band + WidthDev * N-period Bollinger standard deviation
Lower Band = Middle Band - WidthDev * N-period Bollinger standard deviation
যেখানে WidthDev হল প্রসারিত শতাংশের পরিসীমা উপরে এবং নীচে।
ইম্পোমেন্টাম ওসিলেটিং মুভিং এভারেজ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মাঝারি ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়। যখন বাজারটি ওভারবয়ড বা ওভারসেল হয়ে যায়, তখন এটি দীর্ঘ বা শর্ট যাওয়ার আরও সুযোগ সরবরাহ করার জন্য মাঝারি ব্যান্ড থেকে আরও দূরে প্রসারিত হয়। যখন বাজার শান্ত হয়, তখন এটি মাঝারি ব্যান্ডের দিকে সংকুচিত হয়।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল চিত্রিত করে এবং ইম্পেন্টাম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, ব্রেকআউট ট্রেডিং উপলব্ধি করে। যখন দাম বোলিংজার উপরের ব্যান্ড থেকে ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন লম্বা যান এবং যখন দাম বোলিংজার নীচের ব্যান্ড থেকে ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন শর্ট যান।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি বাজারের অস্থিরতা এবং রিয়েল টাইমে পরিবর্তিত প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। উচ্চতর এবং নিম্নতর ব্যান্ডগুলি অস্থিরতার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত হয়।
-
মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে ইম্পোমেন্টাম ওসিলেটিং মুভিং এভারেজের প্রসারিত প্রভাব বোলিংজার ব্যান্ড দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে। বিবি চ্যানেলের প্রস্থ প্রসারিত করে এবং হোল্ডিং সময়কাল বাড়িয়ে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়।
-
সময়মত ট্রেন্ড বিপরীত ধরা বিবি উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির ক্রসওভার এবং মম্পটম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য সুবিধাজনক সময় এবং মূল্য সরবরাহ করে, যা কার্যকরভাবে মূল ষাঁড় এবং ভালুকের সমন্বয়গুলি ধরতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীতমুখী সময়মতো ধরতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
ভুল বিবি পরামিতি গণনার সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ারের মতো বিবি পরামিতিগুলির ভুল সেটিংগুলি ব্যান্ডগুলির মধ্যে খুব বিস্তৃত বা খুব সংকীর্ণ ব্যবধানের দিকে পরিচালিত করতে পারে, অতিরিক্ত মিথ্যা সংকেত তৈরি করে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা হ্রাস করতে পারে।
-
অত্যধিক দোলন ব্যাপ্তি ইম্পোমেন্টাম ওসিলেটিং মুভিং এভারেজের অত্যধিক বড় দোলন ব্যাপ্তি হ্রাসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে, স্টপ লস পয়েন্টগুলি খুব দূরে হতে পারে।
-
বিলম্বিত বিপরীত
যখন বাজারটি দোলানো বা প্রবণতাহীন হয়, তখন বিবি এবং মম্পটম দোলানো চলমান গড় থেকে ট্রেডিং সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে, সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়, বিলম্বিত বিপরীত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।
অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী
-
বিবি পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন বিভিন্ন সময়কাল পরীক্ষা করুন, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়েন্টগুলি সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়গুলি খুঁজে পেতে যা আরও ভাল সংকেত ফ্রিকোয়েন্সি এবং কম মিথ্যা সংকেত সরবরাহ করে।
-
ইম্পোমেন্ট অস্সিলেটিং মুভিং গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ধরতে এবং সংকেত বিলম্ব হ্রাস করতে পারামিটারগুলি খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দোলন ব্যাপ্তি এবং সময়সীমা পরীক্ষা করুন।
-
ফিল্টার শর্ত যোগ করুন ক্রসওভার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ভলিউমের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে অকার্যকর ট্রেডিং সিগন্যালগুলি বাদ দেওয়া যায়।
-
কৌশল সংমিশ্রণ এই কৌশলটি অন্যান্য স্টপ লস কৌশল বা মেশিন লার্নিং কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন যাতে ঝুঁকিগুলি আরও নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং স্থিতিশীলতা উন্নত হয়।
সংক্ষিপ্তসার
এই কৌশলটি অভিযোজিত বোলিংজার ব্যান্ড এবং মম্পটাম অস্সিলেটিং মুভিং এভারেজের শক্তিকে একত্রিত করে, প্রবণতা অনুসরণ এবং প্রবণতা বিপরীতকরণের সংহতকরণ অর্জন করে। বাজারের অস্থিরতা এবং ট্রেডিং সিগন্যালের নমনীয়তা ভারসাম্য বজায় রেখে, এটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর ব্রেকআউট ট্রেডিং উপলব্ধি করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী পরীক্ষা এবং টিউন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Hull Cloud v2 by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Cloud v2", shorttitle="hull_cloud_v2", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=200, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod=input(title="HullMA Period",defval=210, minval=1)
Width=input(title="Cloud Width",defval=200, minval=2)
price=input(ohlc4,title="Price data")
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma=2*wma(price,round(hullperiod/2))
nma=wma(price,hullperiod)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(hullperiod))
n2ma1=2*wma(price[1],round(hullperiod/2))
nma1=wma(price[1],hullperiod)
diff1=n2ma1-nma1
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
Hull_Line=n1-n1[1]/n2[1]
Hull_retracted=if(n1>n2)
Hull_retracted=Hull_Line-Width
else
Hull_retracted=Hull_Line+Width
c1=(Hull_retracted*n1)/price[1]
c2=(Hull_retracted*n2)/price[1]
c4=c1>c2?green:red
c2p=plot(c2, color=black, linewidth=1)
c3p=plot(price, color=black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style = circles,color=c4, linewidth = 4)
if (price<c2)
strategy.close("BUY", when=window())
if (price>c2)
strategy.close("SELL", when=window())
if (price[1]>c2 and price[1]>c1)
strategy.entry("BUY",strategy.long, when=window())
if (price[1]<c1 and price[1]<c2)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=window())// /L'-,
// ,'-. ` ```` / L '-,
// . _,--dMMMM\ ` ` ` '`.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. ` ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// :D
- গোল্ডেন রেসিও মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
- স্টপ লস সহ ডাউনট্রেন্ডে মূল্য হ্রাস ক্রয় কৌশল
- বিপরীত গতির যৌগিক কৌশল
- ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- ইচিমোকু ক্লাউড পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে প্রবণতা
- ইম্পেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
- ব্রেকআউট এবং ইন্টেলিজেন্ট বোলিংজার ব্যান্ড মূল্য চ্যানেল কৌশল
- কৌশল অনুসরণ করে সহজ প্রবণতা
- কে-লাইন নির্মাণের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকালীন অগ্রগতির কৌশল
- ডাবল এমএ এর উপর ভিত্তি করে অ্যাডাপ্টিভ ব্যাকটেস্ট ডেট রেঞ্জ নির্বাচন কৌশল
- মাল্টি-টাইমফ্রেম মুভিং গড় ক্রসওভার অপ্টিমাইজেশান কৌশল
- অগ্রগতি ট্র্যাকিং কৌশল
- গতির সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ট্রেডিং কৌশল
- পিভট পয়েন্ট এবং ফিবোনাচি রিট্র্যাকশনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল
- সময়সীমার মধ্যে EMA এবং MACD এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল
- বহু-নির্দেশক সংঘর্ষ বিপরীত কৌশল
- EMA এবং SMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
- ডিএমআই ডিপিও গার্ড স্ট্র্যাটেজি
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল