রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি আর্বিট্রেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 15:47:41
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেট মেকিং আরবিট্রেজ বাস্তবায়নের জন্য একটি কে-লাইন প্যাটার্ন ভিত্তিক বিচারের পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মূল ধারণা হ'ল বিভিন্ন কে-লাইন টাইমফ্রেম জুড়ে উত্থান / হ্রাস প্যাটার্নগুলি বিচার করে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেট মেকিংয়ের জন্য ট্রেড খোলার এবং বন্ধ করা। বিশেষত, কৌশলটি একাধিক কে-লাইন টাইমফ্রেমগুলি একযোগে পর্যবেক্ষণ করে এবং ক্রমাগত উত্থান বা পতনশীল কে-লাইনগুলি পর্যবেক্ষণ করার সময় সম্পর্কিত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল বিভিন্ন কে-লাইন টাইমফ্রেম জুড়ে উত্থান / হ্রাস প্যাটার্নগুলি বিচার করা। বিশেষত, এটি একযোগে 1-মিনিট, 5-মিনিট এবং 15-মিনিট কে-লাইনগুলি ট্র্যাক করে। কৌশলটি N পূর্ববর্তী কে-লাইনের তুলনায় দাম বেড়েছে বা কমেছে কিনা তা পরীক্ষা করে বর্তমান অনুভূতি নির্ধারণ করে। যদি দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যায় তবে এটি একটি উত্থান অনুভূতি নির্দেশ করে; যদি দাম ধারাবাহিকভাবে কমে যায় তবে এটি একটি হ্রাসের দৃষ্টিভঙ্গির সংকেত দেয়। উত্থান সংকেতগুলিতে, কৌশলটি দীর্ঘ যায়; হ্রাস সংকেতগুলিতে, কৌশলটি শর্ট যায়। এইভাবে, কৌশলটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সালিশের জন্য বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা এবং গড়-পরিশোধের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

মূল যুক্তি দুটি সূচক ট্র্যাকিং দ্বারা বাস্তবায়িত হয়upsএবংdns, যা ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগতconsecutiveBarsUpএবংconsecutiveBarsDownযখন একটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রান্তিকের কাস্টমাইজেশন অনুমতি দেয়।upsএর চেয়ে বড় বা সমানconsecutiveBarsUp, এটি একটি উত্থানমুখী প্যাটার্নের ইঙ্গিত দেয়; যখনdnsঅতিক্রমconsecutiveBarsDownএছাড়াও, কৌশলটি ব্যাক-টেস্টিং সময়সীমা এবং অর্ডার এক্সিকিউশন বার্তা ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

মার্কেট মেকিং এর জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি আরবিট্রেজ সুযোগগুলি ক্যাপচার করুন
কে-লাইন প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে সহজ এবং কার্যকর যুক্তি
একাধিক সময়সীমার একযোগে পর্যবেক্ষণ ধরা হার উন্নত করে
স্বজ্ঞাত প্যারামিটার টিউনিং
অপ্টিমাইজেশনের জন্য কনফিগারযোগ্য ব্যাক-টেস্টিং সময়সীমা

ঝুঁকি

এছাড়াও কয়েকটি ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবেঃ

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সাধারণ ঝুঁকি যেমন ডেটা সমস্যা, অর্ডার ব্যর্থতা ইত্যাদি
অনুপযুক্ত পরামিতি মিটিং অতিরিক্ত ট্রেডিং বা ভাল সুযোগ মিস হতে পারে
Whipsaws মত আরো জটিল বাজার অবস্থার মোকাবেলা করতে পারে না

ঝুঁকি হ্রাস করার সম্ভাব্য উপায়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সতর্ক প্রবেশ / প্রস্থান নির্ধারণের জন্য আরো যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করুন
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং লাভজনকতা ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
প্রবণতা বিচার করার জন্য ভলিউম, অস্থিরতা মত আরো কারণ বিবেচনা করুন
ট্রেড প্রতি ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন স্টপ লস প্রক্রিয়া পরীক্ষা করুন

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশল নিম্নলিখিত মাত্রা থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

সাধারণ উত্থান/পতন গণনার বাইরে আরও কিছু কারণ যোগ করুন, যেমন ব্যাপ্তি, শক্তি ইত্যাদি।
অন্যান্য এন্ট্রি/এক্সট্রি ইন্ডিকেটর যেমন MACD, KD ইত্যাদি মূল্যায়ন করুন।
এমএ, সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য চ্যানেলের মতো প্রযুক্তিগত কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে সময়সীমার মধ্যে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
স্থিতিশীলতা উন্নত করতে স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া বিকাশ করুন
সর্বাধিক পজিশন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির মতো পরিমাণগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করুন।
সেরা ফিটিং খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্য জুড়ে পরীক্ষা

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি কে-লাইন প্যাটার্ন বিচারের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ তবে কার্যকর উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সালিশ কৌশল উপলব্ধি করে। এর মূলটি সালিশের জন্য সময়সীমার মধ্যে ইনট্রা-ডে বুলিশ / হ্রাস প্রবণতা ক্যাপচার করা। কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সত্ত্বেও, এই সহজেই বোঝার কৌশলটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার আশেপাশে আরও উন্নতি সম্ভবত আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনক ফলাফল তৈরি করবে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)

time_cond  = true

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")

// Strategy Execution

if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত