রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মূল বিপরীতমুখী ব্যাকটেস্ট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১০ঃ৫৬ঃ৫২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মূল বিপরীত ব্যাকটেস্ট কৌশলটি শেয়ারের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং তারপরে কম বন্ধ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে বাজারে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি মূল্য বিপরীত সংকেত সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য ভিজ্যুয়াল প্যাটার্ন স্বীকৃতিকে একত্রিত করে এবং তারপরে কৌশলটির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে ব্যাকটেস্ট করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি কী বিপরীতমুখী সূচক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য দামের নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পরে হ্রাসের সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে কিনা তা বিচার করে। বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট নীতিগুলি নিম্নরূপঃ

দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে nLength প্যারামিটারটি সংজ্ঞায়িত করুন, যা পুনর্বিবেচনার সময়কালকে উপস্থাপন করে;
গত nLength চক্রের সর্বোচ্চ মূল্য সংরক্ষণের জন্য xHH পরিবর্তনশীল সংজ্ঞায়িত করুন;
C1 ভেরিয়েবলটি নির্ধারণ করুন যা নির্ধারণ করে যে আজকের সর্বোচ্চ মূল্য xHH অতিক্রম করে, অর্থাৎ একটি নতুন সর্বোচ্চ আঘাত করে, যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম, যা একটি মূল বিপরীত প্যাটার্ন হতে পারে এমন শর্ত পূরণ করে;
একটি ত্রিভুজ আঁকা আজকের সম্ভাব্য কী বিপরীত K-লাইন নির্দেশ করতে;
মূল বিপরীত প্যাটার্ন সনাক্ত করার সময়, স্বল্পমেয়াদী শর্ট ট্রেড করুন এবং স্টপ লাভ এবং স্টপ লস লজিক সেট করুন।

উপরের প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সম্ভাব্য মূল বিপরীতমুখী প্যাটার্নগুলি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়, মূল্য বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বিচার করা যায় এবং স্বল্পমেয়াদী শর্ট ট্রেড করা যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

প্রকৃত মূল্যের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী সংকেত চিহ্নিত করা আরও নির্ভরযোগ্য;
ভিজ্যুয়াল গ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলি ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও স্বজ্ঞাত করে তোলে;
স্টপ লাভ এবং স্টপ লস লজিক বাস্তবায়ন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক;
কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য ব্যাকটেস্টিং আরও বিশ্বাসযোগ্য।

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণের জন্য একাধিক কারণকে একত্রিত করে এবং মূল্য বিপরীতের সঠিকতা যাচাই করার জন্য ব্যাকটেস্টিং তুলনামূলকভাবে উচ্চ, ভাল ব্যবহারিক মূল্য সহ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

মূল বিপরীতমুখী প্যাটার্নগুলি অবশ্যই প্রবণতা বিপরীতমুখী হতে পারে না, মিথ্যা সংকেতগুলির একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে;
একক স্টকের নমুনা আকার ছোট হতে পারে এবং সামগ্রিক বাজারের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না;
ভুল স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং আরও বেশি মূলধন ক্ষতি হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি এড়াতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

লেনদেনের সিগন্যাল যাচাই করুন আরও অনেক কারণের সাথে, যেমন অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম;
ব্যাকটেস্টের নমুনার আকার বাড়ানো, বিভিন্ন জাতের সমন্বিত ব্যাকটেস্ট;
অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টপ লস পয়েন্ট পরীক্ষা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলতে এখনও কিছু দিক রয়েছে যা অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বাড়িয়ে মডেলকে সঠিকতা বৃদ্ধির জন্য মূল বিপরীত প্যাটার্নের সম্ভাব্যতা নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
স্টপ লস অ্যালগরিদমগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, গড় স্টপ লস ইত্যাদি, একক স্টপ লস হ্রাস করার জন্য;
বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা নির্ধারণ এবং গতিশীল ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণের জন্য আবেগ বিশ্লেষণের মতো আরও কারণ অন্তর্ভুক্ত করা;
কৌশল প্রকার সমৃদ্ধ করা, যেমন গতির সূচক, অস্থিরতার সূচক ইত্যাদি একত্রিত করে বিপরীত সংকেত নির্ধারণ করা;
কৌশল নমনীয়তা উন্নত করতে আরো জটিল ট্রেডিং সিস্টেমের ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশন ফাংশন ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশনের উপরের দিকগুলির মাধ্যমে, এই ট্রেডিং কৌশলটির নির্ভুলতা এবং ব্যবহারিক স্তর আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

মূল বিপরীতমুখী ব্যাকটেস্ট কৌশলটি মূল্যের নিদর্শনগুলি বিচার করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সংকেতগুলি সনাক্ত করে এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে সেগুলি যাচাই করে। এটি কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। এই কৌশলটিতে স্বজ্ঞাত গ্রাফিকাল সূচক এবং সম্পূর্ণ স্টপ লাভ এবং স্টপ লস লজিক রয়েছে, ভাল ব্যবহারিক মূল্য সহ। অবশ্যই, কিছু মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি এখনও নোট করা দরকার। বিচার মডেল এবং স্টপ লস অ্যালগরিদমকে ক্রমাগত অনুকূল করে, কৌশলটির প্রভাব আরও ভাল হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী বিচার করার জন্য নতুন ধারণা সরবরাহ করে এবং এটি একটি খুব প্রতিশ্রুতিশীল পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত