ম্যাকডি, আরএসআই এবং আরভিওএলকে একত্রিত করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

কৌশল নামঃ ট্রিপল ক্রসওভারের সাথে অপ্টিমাইজড ট্রেডিং কৌশল

এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি), রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) এবং রিলেটিভ ভলিউম (আরভিওএল) এর সংকেতগুলিকে একত্রিত করে মূল্য বিপরীত পয়েন্ট এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সনাক্তকরণের জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।

সারসংক্ষেপ

ট্রিপল ক্রসওভারের সাথে অপ্টিমাইজড ট্রেডিং কৌশলটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য এমএসিডি, আরএসআই এবং আরভিওএল-এর সুবিধা গ্রহণ করে। এটিতে টাইমিং এন্ট্রি এবং আউটপুটগুলিতে শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে।

এমএসিডি মূল্য বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা দিক বিচার করে। আরএসআই ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড স্তর বিচার করে। আরভিওএল অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম বিচার করে। তাদের ক্রসওভার শক্তিশালী ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।

এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হোল্ডিং এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং লাভজনকতার সম্ভাবনা উন্নত করে।

কৌশল নীতি

1. এমএসিডি রায়

• এমএসিডি হল দ্রুত চলমান গড় বিয়োগ ধীর চলমান গড়। সিগন্যাল লাইনের উপরে এমএসিডি ক্রসিং ক্রয় সংকেত দেয়, যখন নীচে ক্রসিং বিক্রয় সংকেত দেয়।

2. আরএসআই রায়

• ৭০ এর উপরে আরএসআই হল ওভারকোপড জোন, ৩০ এর নিচে ওভারসোল্ড জোন। আরএসআই ৩০ এর উপরে ভেঙে কেনার সংকেত দেয়, ৭০ এর নিচে ভেঙে বিক্রির সংকেত দেয়।

3. আরভিওএল রায়

• আরভিওএল হল বর্তমান ভলিউমকে একটি সময়ের মধ্যে গড় ভলিউম দ্বারা বিভক্ত করা। আরভিওএল 2 এর বেশি উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম সংকেত দেয়। আরভিওএল 5 এর কম কম ট্রেডিং ভলিউম সংকেত দেয়।

4. ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন

• যখন আরএসআই 30 এর উপরে ভেঙে যায়, তখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, আর আরভিওএল 2 এর উপরে থাকে, এটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।

• যখন আরএসআই ৭০ এর নিচে যায়, তখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের নিচে চলে যায়, আর আরভিওএল ৫ এর নিচে যায়, তখন সেল সিগন্যাল ট্রিগার হয়।

কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য কমপক্ষে ২ টি বিচারের শর্ত প্রয়োজন, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়ায় এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

1. ভুল সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা কমাতে

• কমপক্ষে ২ টি বিচার শর্তের প্রয়োজন হলে কিছু শব্দ ফিল্টার করা হয় এবং মিথ্যা সংকেত এড়ানো হয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।

2. পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি ধরা

• ম্যাকডি মূল্য বিপরীতমুখী অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল। ওভারকোপড/ওভারসোল্ড এলাকায় আরএসআই এর সাথে মিলিয়ে মূল বিপরীতমুখী অবস্থার সঠিক চিহ্নিত করা যায়।

3. শক্তিশালী ব্যবহারিকতা

• তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূচককে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবহারযোগ্যতা রয়েছে।

4. অপ্টিমাইজ করা এবং আপগ্রেড করা সহজ

• প্রতিটি উপাদান পৃথকভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে। আরও সূচকগুলি নমনীয়ভাবে যোগ করা যেতে পারে।

5. স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তর

• কৌশলটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেডিং এপিআইগুলিকে সংযুক্ত করতে পারে, যার জন্য ন্যূনতম ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি

• ম্যাকডি, আরএসআই এবং আরভিওএল পরামিতিগুলিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন, অন্যথায় এটি কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।

2. বাজার পরিবেশের পরিবর্তনের ঝুঁকি

• এটি ষাঁড়ের বাজারে ভাল কাজ করতে পারে কিন্তু ভালুকের বাজারে কম কার্যকর হতে পারে। বাজার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

3. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি

• উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খরচ এবং স্লিপিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ফ্রিকোয়েন্সি ভারসাম্য প্রয়োজন।

4. ক্ষতির ঝুঁকি বন্ধ করুন

• স্টপ লস প্রক্রিয়া ছাড়া, এটি বৃহত্তর ক্ষতি ঝুঁকি সৃষ্টি করে। স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন একটি আবশ্যক।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বাজারের জন্য অভিযোজিত স্টপ লস, প্যারামিটার টিউনিং এবং বিভিন্ন বাজারে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

1. স্টপ লস কৌশল যোগ করা

• নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে ক্ষতি বন্ধ করার জন্য একটি অভিযোজিত স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

2. বাড়তি বিচার সূচক

• আরও স্থিতিশীল সংকেত তৈরি করতে বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং কেডিজে এর মতো আরও সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।

3. অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

• মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সূচক পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।

4. শিল্প ও বাজার পরীক্ষা

• আরও বেশি বাজার এবং শিল্পে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা যাতে প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

5. কৌশল সমন্বয়

• সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে অন্যান্য স্থিতিশীল কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন।

স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সূচক অপ্টিমাইজেশান এবং সমন্বয় অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ট্রিপল ক্রসওভারের সাথে অপ্টিমাইজড ট্রেডিং কৌশলটি ম্যাকডি, আরএসআই এবং আরভিওএল থেকে সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে ক্রয় / বিক্রয় রায়ের জন্য একটি শক্তিশালী সিস্টেম তৈরি করে। এটি কার্যকরভাবে মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ট্রেডিং সংকেতের স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ায়। মাঝারি দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান ধরে রাখা এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য, এটি ভাল ব্যবহারযোগ্যতা প্রদর্শন করে। অভিযোজনশীল স্টপ লস এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান যুক্ত করে এটি আরও শক্তিশালী এবং সুপারিশের জন্য অসামান্য হয়ে ওঠে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BobBarker42069

//@version=4
strategy("MACD, RSI, & RVOL Strategy", overlay=true)

length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

RVOLlen = input(14, minval=1, title="RVOL Length")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av



if (not na(vrsi)) 
	if ((co and crossover(delta, 0)) or (co and crossover(RVOL, 2)) or (crossover(delta, 0) and crossover(RVOL, 2)))
		strategy.entry("MACD & RSI BUY Long", strategy.long, comment="BUY LONG")

		
	if ((cu and crossunder(delta, 0)) or (cu and crossunder(RVOL, 5)) or (crossunder(delta, 0) and crossunder(RVOL, 5)))
		strategy.entry("MACD & RSI SELL Short", strategy.short, comment="SELL LONG")
	
		
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো