এই কৌশলটির নাম
কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একীভূত করে। বোলিংজার ব্যান্ড স্পষ্টভাবে প্রবণতা বিচার করে যেখানে মাঝারি ব্যান্ডের উপরে একটি ষাঁড়ের বাজার এবং নীচে একটি ভালুকের বাজার বোঝায়। আরএসআই ওভারবয়িং এবং ওভারসেলিং পরিস্থিতি নির্দেশ করে। কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড বিচ্যুতি এবং আরএসআইয়ের কে মানকে ওজন করে একটি মিক্স সূচক তৈরি করে। যখন মিক্স সূচক নীচে থেকে 20 টির মধ্যে ভেঙে যায় তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্রগতিশীল ডিসিএ অংশের জন্য, যখন এমআইএক্স 20 টির মধ্য দিয়ে যায় তখন একটি প্রাথমিক অবস্থান খোলা হয়। যখনই মূল্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশে হ্রাস পায় তখনই অতিরিক্ত অবস্থানগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে যুক্ত করা হয়। এটি সর্বাধিক অবস্থানগুলি পৌঁছানো বা স্টপ লস / টেক মুনাফা ট্রিগার না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একাধিকবার বাজারের সর্বনিম্ন অবস্থানে অবস্থান যুক্ত করে, গড় ব্যয় ধীরে ধীরে হ্রাস করা যেতে পারে।
দুটি সূচককে একত্রিত করা একটি স্পষ্ট প্রবণতা বিচার দ্বারা সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করে।
প্রগতিশীল ডিসিএ হ্রাসের সময় ব্যয় ভিত্তি হ্রাস করে, লাভের পরিসীমা বাড়িয়ে হ্রাসের ঝুঁকি হ্রাস করে।
লাভ এবং স্টপ লস শর্তাবলী দ্রুত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং আংশিক মুনাফা লক।
যোগ করা তারিখ পরিসীমা ফিল্টার নির্দিষ্ট সময়ের ফোকাস ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়।
বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই ব্যর্থ হতে পারে। সেরা সংকেত নির্ভুলতার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
প্রগতিশীল ডিসিএ ধারাবাহিকভাবে অবস্থান যোগ করে বড় ক্র্যাশের সময় ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সর্বোচ্চ এন্ট্রিগুলি আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক স্টপ লস স্তরের সাথে সেট করা যেতে পারে।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট এবং অস্বাভাবিক মূল্যের গতিবিধি পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। প্রধান সূচকগুলি ব্যবহার করে সিস্টেমিক ঝুঁকি ফিল্টারগুলি অস্বাভাবিক সময়গুলি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
আরও সঠিক ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়ার জন্য MIX সূচকের পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
সেরা লাভ/হানি অনুপাতের জন্য স্টপ লস, লাভের প্যারামিটার নিন।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন যোগ অবস্থান আকার এবং ফ্রিকোয়েন্সি পরীক্ষা করুন।
ট্রেডিং ভলিউম কন্ট্রোল মডিউলগুলি ভলিউম শর্তের উপর ভিত্তি করে ওপেন/ক্লোজ স্ট্র্যাটেজিতে যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // © lagobrian23 //@version=4 strategy(title = 'Bollinger Bands and RSI mix with DCA', shorttitle = 'BB/RSI with DCA',pyramiding = 20, calc_on_every_tick = true, overlay = false ) source=close smoothK = input(3, "K", minval=1) smoothD = input(3, "D", minval=1) lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1) lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1) src = input(close, title="RSI Source") rsi1 = rsi(src, lengthRSI) k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = sma(k, smoothD) // Bollinger Band length = input(20,title = 'BB lookback length', minval=1) mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev") basis = sma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper = basis + dev lower = basis - dev BBval = (src - basis)/dev*30+50 offset = input(0, title = "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500) mix=(d + BBval)/2 //plot //plot(k, "K", color=#606060) plot(BBval, "BBval", color=#872323, offset = offset) plot(d, "D", color=#FF6A00) h0 = hline(80, "Upper Band", color=#606060) h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060) plot(mix, "MIX", color=#888888, linewidth=3) //background MIX bgcolor(mix < 20 ? color.green : color.white, transp=50) bgcolor(mix > 80 ? color.red : color.white, transp=50) // Choosing the date range fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970) toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) toDay = input(defval = 1, title = "To Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) toYear = input(defval = 2112, title = "To Year", type = input.integer, minval = 1970) start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // Initializing the strategy paraeters P = input(defval = 1, title = 'Amount (P)' , type = input.integer, minval = 1, maxval = 100) X = input(defval = 2, title = '% Price drop for consecutive entries(X)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) B_tp = input(defval = 10, title = '% Level for Take Profit (B)', type = input.float , minval = 1, maxval = 100) D_sl = input(defval = 10, title = '% Level for Stop Loss (D)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) A = input(defval = 5, title = 'Max consecutive entries (A)', type = input.integer, minval = 2, maxval = 20) Z = input(defval = 0.5, title = 'Z', type = input.float , minval = 0, maxval = 10) // Declaring key DCA variables entry_price = 0.0 entry_price := na(entry_price[1]) ? na : entry_price[1] new_entry = 0.0 consec_entryCondition = false // Implementing the strategy longEntry = crossover(mix,20) exitLongs = crossunder(mix, 80) if(longEntry) entry_price := close strategy.entry('main_LE', strategy.long , P, when = window() and longEntry) // Exiting conditions stoploss = strategy.position_avg_price*(1-(D_sl/100)) takeprofit = strategy.position_avg_price*(1+(B_tp/100)) slCondition = crossunder(close, stoploss) tpCondition = crossover(close, takeprofit) // We want to exit if the 'mix' indicator crosses 80, take profit is attained or stop loss is tagged. exitConditions = exitLongs or slCondition or tpCondition // Consecutive entries upto A times // strategy.risk.max_intraday_filled_orders(A) //Dollar-Cost-Averaging // Enter long whenever price goes down X%: amount set to (P+Y)*Z newAmount = (P+X)*Z // If we haven't reached max open trades, buy newAmount immediately price crosses under X% lower the previous entry price new_entry := entry_price - ((X/100)*entry_price) consec_entryCondition := crossunder(close, new_entry) if(consec_entryCondition and strategy.opentrades != A) strategy.entry('consec_LE', strategy.long, newAmount, oca_name = 'consecLongs', when = window() and consec_entryCondition) entry_price := close // Exiting // The main trade is closed only when the main exit conditions are satisfied strategy.close('main_LE', comment = 'Main Long Closed', when = window() and exitConditions) // A consective long is closed only when tp or sl is tagged strategy.exit('ext a consec', 'consec_LE', loss = D_sl*strategy.position_avg_price , profit = B_tp*strategy.position_avg_price, oca_name = 'consecLongs')