রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডুয়াল-বি ইন্টেলিজেন্ট ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-18 15:41:20
ট্যাগঃ

এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। এই কৌশলটির লক্ষ্য হল যখন দামগুলি বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে হিংস্রভাবে ওঠানামা করে তখন সুযোগগুলি সনাক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কৌশল নীতি

কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড, মাঝারি ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করে তা নির্ধারণ করতে যে বর্তমান মূল্যটি অস্থিরতার পরিসরের মধ্যে রয়েছে কিনা এবং তাই পজিশন খোলার বা বন্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন এটি লংয়ের জন্য চরম পয়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করতে পছন্দ করে। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের কাছে পড়ে, তখন এটি শর্টসের চরম পয়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থান খোলার পছন্দ করে।

এছাড়াও, কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত কারণগুলিও প্রবর্তন করে। যদি বিপরীত সংকেত থাকে তবে এটি সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্তগুলিও ট্রিগার করবে। বিশেষত, কৌশলটির যুক্তি নিম্নরূপঃ

উপরের, মাঝের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ড গণনা করুন
মূল্য ব্যান্ড এবং বিপরীত সংকেত মাধ্যমে বিরতি যদি বিচার
1. প্রবণতা সংকেত হিসাবে মধ্যবর্তী ব্যান্ডের মাধ্যমে বিরতি
2. উপরের বা নীচের ব্যান্ডের কাছাকাছি বিপরীত সংকেত হিসাবে
ক্রয়, বিক্রয় বা বন্ধ আদেশ পাঠান

উপরের কৌশলটি হল এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক। বোলিংজার ব্যান্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে এবং প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী কারণগুলি একত্রিত করে, কৌশলটি উদ্বায়ীতা বাড়ার সময় বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ধরার চেষ্টা করে।

কৌশলটির সুবিধা

সাধারণ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

দামের তীব্র ওঠানামা করার সময় আরও সংবেদনশীল, সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম
প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী কারণ উভয়ই একত্রিত করুন যাতে অকাল বিপরীতমুখী থেকে ক্ষতি এড়ানো যায়
অস্থির অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় ক্রয়/বিক্রয় এড়াতে একটি নির্দিষ্ট ফিল্টার প্রভাব রয়েছে
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য মাঝারি ব্যান্ডের মাধ্যমে প্রধান প্রবণতা দিক বিচার করুন
ভুল মূল্যায়ন হ্রাস করার জন্য বিপরীত ফিল্টার শর্ত বৃদ্ধি

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং মূল্যের বারগুলিকে তুলনামূলকভাবে ভালভাবে একত্রিত করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় একটি নির্দিষ্ট স্তরের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত বিপরীত পয়েন্টে ট্রেড করে।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

যাইহোক, এই কৌশলটির সাথে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

ভুল বিবি পরামিতিগুলি মূল্যের ওঠানামা পুরোপুরি ক্যাপচার করতে ব্যর্থ
ভুল রিভার্স সিগন্যাল, অনুপস্থিত রিভার্স বা ভুল রিভার্স
প্রবণতা অস্পষ্ট হলে মাঝারি ব্যান্ডের সংকেতগুলির দুর্বল কার্যকারিতা

সেই অনুযায়ী, ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ফোকাস করতে পারেঃ

বিভিন্ন পণ্যের উপর ভিত্তি করে বিবি পরামিতিগুলির অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশন
বিপরীত সম্ভাবনার বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল বাড়ান
প্রবণতা অস্পষ্ট হলে অন্য সূচকগুলিতে স্যুইচ করুন
ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করার জন্য আরো মূল্য প্যাটার্ন একত্রিত করুন

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি সাধারণ বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল টেমপ্লেট। এটি কেবলমাত্র বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহারের জন্য প্রচলিত অত্যধিক অকার্যকর ব্যবসায়গুলিকে ফিল্টার সংকেতগুলিতে প্রবণতা বিপরীত বিচার প্রবর্তন করে এড়ায়, যা তাত্ত্বিকভাবে একটি ভাল কৌশল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে। তবে প্যারামিটার এবং সংকেত ফিল্টারিং এখনও দৃust়তার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির প্রয়োজন এবং ভুল বিচার হ্রাস করতে।

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.2", shorttitle = "Bollinger str 1.2", overlay = true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, defval = 2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")

fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 
up1 = bar == -1 and close >= basis and close < upper and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
dn1 = bar == 1 and close <= basis and close > lower and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
up2 = close <= lower and usect
dn2 = close >= upper and usect
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত