রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু ক্লাউড চার্টের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড কৌশল অপ্টিমাইজেশন

ইচিমোকু ক্লাউড চার্টের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড কৌশল অপ্টিমাইজেশন

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-19 14:45:21
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য বিভিন্ন সহায়ক সূচকগুলির সাথে ইচিমোকু ক্লাউড চার্টকে একত্রিত করে। এটি প্রধানত প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড এবং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য ফিল্টারিংয়ের জন্য এমএসিডি, সিএমএফ, টিএসআই এবং অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে। এটি একাধিক কারণের ব্যাপক বিচারের উপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী প্রবণতা কৌশল।

নীতিমালা

এই কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু মেঘের রূপান্তর ব্যবহার করে। যখন টেনকান-সেন মেঘের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন টেনকান-সেন নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এদিকে, এটি সিগন্যালের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য মাল্টি-স্তর ফিল্টারিংয়ের জন্য চিকু স্প্যান, এমএসিডি হিস্টোগ্রাম, সিএমএফ এবং টিএসআই ব্যবহার করে।

বিশেষ করে, দীর্ঘ সংকেতটি তখনই সক্রিয় হয় যখনঃ

  1. টেনকান-সেন মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছে
  2. মেঘ বড় এবং টেনকান-সেন কিজুন-সেনের উপরে আছে
  3. চিকু স্প্যান শূন্য রেখার উপরে আছে।
  4. ক্লোজিং মূল্য মেঘের উপরে
  5. এমএসিডি হিস্টোগ্রাম ০ এর উপরে।
  6. CMF 0.1 এর চেয়ে বড়
  7. টিএসআই ০ এর উপরে

শর্ট সিগন্যাল তখনই সক্রিয় হয় যখন উপরের শর্তগুলি বিপরীত হয়। এই ধরনের ব্যাপক মানদণ্ডের মাধ্যমে, বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলি ধরা যায়।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক সূচককে একত্রিত করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা এবং শক্তিশালী প্রবণতা ধরা। বিশেষ করেঃ

  1. ইচিমোকু মেঘ প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে
  2. সহায়ক সূচকগুলি সংকেতগুলি আরও ফিল্টার করে এবং ঝুঁকি হ্রাস করে
  3. আরো নির্ভরযোগ্য সংকেত জন্য ব্যাপকভাবে একাধিক সময়সীমা বিবেচনা করে
  4. শুধুমাত্র উচ্চ মানের সেটআপ ট্রেড করার জন্য কঠোর নিয়ম এবং অস্থির বাজার এড়াতে
  5. প্রবণতা অনুসরণ প্রক্রিয়া প্রবণতা মুনাফা সর্বাধিক করতে

এই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে কৌশলটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী হট সেক্টরগুলিকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং ট্রেন্ড ট্রেডিং থেকে লাভ করতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ভুল সিগন্যাল সৃষ্টি করে মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি
  2. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি যা সমস্ত মুনাফা হারাতে পারে
  3. তুলনামূলকভাবে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি মিস করা সুযোগ

সমাধান:

  1. বাণিজ্যের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য ফিল্টারিংয়ের মানদণ্ড যথাযথভাবে শিথিল করুন
  2. ক্ষতির আকার সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস শর্ত যুক্ত করুন
  3. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন

উন্নতকরণ

মূল অপ্টিমাইজেশান দিকঃ

  1. আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে আরও ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস মেকানিজম যোগ করা

  3. মুনাফা লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস যোগ করুন

  4. আরও ভাল ফিল্টার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে আরও সূচক পরীক্ষা করুন

  5. প্রকৃত ব্রেকআউটকে আলাদা করার জন্য নিয়ম যোগ করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশল কার্যকরভাবে Ichimoku মেঘ এবং একাধিক সহায়ক সূচক একত্রিত করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস প্রক্রিয়া, সূচক নির্বাচন উপর আরও উন্নতি উচ্চতর অবিচলিত রিটার্ন জন্য স্থিতিশীলতা এবং সংকেত মান উন্নত করতে পারেন। কৌশল শক্তিশালী ব্যবহারিক মান আছে।

/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-13 14:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)



//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত