রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বুদ্ধিমান ট্রেলিং স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৫ ১২ঃ৫০ঃ১২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ইন্টেলিজেন্ট ট্রেইলিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি একটি কৌশল যা দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পয়েন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে। এটি এসএআর সূচকের যুক্তিকে একত্রিত করে এবং সর্বাধিক ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য যখন দাম নতুন উচ্চ বা নিম্ন পয়েন্টে পৌঁছে তখন ট্রেইলিং স্টপ লস লাইন সামঞ্জস্য করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল SAR সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস লাইনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা। বিশেষত এটি চারটি ভেরিয়েবল সংজ্ঞায়িত করেঃ

  • ইপি: চূড়ান্ত পয়েন্ট
  • SAR: বর্তমান স্টপ লস পয়েন্ট
  • AF: স্টপ লস লাইনের সমন্বয় মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত স্টেপ ফ্যাক্টর
  • আপট্রেন্ড ফ্লেগঃ এটি বর্তমানে একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড কিনা তা বিচার করার জন্য

একটি আপট্রেন্ডের সময়, স্টপ লস লাইনটি ক্রমবর্ধমান দামের পিছনে চলতে থাকবে। যখন দামটি একটি ডাউনট্রেন্ডে পরিণত হয়, পরবর্তী আপট্রেন্ড পর্যন্ত স্টপ লস লাইন অপরিবর্তিত থাকে।

স্টপ লস লাইনের সমন্বয় মাত্রা স্টেপ ফ্যাক্টর এএফ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন একটি নতুন স্টপ লস পয়েন্ট সফলভাবে সেট করা হয় তখন এএফ বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে পরবর্তী সমন্বয় মাত্রা প্রসারিত হবে।

সুবিধা

বিশেষ করে, এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. ক্যাপচার ট্রেন্ডসঃ স্টপ লস লাইন নতুন উচ্চতা বা নিম্নতা সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেইল মূল্য প্রবণতা
  2. কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা স্টপ লস সমন্বয়গুলির সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে এএফ ধাপের মান এবং প্রাথমিক মান কাস্টমাইজ করতে পারেন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. অত্যধিক সংবেদনশীলঃ যদি এএফ ধাপের সমন্বয় খুব বড় হয় বা প্রাথমিক মান খুব ছোট হয়, স্টপ লস লাইন খুব সংবেদনশীল হবে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজার গোলমাল দ্বারা সক্রিয় হতে পারে
  2. মিসড সুযোগ: স্টপ লস খুব তাড়াতাড়ি শুরু করলে লাভজনক সুযোগও মিস হতে পারে।
  3. প্যারামিটার নির্বাচনঃ ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য প্রয়োজন সমন্বয় প্রভাবিত করবে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুনঃ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে অকাল স্টপ লস এড়ানোর জন্য প্রধান চক্র সূচকগুলি যখন সংকেত দেয় তখন স্টপ লস লাইন সমন্বয় বন্ধ করুন
  2. প্যারামিটার স্ব-অ্যাডাপ্টিভ মডিউল যুক্ত করুনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
  3. মাল্টি-লেভেল স্টপ লসঃ বাজারের বিভিন্ন মাত্রার ওঠানামা অনুসরণ করার জন্য একাধিক স্টপ লস লাইন সেট আপ করুন

সিদ্ধান্ত

ইন্টেলিজেন্ট ট্রেইলিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি এসএআর সূচকের অপারেটিং লজিক সিমুলেট করে রিয়েল-টাইমে স্টপ লস লাইন অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করে। মুনাফা রক্ষা করার সময়, এটি যতটা সম্ভব মিস সুযোগের সম্ভাবনাও হ্রাস করে। এটি স্টপ লস ফাংশনের অন্তর্নিহিত মানকে সর্বাধিক করে তোলে।

অবশ্যই, এই কৌশলটির জন্য নির্দিষ্ট পরামিতি অপ্টিমাইজেশান স্পেস এবং উন্নত প্রভাব রয়েছে যা অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে অর্জন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের মধ্যে আরও বুদ্ধিমান ভারসাম্য খুঁজে পায়।


/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)

// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/

// Branded under the name "Lucid SAR" 
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/


// Created by Casey Bowman on July 4, 2019

// MIT License

// Copyright (c) 2019 Casey Bowman

// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:

// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.


AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)


// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial

if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
    if uptrend[1]
        EP := max(high, EP[1])
    else
        EP := min(low, EP[1])
    if newtrend[1]
        AF := AF_initial
    else
        if EP != EP[1]
            AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
        else
            AF := AF[1]
    SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
    if uptrend[1]
        if newtrend
            SAR := max(high, EP[1])
            EP := min(low, low[1])
        else
            SAR := min(SAR, low[1])
            if not na(low[2])
                SAR := min(SAR, low[2])
            if SAR > low
                uptrend := false
                newtrend := true
                SAR := max(high, EP[1])
                EP := min(low, low[1])
            else
                uptrend := true
                newtrend := false
    else
        if newtrend
            SAR := min(low, EP[1])
            EP := max(high, high[1])
        else
            SAR := max(SAR, high[1])
            if not na(high[2])
                SAR := max(SAR, high[2])
            if SAR < high
                uptrend := true
                newtrend := true
                SAR := min(low, EP[1])
                EP := max(high, high[1])
            else
                uptrend := false
                newtrend := false
            
        

plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)

if (uptrend)
    strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
    strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")

আরো