রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি ইএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইএমএ ব্যবহার করে, যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে এবং যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন স্বল্প যায়। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণও সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ইএমএর গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ গণনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, এটি দীর্ঘমেয়াদী যাওয়ার জন্য একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদী যাওয়ার জন্য একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। সুতরাং ইএমএর চলমান প্রবণতা ট্রেডিং দিক নির্ধারণ করে।

স্টপ লস স্টপ লস লাইন হিসাবে প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ। যদি মূল্য স্টপ লস লাইন স্পর্শ করে তবে এটি স্টপ লসের জন্য অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসবে। লাভ গ্রহণ লাভের লাইন হিসাবে প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ। যদি মূল্য লাভের লাইনে স্পর্শ করে তবে এটি লাভ গ্রহণের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসবে।

এই কৌশলটি শুধুমাত্র দীর্ঘ, শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত, ইনট্রা-ডে ট্রেডিং বা পজিশন ট্রেডিং চয়ন করার অনুমতি দেয়। ইনট্রা-ডে ট্রেডিংয়ের জন্য, এটি বাজার বন্ধ হওয়ার আগে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

EMA ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে গোলমাল ফিল্টার করা হয় এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সহজে ধরা হয়।
অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানোর জন্য সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ সময়ের মধ্যে EMA ক্রসওভারগুলি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে গ্রহণ করা।
প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করা, যা অর্থ পরিচালনার জন্য ভাল।
শুধুমাত্র লং, শুধুমাত্র শর্ট, ইনট্রা ডে এবং পজিশন ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেওয়া বিভিন্ন ট্রেডার টাইপের জন্য উপযুক্ত।
স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদির মতো একাধিক ট্রেডিং সম্পদকে সমর্থন করা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ইএমএ সূচকটির একটি বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে এবং কিছু স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পাল্টা পয়েন্ট মিস করতে পারে।
স্বল্প এবং দীর্ঘতম EMA সময়কালের অনুপযুক্ত পছন্দগুলি বিশৃঙ্খল ট্রেডিং সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
খুব বেশি সময় ধরে পজিশন ধরে রাখা বাজার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।
যান্ত্রিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের ফলে খুব তাড়াতাড়ি পজিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে অথবা অকাল লাভ হ্রাস পেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাপঃ

সেরা সময়কালের সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সহায়ক বিচার হিসাবে অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করুন।
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ অস্বাভাবিক বাজারের অবস্থা.

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ট্রেডিং সম্পদের জন্য উপযুক্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয় খুঁজে পেতে EMA পরামিতিগুলির সর্বোত্তম অপ্টিমাইজেশন।
মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিনার্জির জন্য এমএসিডি, কেডি এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন গতিশীল স্টপ লস তৈরি করতে এবং মুনাফা নিতে।
ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আরো উন্নত RISK সূচক সংযুক্ত করুন।
প্যারামিটার স্ব-অপ্টিমাইজেশনের জন্য অভিযোজিত ট্রেডিং উপাদান যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি কৌশল টেমপ্লেট অনুসরণ করে একটি দুর্দান্ত প্রবণতা। এর মূল শক্তি হ'ল বিস্তৃত ঝুঁকি-পুরষ্কার পরিচালনার সাথে শব্দগুলি ফিল্টার করতে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য ইএমএ সূচক ব্যবহার করা। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি বাজার জুড়ে একটি সর্বজনীন পরিমাণগত কৌশল হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যবসায়ীদের শেখার এবং অনুশীলনের জন্য মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)


// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")

// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")


// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)

// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)

// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    runningPOS := true
    stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
    targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)

//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    runningPOS := true
    stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
    targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)

// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
    strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
    runningPOS := false

//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
    strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
    runningPOS := false

if intraDay and runningPOS
    if (hour >= 15)
        strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
        //strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
        runningPOS := false


// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত