রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডোনচিয়ান চ্যানেল ব্রাইড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-04 10:35:11
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ ট্রেডিং কৌশল হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলের সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামা এবং ঝুঁকির মাত্রা বিচার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে, যা ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ। যখন ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ তার মসৃণ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যখন এটি ছোট হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই ধরনের রায় দিয়ে, বাজারের প্রবণতা এবং অপারেশনের দিক পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ। ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের গণনার সূত্রটি নিম্নরূপঃ

ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ = সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য

যেখানে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণনা করা হয় n। এই সময়কাল দৈর্ঘ্য পরামিতি মাধ্যমে সেট করা হয়।

ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের তথ্যগুলি মসৃণ করার জন্য, কৌশলটি মসৃণ চলমান গড় (এসএমএ) সূচকটিও প্রবর্তন করে। এই সূচকটি ত্রুটিগুলি হ্রাস করার জন্য ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের উপর মাধ্যমিক গণনা সম্পাদন করে।

বাজারের ঝুঁকি স্তরকে মূল্যায়ন করার সময়, যদি ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ তার মসৃণ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে এর অর্থ হল যে বাজারটি উচ্চ অস্থিরতা এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রবেশ করছে। যদি এটি ছোট হয় তবে এর অর্থ হল যে বাজারের অস্থিরতা দুর্বল হয়েছে এবং একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেবেঃ উচ্চ ঝুঁকিতে শর্ট, এবং কম ঝুঁকিতে লম্বা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি বাজারের ঝুঁকিকে অস্থিরতার মাধ্যমে বিচার করে সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। এটি কার্যকরভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে দীর্ঘ যেতে বা কম ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে এখনও শর্ট যেতে বাধা দিতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করে।

এছাড়াও, কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ এবং এর মসৃণ চলমান গড়কে একত্রিত করে যাতে সিগন্যালের বিচার আরও নির্ভরযোগ্য হয় এবং ডেটা ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন এড়ানো যায়।

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বাজার ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি তার সবচেয়ে বড় সুবিধা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থ সর্বদা বাজার ঝুঁকিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। যখন প্রস্থ এবং গড় রেখার মধ্যে একটি বিচ্যুতি থাকে, এটি ভুল সংকেত হতে পারে। এই সময়ে যান্ত্রিকভাবে এখনও ট্রেডিং আরও বেশি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে।

এছাড়া, ট্রেডিং পরামিতি নির্ধারণ কৌশল রিটার্ন উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকবে। যদি পরামিতি সঠিকভাবে সেট করা হয় না, এটি ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।

অবশেষে, বাজারের তীব্র ওঠানামা পরিস্থিতিতে, ডনচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের সূচকের প্রভাবও অবমূল্যায়ন করা হবে, এবং কৌশল সংকেতটি বিলম্বিত হবে। এই সময়ে কৌশল স্থগিত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

ডনচিয়ান চ্যানেল প্রস্থের সূচকটি অনুকূল করুন। সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন চক্র পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য মাধ্যমিক সূচক বৃদ্ধি করুন। উদাহরণস্বরূপ, অস্থিরতা এবং ভলিউমের মতো সূচকগুলির ব্যবহার সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি করুন। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস একক ক্ষতির আকারকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে এবং সামগ্রিক রিটার্ন উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।
প্যারামিটার স্ব-নিয়মিত অপ্টিমাইজেশান। বাজারের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে রিয়েল-টাইম বাজারের পরিবর্তন অনুযায়ী ট্রেডিং প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করুন।
অ্যালগরিদম ট্রেডিং অপ্টিমাইজেশান। কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর জন্য মেশিন লার্নিংয়ের মতো অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডনচিয়ান চ্যানেল প্রস্থ ট্রেডিং কৌশল বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি স্তর বিচার করে সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে অর্ডারগুলি অনুসরণ করা এড়ায়। কৌশলটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য একাধিক মাত্রায় অনুকূলিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত