রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল ইমপুটাম ইনডেক্স এবং বিপরীতমুখী হাইব্রিড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 12:22:32
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল মম্পটম ইনডেক্স এবং রিভার্সাল হাইব্রিড কৌশল হল বিপরীতমুখী এবং গতির কৌশলগুলিকে একত্রিত করে একটি যৌগিক কৌশল। এটি দ্বৈত নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে এন্ট্রি সংকেতগুলি নির্ধারণের জন্য উপ-কৌশল হিসাবে 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং কমোডিটি নির্বাচন সূচক (সিএসআই) একীভূত করে। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী কৌশল। এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন ধরে বৃদ্ধি পায় এবং স্টক 50 এর নিচে থাকে; এটি সংক্ষিপ্ত হয় যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন পড়ে এবং স্টক 50 এর উপরে থাকে। এটি বিপরীতমুখী ধরণের কৌশল।
কমোডিটি নির্বাচন সূচক (সিএসআই) কৌশল। এটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং গড় দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (এডিএক্স) একত্রিত করে। এটিআর বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে এবং এডিএক্স প্রবণতার শক্তি প্রতিফলিত করে। সিএসআই মান যত বেশি হবে, বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা তত শক্তিশালী হবে। এটি একটি গতি ট্র্যাকিং কৌশল।

পুরো কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী কৌশলকে মূল দেহ হিসাবে এবং সিএসআইকে সহকারী নিশ্চিতকরণ হিসাবে গ্রহণ করে। উভয় কৌশলগুলির সংকেতগুলি ধারাবাহিক হলেই ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের দাম পরপর দুই দিন ধরে বৃদ্ধি পায় এবং স্টক 50 এর নীচে থাকে এবং একই সাথে যখন সিএসআই তার চলমান গড়ের উপরে ক্রস করে; এটি যখন বন্ধের দাম পরপর দুই দিন পড়ে এবং স্টক 50 এর উপরে থাকে এবং একই সময়ে যখন সিএসআই তার চলমান গড়ের নীচে ক্রস করে তখন এটি ছোট হয়।

এটি ট্রেডিং সিগন্যালগুলির বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে, যখন ফিল্টারে সিএসআই যুক্ত করা মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

বিপরীতমুখী এবং গতির সংমিশ্রণ সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করে। 123 বিপরীতমুখী প্রধান সংকেত হিসাবে হঠাৎ এবং হিংস্র বিপরীতমুখী ক্যাপচার করতে পারে। সিএসআই নিশ্চিতকরণ হিসাবে কিছু শব্দ ফিল্টার করতে পারে।
যৌগিক ফিল্টারিং গ্রহণ করা নেট পজিশনগুলিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। এমনকি যদি উপ-কৌশলগুলির মধ্যে কিছু মিথ্যা সংকেত থাকে তবে চূড়ান্ত সংকেতটি দ্বিগুণ নিশ্চিত করতে হবে, যা বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় খোলার এবং পজিশন বন্ধকে হ্রাস করতে পারে।
উপ-কৌশলগুলির পরামিতিগুলি একে অপরের সাথে হস্তক্ষেপ ছাড়াই পৃথকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। এটি সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে সহজ করে তোলে।
উপ-কৌশলগুলি পৃথকভাবে সক্ষম করা যেতে পারে। কৌশলটি কেবলমাত্র ট্রেডিংয়ের জন্য 123 বিপরীত বা সিএসআই ব্যবহার করতে সমর্থন করে। এটি নমনীয়তা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও কৌশলটি যৌগিক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, তবুও নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকি রয়েছেঃ

কৌশল সংকেত উত্পাদনের ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে কম। ডাবল নিশ্চিতকরণ গ্রহণ করে, ট্রেডিং সুযোগের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অনিবার্যভাবে ফিল্টার করা হবে। এটি উচ্চ জয় হার অর্জনের অনিবার্য ব্যয়।
যদি দুটি উপ-কৌশলগুলির পরামিতিগুলি অনুপযুক্ত হয় তবে এর ফলে বিরল বা এমনকি কোনও সংকেতও হতে পারে। সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে পরামিতিগুলির কঠোর পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
123 বিপরীত প্রবণতা অপারেশনগুলির অন্তর্ভুক্ত। ধারাবাহিক এবং হিংস্র একমুখী মূল্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, কৌশলটি বৃহত্তর ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করা পরামর্শ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশলটির মূল অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনাগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রয়েছেঃ

স্টোক, সিএসআই ইত্যাদির পরামিতি সহ সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে প্রতিটি উপ-কৌশলের অন্তর্নিহিত পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
বিভিন্ন বাজার শর্ত ফিল্টারগুলিতে পরীক্ষা যোগ করা, যেমন কেবলমাত্র প্রবণতা প্রচলিত হলে সিএসআই ব্যবহার করা, কেবলমাত্র ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে 123 বিপরীত ব্যবহার করা ইত্যাদি। এটি উপ-কৌশলগুলির অসুবিধাগুলি কিছুটা অতিক্রম করতে পারে।
প্যারামিটার স্ব-নিয়মিতকরণ এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশান মডিউলগুলি বিকাশ করুন, যা কৌশলটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে এবং বাজারের পরিস্থিতি এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী রিয়েল টাইমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি ট্র্যাক করতে দেয়।
বিভিন্ন স্টপ লস প্রক্রিয়া পরীক্ষা করুন। সঠিক স্টপ লস উভয়ই কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় খোলার এবং পজিশন বন্ধ হ্রাস করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল ইমপুটম ইনডেক্স এবং রিভার্সাল হাইব্রিড কৌশলটি মাল্টি-সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ এবং সংমিশ্রণের ধারণাগুলি ব্যবহার করে, উচ্চ দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য পারস্পরিক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে তাদের ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠার সময় বিপরীত এবং গতি কৌশলগুলির নিজ নিজ শক্তির ভাল ব্যবহার করে। এটি গ্রহণের জন্য বিবেচিত একটি সাধারণ পরিমাণগত কৌশল হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
    pos = 0.0
    K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
    xATR = atr(Length)
    xADX = fADX(Length)
    nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
    xCSI = K * xATR * nADXR
    xMACSI = sma(xCSI, Length)
    pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
    	     iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত