গতিশীল মুভিং এভারেজ এবং MACD ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য ফাস্ট লাইন ইএমএ (৩), ধীর লাইন ইএমএ (১১) এবং আবার ধীর লাইন ইএমএ (১৮) এর ক্রসিংয়ের গণনা করে। এটি একটি গতিশীল কৌশল যা ডাবল ইএমএ এবং এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
ইএমএ গড় লাইন ক্রস। দ্রুত লাইন ইএমএ ((3), ধীর লাইন ইএমএ ((11) এবং আবার ধীর লাইন ইএমএ ((18) এর ক্রস বিচার প্রবণতা, এবং একটি প্রবেশদ্বার এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে।
MACD সূচক এবং এর শূন্য-অক্ষের ক্রস। MACD হল ডিফারেনশিয়াল ((DIFF) এবং DEA। DIFF হল দ্রুত লাইন EMA ((3) বিয়োগ ধীর লাইন EMA ((11) গঠন করে। DEA হল MACD এর EMA ((27) । MACD>0 মানে মাল্টি-হেড, MACD মানে খালি মাথা। শূন্য-অক্ষের ক্রসটি একটি প্রবেশদ্বার এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে কাজ করে।
EMA ক্রস এবং MACD জিরো-এক্স ক্রসের সমন্বয় অনুসারে, তিনটি প্রবেশের সুযোগ এবং দুটি প্রস্থান সুযোগ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ
- MACD শূন্য অক্ষের উপরে এবং প্রথমবারের মতো একাধিক সুযোগের জন্য ক্রস করে
- দ্রুত লাইন EMA ((3) উপর ধীর লাইন EMA ((11) উপর দ্বিতীয় জন্য আরো সুযোগ করা
- দ্রুত লাইন EMA ((3) উপর ধীর লাইন EMA ((18) অতিক্রম করুন তৃতীয় পূর্ণ পজিশনের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করুন
- দ্রুত লাইন EMA ((3) নীচে ধীর লাইন EMA ((11) প্রথম খালি করার জন্য খালি সুযোগ
- MACD শূন্য অক্ষের নীচে এবং নীচে ক্রস করে দ্বিতীয় খালি করার সুযোগ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ ক্রস সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে একত্রিত করে, গতিশীলভাবে গড় লাইন প্যারামিটার এবং এমএসিডি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে কৌশলটির লাভজনকতা বাড়িয়ে তোলে।
কৌশলগত সুবিধা
ইএমএ গড় লাইন ক্রস এবং এমএসিডি সূচকগুলির সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করে, ডাবল সূচকগুলির সমন্বিত বিচার, নির্ভুলতা বাড়ায়।
তিনবার একাধিক সুযোগ এবং দুইবার ক্লিয়ারেন্স সুযোগ সেট করুন, যাতে কৌশলগত লেনদেনের ঘন ঘনতা বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফার স্থান প্রসারিত হয়।
গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। ফাস্টলাইন ইএমএ, ধীর লাইন ইএমএ, শূন্য-অক্ষ ইএমএ এবং এমএসিডি দৈর্ঘ্য উভয়ই অনুকূলিতকরণযোগ্য।
কৌশলগত লজিক পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, যা ডিবাগ এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
ইএমএ ক্রস এবং এমএসিডি সূচক উভয়ই একটি নির্দিষ্ট ভুল রিপোর্টিং অনুপাত তৈরি করে যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, প্রতিবারের স্টপ লস কম, ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে থাকে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন, এবং ভুল অপ্টিমাইজেশন ইতিহাসের সাথে মিলে যেতে পারে।
লেনদেনের খরচ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করা দরকার।
ঝুঁকির জন্য:
যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করুন, একক ক্ষতি হ্রাস করুন।
ওভারফিট হওয়া এড়াতে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
খরচ প্রভাব বিবেচনা করুন, যেমন কম লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অন্যান্য সূচক পরীক্ষা প্রতিস্থাপন করুনঃ যেমন বুলিন ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি।
EMA গড় রেখার ক্রসিংয়ের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ দ্রুত রেখার EMA এবং ধীর রেখার EMA এর দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার পরিবর্তন করুন।
MACD এর অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ MACD এর DIFF এবং DEA গণনা EMA দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করুন।
স্টপ লস বাড়ানোর কৌশলঃ ট্রেডিং স্টপ, টাইম স্টপ, মোবাইল স্টপ ইত্যাদি।
ট্রেডিং খরচ প্রভাব বিবেচনা করে, প্রবেশের সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বি-ইএমএ ক্রস সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি উচ্চ-ট্রেডিং-ফ্রিকোয়েন্সি, লাভের সম্ভাব্য গতিশীল প্যারামিটার কৌশল তৈরি করে। একই সাথে, কৌশলগত যুক্তিটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং অনুকূলিতকরণ করা যায়। তবে কিছু ভুল রিপোর্টের ঝুঁকি এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা রয়েছে, যার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস, ওভারফিট প্রতিরোধ এবং অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি খুব শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)
short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)
isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
//isCross3 = crossover(long, long2)
//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross3 , color=lime, style=shape.arrowdown, text="All in",size = size.normal, location = location.abovebar)
//plotshape(isCrossSell , color=red, style=shape.arrowdown, text="SELL",size = size.small, location = location.abovebar)
fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma
strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))
strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)
strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)
strategy.close("2nd in",when=isCrossSell)
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
//strategy.close("2nd in",when=crossunder(delta, 0))
//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0))
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red : #4169E1
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)