রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় জন্য ব্যাপক ফিউচার স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল

দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় জন্য ব্যাপক ফিউচার স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-18 14:25:04
ট্যাগঃ

img

এই কৌশলটি একটি উদ্ভাবনীদীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় জন্য ব্যাপক ফিউচার স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল. এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং সংকেত আবিষ্কার এবং দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত ট্রেড করার জন্য সুপার ট্রেন্ড, কিউকিউই এবং ট্রেন্ড সূচক এ-ভি 2 একীভূত করে। এই কৌশলটি মূল বাজার প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিতঃ

  1. সুপারট্রেন্ড সূচক মূল বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন দাম আপ ট্রেন্ড লাইনের উপরে ভেঙে যায়, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে। যখন দাম ডাউন ট্রেন্ড লাইনের নীচে ভেঙে যায়, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

  2. QQE সূচকটি ওভারবয়ড/ওভারসোল্ড অবস্থা চিহ্নিত করতে RSI সংমিশ্রণ করে। গতিশীল ওভারবয়ড/ওভারসোল্ড স্তরগুলি RSI গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ভিত্তিতে গণনা করা হয়। উপরের স্তরের উপরে RSI ওভারবয়ড সংকেত এবং নিম্ন স্তরের নীচে RSI ওভারসোল্ড সংকেত নির্দেশ করে।

  3. প্রবণতা সূচক A-V2 দ্রুত এবং ধীর EMA লাইন তুলনা করে প্রবণতা বিচার করে। যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি কিনতে সংকেত প্রেরণ করে।

বাজারের দিকনির্দেশনা বিচার করার সময়, লং সিগন্যালগুলি যখন সুপারট্রেন্ড আপট্রেন্ড দেখায়, QQE ওভারসোল্ড হয় না এবং A-V2 ক্রয় সিগন্যাল ঘটে তখন সক্রিয় হয়। বিপরীত শর্ত দেখা দিলে শর্ট সিগন্যালগুলি সক্রিয় হয়।

সুবিধা

  1. একাধিক সূচক ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস পায়।

  2. ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় সংকেত সনাক্তকরণ মানুষের ত্রুটি হ্রাস করে।

  3. সূচকগুলির জৈবিক সংমিশ্রণ ব্যবসায়ের সুযোগগুলি আবিষ্কারের সময় কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।

  4. ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি।

  5. নমনীয়তার জন্য শুধুমাত্র লং এবং লং/শর্ট ট্রেডিং উভয়ই সমর্থন করুন।

ঝুঁকি এবং সমাধান

  1. সূচকগুলি চরম বাজারের অবস্থার অধীনে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।

  2. লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং লাভ হ্রাস করতে পারে। স্টপ লস / লাভের সাথে অনুকূল করুন।

  3. অপর্যাপ্ত প্যারামিটার সেটআপ খারাপ পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করে। সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে বিভিন্ন মান চেষ্টা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং বৃদ্ধি করুন।

  2. আরও ভাল সংকেত আবিষ্কারের জন্য ভলিউমের মতো আরও বাজার মাইক্রো-স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করুন।

  3. স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার জমা দেওয়ার জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি বাজারের কাঠামো মূল্যায়ন করার জন্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করে। এটি সূক্ষ্ম ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য প্রবণতা দিক এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড অবস্থা উভয়ই বিবেচনা করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, লজিক উন্নতি এবং কার্যকরকরণের উন্নতির জন্য আরও অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne

strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)

// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")

// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")

atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST

// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")

Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1

RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE

basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE

qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na

// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false

// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition

// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)        
    else
        strategy.close("Buy")

// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    else if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell",strategy.short)

    // 添加多空平仓逻辑
    if (not longCondition)
        strategy.close("Buy")
    if (not shortCondition)
        strategy.close("Sell")

// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত