রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি টাইমফ্রেম আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মাল্টি টাইমফ্রেম আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্স কৌশল হল একটি কৌশল যা বাজারে ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্ত নির্ধারণের জন্য একাধিক সময়সীমার মধ্যে আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্স সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি সামগ্রিক বাজারের গতি এবং ওভারএক্সটেনশন পরিমাপ করতে 4 টি ভিন্ন সময়সীমার থেকে আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্সের গড় মানগুলি ব্যবহার করে। এটি বিভিন্ন সময়সীমার উপর সূচকগুলির শক্তিগুলি কাজে লাগাতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

১. আরএসআই সূচক

আরএসআই সূচক একটি শক্তিশালী দোলক যা সাম্প্রতিক মূল্য আন্দোলনের মাত্রার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরগুলি পরিমাপ করে। আরএসআই মানগুলি 0 থেকে 100 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যেখানে 70 এর বেশি মানগুলি অতিরিক্ত ক্রয় এবং 30 এর নীচে অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই কৌশলটি একটি ১৪ পেরিওড আরএসআই ব্যবহার করে এবং মাসিক, দৈনিক, ৪ ঘণ্টার এবং ১ ঘণ্টার টাইমফ্রেম থেকে আরএসআই মান পায়।

২. স্টোক্যাস্টিকস %K

স্টোক্যাস্টিক %K হল একটি সূচক যা 0 থেকে 100 এর স্কেলে বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর দেখায়। সাধারণত, 80 এর উপরে মানগুলি একটি অতিরিক্ত বাজার নির্দেশ করে এবং 20 এর নীচে মানগুলি একটি অতিরিক্ত বিক্রয় বাজারকে নির্দেশ করে।

কৌশলটি একটি 14,3 স্টোক্যাস্টিক কনফিগারেশন ব্যবহার করে এবং একইভাবে উপরে উল্লিখিত সময়সীমার থেকে %K মান পায়।

৩. গড় মূল্য সংমিশ্রণ

কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল একাধিক সময়সীমার মধ্যে দুটি সূচকের গড় নেওয়া। এটি সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি পরিমাপ করার সময় প্রতিটি সময়সীমার শক্তির উপর ট্যাপ করতে দেয়। সঠিক সূত্রগুলি হ'লঃ

RSI গড় = (মাসিক RSI + দৈনিক RSI + 4H RSI + 1H RSI) / 4

স্টোকাস্টিক গড় = (মাসিক স্টোকাস্টিক + দৈনিক স্টোকাস্টিক + 4H স্টোকাস্টিক + 1H স্টোকাস্টিক) / 4

৪. বাণিজ্যিক সংকেত

যখন আরএসআই গড় 30 এর নিচে পড়ে এবং স্টোকাস্টিক গড় 20 এর নিচে যায় তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ সময়কে ট্রিগার করে। যখন আরএসআই গড় 70 এর উপরে উঠে এবং স্টোকাস্টিক গড় 80 এর উপরে পড়ে তখন এটি একটি শর্টকে ট্রিগার করে।

স্টোক্যাস্টিক গড় 70 এর উপরে এবং আরএসআই গড় 50 এর উপরে উঠলে লং পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়। স্টোক্যাস্টিক গড় 30 এর নীচে এবং আরএসআই গড় 50 এর নীচে নেমে গেলে শর্ট পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির মূল সুবিধা হল একাধিক সময়সীমার মধ্যে দুটি সূচকের সংমিশ্রণ। এটি ট্রেড সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলিকে হ্রাস করে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

আরএসআই এবং স্টোকাস্টিকস একে অপরকে সংকেত হিসাবে যাচাই করে। কেবলমাত্র একটি সূচকের উপর নির্ভর করে আরও ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন হয়। দ্বৈত সূচক পদ্ধতির সঠিকতা প্রচার করে।
একাধিক টাইমফ্রেম আরও শক্তিশালী বিশ্লেষণের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মাসিক এবং দৈনিক সময়সীমা একটি ওভারক্রয়যুক্ত বাজার দেখায় তবে ছোট সময়সীমাগুলি এখনও ওভারস্টেনশন স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। এটি একটি আপট্রেন্ড অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করে। সমস্ত সময়সীমা একমত হলে সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য।
কাঠামোগত টার্নিং পয়েন্টগুলির আরও স্পষ্ট সনাক্তকরণ যখন একাধিক সময়সীমা একই সাথে মূল এস / আর স্তরের বিরতি দেখায়, প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয়।
গড়ের স্বয়ংক্রিয় গণনা কর্মপ্রবাহকে সহজ করে তোলে। কোনও ম্যানুয়াল গণনার প্রয়োজন নেই কারণ কোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা পুনরুদ্ধার, সূচক গণনা এবং গড় গণনা পরিচালনা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সমস্ত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশলগুলির মতো, মূল ঝুঁকি হুইপস এবং মিথ্যা সংকেতগুলির মধ্যে রয়েছে। মূল ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

প্রবণতা বিপরীতমুখী যা বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দামগুলি দীর্ঘ সময় ধরে পুনরুদ্ধারের আগে সমর্থন নীচে একটি স্বল্পমেয়াদী ভঙ্গ করে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রস্থান যুক্তির কারণে স্বল্পমেয়াদী ক্ষতি হতে পারে।
প্রধান এস/আর স্তরের অবৈধতা ব্যর্থ ট্রেলিং স্টপগুলির দিকে পরিচালিত করে। প্রধান এস/আর স্তরগুলির বিরতি সরাসরি তাদের নীচে ডিজাইন করা স্টপগুলিকে ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে গড়ের উপরে ক্ষতি হয়।
অপ্টিমাম টাইমফ্রেম কনফিগারেশনের ভুল বিচার। ওভারস্মিথড বা আন্ডারস্মিথড টাইমফ্রেমগুলি বিভ্রান্তিকর দোলকের মান সরবরাহ করতে পারে।
সময়সীমার মধ্যে বৈষম্য ডুনকার্কের প্রভাব সৃষ্টি করে। যেখানে উচ্চতর সময়সীমার একটি overbought বাজার দেখায় কিন্তু কম সময়সীমার oversold অবস্থার ইঙ্গিত, গড় অকার্যকর করে তোলে।

সমাধানগুলির মধ্যে স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করা, গতিশীল এস / আর স্তরগুলি ট্র্যাক করা, টাইমফ্রেম পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা এবং অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত।

উন্নতির সুযোগ

আলোচনা করা ঝুঁকিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, উন্নত করার সুযোগগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ট্রেলিং স্টপ এবং আংশিক প্রস্থান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করা। এটি একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মুনাফা লক করে।
ত্রৈমাসিক চার্টের মতো উচ্চতর সময়সীমা যুক্ত করা। এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য বৃহত্তর প্রবণতা গাইডেন্সকে অনুমতি দেয়। যখন বিচ্যুতি ঘটে তখন উচ্চতর সময়সীমার পাঠগুলিকে অগ্রাধিকার দিন।
জম্বি প্রবণতা এড়ানোর জন্য ষাঁড়/ঘোড়ার বৈষম্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রবণতা যাচাইয়ের জন্য ভলিউম অন্তর্ভুক্ত করা।
মূল ঐতিহাসিক S/R এর আশেপাশে ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করে বা সর্বোত্তম পুলব্যাক এন্ট্রিগুলির জন্য অনুমতি দিয়ে প্রবেশ সংকেতগুলি সূক্ষ্ম-সমন্বয় করা।
ডায়নামিক স্টপ পজিশনিংয়ের জন্য সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ বাস্তবায়ন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি টাইমফ্রেম আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্স কৌশল একটি পরিষ্কার, নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যা ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্তরগুলি সনাক্ত করতে একাধিক সময়সীমার উপর আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক্সের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এর বৃহত্তম শক্তি হ'ল হুইপসো এবং মিথ্যা সংকেত ঝুঁকিগুলিকে হ্রাস করার জন্য সূচক এবং সময়সীমার পারস্পরিক যাচাইকরণ। তবুও সমস্ত প্রযুক্তিগত কৌশলগুলির মতো, এটি একটি স্থিতিশীল স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলতে পরিমার্জন করতে স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, টাইমফ্রেম নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার এমন অন্তর্নিহিত ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

////////////////////////////////////////// MTF Stochastic & RSI Strategy 🚥 ©️ bykzis /////////////////////////////////////////
//

// *** Inspired by "Binance CHOP Dashboard" from @Cazimiro and "RSI MTF Table" from @mobester16 *** and LOT OF COPY of Indicator-Jones MTF Scanner
// 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//@version=5
strategy('MTF RSI & STOCH Strategy🚥 by kzi', overlay=false,initial_capital=100, currency=currency.USD, commission_value=0.01, commission_type=strategy.commission.percent)


// Pair list
var string GRP1       = '══════════    General    ══════════'
overbought = input.int(80, 'Overbought Level', minval=1, group=GRP1)
oversold = input.int(20, 'Oversold Level', minval=1, group=GRP1)


/// Timeframes
var string GRP2       = '══════════   Timeframes   ══════════'
timeframe1 = input.timeframe(title="Timeframe 1", defval="W", group=GRP2)
timeframe2 = input.timeframe(title="Timeframe 2", defval="D", group=GRP2)
timeframe3 = input.timeframe(title="Timeframe 3", defval="240", group=GRP2)
timeframe4 = input.timeframe(title="Timeframe 4", defval="60", group=GRP2)

// RSI settings
var string GRP3       = '══════════   RSI settings   ══════════'
rsiLength = input.int(14, minval=1, title='RSI length', group=GRP3)
rsiSource = input(close, 'RSI Source', group=GRP3)
rsioverbought = input.int(70, 'RSI Overbought Level', minval=1, group=GRP3)
rsioversold = input.int(30, 'RSI Oversold Level', minval=1, group=GRP3)


/// Get RSI values of each timeframe /////////////////////////////////////////////////////
rsi = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
callRSI(id,timeframe) =>
    rsiValue = request.security(id, str.tostring(timeframe), rsi, gaps=barmerge.gaps_off)
    rsiValue

RSI_TF1 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe1)
RSI_TF2 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe2)
RSI_TF3 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe3)
RSI_TF4 = callRSI(syminfo.tickerid, timeframe4)




/////// Calculate Averages /////////////////////////////////////////////////////////////////
calcAVG(valueTF1, valueTF2, valueTF3, valueTF4) =>
    math.round((valueTF1 + valueTF2 + valueTF3 + valueTF4) / 4, 2)

AVG=calcAVG(RSI_TF1, RSI_TF2, RSI_TF3, RSI_TF4)



// Stochastic settings
var string GRP4       = '══════════   Stochastic settings   ══════════'
periodK = input.int(14, '%K length', minval=1, group=GRP4)
smoothK = input.int(3, 'Smooth K', minval=1, group=GRP4)
stochSource = input(close, 'Stochastic Source', group=GRP4)
stochoverbought = input.int(70, 'Stochastic Overbought Level', minval=1, group=GRP4)
stochoversold = input.int(30, 'Stochastic Oversold Level', minval=1, group=GRP4)


/// Get Stochastic values of each timeframe ////////////////////////////////////////////////
stoch = ta.sma(ta.stoch(stochSource, high, low, periodK), smoothK)
getStochastic(id,timeframe) =>
    stochValue = request.security(id, str.tostring(timeframe), stoch, gaps=barmerge.gaps_off)
    stochValue

Stoch_TF1 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe1)
Stoch_TF2 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe2)
Stoch_TF3 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe3)
Stoch_TF4 = getStochastic(syminfo.tickerid, timeframe4)


AVG_STOCH=calcAVG(Stoch_TF1, Stoch_TF2, Stoch_TF3, Stoch_TF4)


plot(AVG, color = color.blue, title='RSI')
plot(AVG_STOCH, color = color.yellow,title='STOCH')
hline(rsioverbought,color=color.red)
hline(rsioversold, color=color.lime)
hline(50, color=color.white)

//============ signal Generator ==================================//

if AVG <= rsioversold and AVG_STOCH <=stochoversold 
    strategy.entry('Buy_Long', strategy.long)

    
strategy.close("Buy_Long",when=(AVG_STOCH >=70 and AVG >=50 and close >=strategy.position_avg_price),comment="Long_OK")

if AVG >=rsioverbought and AVG_STOCH >=stochoverbought
    strategy.entry('Buy_Short', strategy.short)


strategy.close("Buy_Short",when=(AVG_STOCH <=30 and AVG <=50 and close <=strategy.position_avg_price),comment="Short_OK")


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত