基于双移动平均策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-21 14:43:26Tags:
概述
本策略利用双移动平均线形成通道,以捕捉趋势的方向。当价格突破通道时产生交易信号。同时结合RSI指标过滤假突破。仅在伦敦交易时段操作,每天最多5单,最大亏损不超过2%。
策略原理
该策略使用两个长度为5的移动平均线,一个计算自最高价,一个计算自最低价,形成一个价格通道。当收盘价突破通道上沿时做多,突破通道下沿时做空。
为过滤假突破,还引入RSI指标判断超买超卖。仅在RSI高于80时做多,低于20时做空。
此外,策略只在伦敦交易时段(上午3点至11点)交易,每天最多5笔订单,最大亏损不超过股票权益的2%。
优势分析
捕捉趋势
双移动平均线构建趋势通道,能较好地判断价格趋势方向。当价格向上突破通道上轨时,捕捉到价格的上扬趋势;当价格向下突破通道下轨时,捕捉到价格的下跌趋势。
减少假突破
结合RSI指标判断超买超卖区域,可以一定程度上减少因价格震荡导致的假突破。
有效控制风险
策略仅在主要活跃交易时间段进行交易,每天最多5笔订单可有效控制交易频率;最大亏损设置为2%可将单日最大损失控制在可承受范围。
风险分析
价格震荡大时假突破风险
当价格出现大幅震荡时,可能出现一定的假突破信号,这会导致不必要的交易亏损。可以通过调整参数优化,或增加过滤条件来减少该风险。
固定止损止盈易被套风险
策略采用固定数量的点数止损止盈,当价格出现大幅波动时,固定点数的止损止盈容易被套,应对此采用百分比或者动态止损止盈。
限定交易时段风险
策略仅在固定的交易时段开仓,如果在该时段没有产生信号,会错过其他时段潜在的交易机会。可以考虑适当扩大交易时间或根据实时情况动态调整。
优化方向
参数优化
可以对移动平均线长度、RSI参数、固定止损止盈点数等进行优化,找到最优参数组合。
增加过滤条件
可以增加其他指标或条件对突破信号进行二次校验,如增大交易量、缩小布林线通道等,减少假突破。
动态止损止盈
可以采用百分比止损或动态止损策略,而不是简单的固定点数止损,更好对冲单边行情的风险。
结合人工判断
对信号进行人工复核,或者只在确认突破后入场,避免被套。
总结
本策略总体较为简单实用,通过双移动平均构建通道判断趋势方向;同时RSI指标可有效过滤部分假突破。风险控制方面,限定交易时段和最大损失可控制总体风险。优化空间还比较大,可从参数优化、止损机制升级等方面进行改进。
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
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strategy(title="Moving Average", shorttitle="MA", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
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plot(out2, color=color.white, title="MA", offset=offset2)
length = input( 5 )
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price = input(close, title="Source RSI")
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longcond= close > out and close > out2 and vrsi > overBought
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strategy.exit("long_exit","long",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("short",1,when=shortcont)
//strategy.close("short",when=close >out)
strategy.exit("short_exit","short",profit=tp,loss=sl)
// maxOrder = input(6, title="max trades per day")
// maxRisk = input(2,type=input.float, title="maxrisk per day")
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxOrder)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxRisk, strategy.percent_of_equity)
// strategy.close_all(when =not timeinrange(timeframe.period, "0300-1100"))