রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল সহ পুনরাবৃত্তিমূলক চলমান প্রবণতা গড়

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১৬ঃ২২ঃ৩২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক চলমান প্রবণতা গড় এবং 123 বিপরীত প্যাটার্নকে একটি যৌগিক সংকেতে একত্রিত করে।

নীতি

123 বিপরীত প্যাটার্ন

এই অংশটি উলফ জেনসেনের বই কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি থেকে অনুপ্রাণিত। এটি ক্রয় করে যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন ধরে বৃদ্ধি পায় এবং 9-দিনের STO SLOWK 50 এর নীচে থাকে। এটি বিক্রি করে যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিন পড়ে এবং 9-দিনের STO FASTK 50 এর উপরে থাকে।

পুনরাবৃত্তিমূলক চলমান প্রবণতা গড়

এই কৌশলটিকে পুনরাবৃত্তীয় বহুপদী ফিটিং বলা হয়। এটি গত কয়েক দিনের দাম এবং আজকের দাম ব্যবহার করে আগামীকালের দামের পূর্বাভাস দেয়। যখন পূর্বাভাস দেওয়া দাম গতকালের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি হয় তখন এটি শর্ট হয় এবং অন্যথায় দীর্ঘ হয়।

সুবিধা

সংমিশ্রিত কৌশলটি একক কৌশলটির সীমাবদ্ধতা এড়াতে উভয় কৌশলগুলির শক্তির শোষণ করে। 123 বিপরীত প্যাটার্ন যখন দাম বিপরীত হয় তখন প্রধান প্রবণতা ধরতে পারে। পুনরাবৃত্তিমূলক চলমান প্রবণতা গড় মূল্য আন্দোলনের দিকটি আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। একসাথে তারা শক্তিশালী যৌগিক সংকেত গঠন করে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

123 বিপরীত প্যাটার্নটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা কারণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। পরামিতিগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা গোলমাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে।
পুনরাবৃত্তিমূলক চলমান প্রবণতা গড় হঠাৎ ঘটনা ধীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। স্থানীয় প্রবণতা জন্য অন্যান্য সূচক বিবেচনা সহায়ক।
উভয় কৌশল মাঝে মাঝে অসঙ্গতিপূর্ণ সংকেত দিতে পারে। একটি সমাধান হল কেবলমাত্র যখন ডাবল সংকেতগুলি আবির্ভূত হয় তখনই অবস্থানগুলি খুলতে হয়, বা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র একটি সংকেত অনুসরণ করা হয়।

উন্নতির জন্য নির্দেশাবলী

সর্বোত্তম জোড়া খুঁজে পেতে সময়ের পরামিতিগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ-লস প্রক্রিয়া চালু করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
আরও শক্তিশালী সিস্টেম গঠনের জন্য অন্যান্য কৌশল বা সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলকে একত্রিত করে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য যৌগিক সংকেত তৈরি করে। এটি মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে এবং ভবিষ্যতের মূল্য প্রবণতা বিচার করতে তাদের উভয় সুবিধা ব্যবহার করে। আরও অপ্টিমাইজেশান আরও ভাল পারফরম্যান্সের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC, 
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms 
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values 
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMTA(Length) =>
    pos = 0.0
    Bot = 0.0
    nRes = 0.0
    Alpha = 2 / (Length+1)
    Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
    nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
    pos:= iff(nRes > close[1], -1,
    	     iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত