চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটারের সহজ চলমান গড়ের ক্রসগুলি ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিচারক নিম্নরূপঃ
- যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি সম্ভবত একটি মাল্টি-ট্রেন্ডে প্রবেশ করছে, তখন আরও কিছু করুন;
- যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন থেকে উপরে নেমে আসে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি সম্ভবত একটি ওভারহেড ট্রেন্ডে প্রবেশ করছে।
- বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা বিচার করার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে গড় লাইন, বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য।
বিশেষত, কৌশলটি 20 দিনের লাইন, 30 দিনের লাইন, 50 দিনের লাইন, 60 দিনের লাইন এবং 200 দিনের লাইনের পাঁচটি চলমান গড় ব্যবহার করে। 20 দিনের লাইনটি 50 দিনের লাইনকে ঊর্ধ্বমুখীভাবে অতিক্রম করলে এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; 10 দিনের লাইনটি 30 দিনের লাইনকে ঊর্ধ্বমুখীভাবে অতিক্রম করলে এটি বিক্রি করার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন পরামিতিগুলির গড় লাইন ব্যবহার করে, দীর্ঘমেয়াদী এবং আরও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- এটি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- মার্কেট ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি সম্পর্কে কার্যকরভাবে বিচার করতে সক্ষম হওয়া;
- বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে প্রবণতা ট্র্যাকিং করতে পারবেন;
- উচ্চতর কাস্টমাইজযোগ্যতা, আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী গড় লাইন পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- গড় রেখাটি পিছিয়ে আছে এবং কিছু বিলম্ব হতে পারে;
- ভুল গড়রেখার পরামিতি সেট করা অনেক বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে;
- এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেহেতু এটি একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা গড় রেখা প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারি, প্যারামিটার সেটিংগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারি এবং অন্যান্য সূচকগুলি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে এই কৌশলটি উন্নত করতে পারিঃ
- গড়-রেখার প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার সাথে সাথে মুনাফা হার বাড়ানো;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়াতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন RSI, KD ইত্যাদি যোগ করা;
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করা, সময়মতো স্টপ লস বেরিয়ে আসা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং কৌশলগত মূল্যায়নের জন্য জটিল মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে একত্রিত, ক্রমাগত আপগ্রেড।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি খুব মৌলিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি সহজ, কার্যকর এবং সহজে বোঝার জন্য বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য সমান্তরাল ক্রস নীতি ব্যবহার করে। আমরা এটির উপর ভিত্তি করে অনেকগুলি সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশন করতে পারি যাতে এটি আরও জটিল পরিমাণগত লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব ভাল কৌশল ভিত্তিক কাঠামো।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)
// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))
// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))
// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))
// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))
// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))
// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
strategy.close("Pennant_Short")