রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বিটলিনক মার্সি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৯ ১০ঃ৫৪ঃ৪৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বার্ষিক সমন্বয়গুলির উপর ভিত্তি করে একটি আরএসআই দোলন ট্র্যাকিং কৌশল। সেট উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মধ্যে আরএসআই সূচকের দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি ট্র্যাক করে, যখন আরএসআই সূচক উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি স্পর্শ করে তখন ট্রেডিং সংকেতগুলি জারি করা হয়।

কৌশল নীতি

  1. এমএ দৈর্ঘ্য, আরএসআই, উপরের/নিচের ব্যান্ড, লাভ/হ্রাস বন্ধ, ট্রেডিং চক্রের পরিসীমা জন্য পরামিতি সেট করুন।
  2. আরএসআই মান গণনা করুন, আরএসআই = (গড় আপগ্রেড পরিবর্তন) / ((গড় আপগ্রেড পরিবর্তন + গড় ডাউনগ্রেড পরিবর্তন) * 100
  3. প্লট আরএসআই লাইন এবং ব্যান্ড
  4. RSI এর নীচের অংশটি দীর্ঘ সংকেত, উপরের অংশটি সংকেত সংকেত
  5. ওসিও অর্ডারের সাথে খোলা পজিশন
  6. সেটিংসের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভ নিন

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. বার্ষিক ট্রেডিং চক্র নির্ধারণ করে অপ্রয়োজনীয় বহিরাগত পরিবেশ এড়ানো যায়।
  2. আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ডকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করে। যুক্তিসঙ্গত পরিসরের দোলন শব্দ ফিল্টার করে।
  3. ওসিও অর্ডার + স্টপ লস/লাভ সেটিংস কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. আরএসআই-এর থ্রেশহোল্ডের সঠিকতা নিশ্চিত করা যায় না, ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে।
  2. ভুল বার্ষিক চক্রের সেটিংগুলি আরও ভাল সুযোগগুলি মিস করতে পারে বা অনুপযুক্ত পরিবেশে প্রবেশ করতে পারে।
  3. খুব বড় স্টপ লস সেটিং বড় ক্ষতি হতে পারে, যখন খুব ছোট লাভ সেটিং ছোট লাভ দেয়।

আরএসআই প্যারামিটার, ট্রেডিং চক্রের পরিসীমা, স্টপ লস/লাভ অনুপাতগুলি সামঞ্জস্য করার মতো পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিভিন্ন বাজার এবং চক্রের জন্য সর্বোত্তম RSI পরামিতি পরীক্ষা করুন
  2. সামগ্রিক বাজার চক্র প্যাটার্ন বিশ্লেষণ, সেরা বার্ষিক ট্রেডিং ফেজ সেট
  3. ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস/লাভ অনুপাত নির্ধারণ করুন
  4. ট্রেডিং প্রোডাক্ট নির্বাচন এবং পজিশনের সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন
  5. আরও অপ্টিমাইজেশান জন্য অন্যান্য ভাল কৌশল সঙ্গে একত্রিত

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি RSI এর বার্ষিক চক্রের দোলন বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রবণতা ট্র্যাক করে, কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পরামিতি টিউনিং এবং লজিক অপ্টিমাইজেশান দ্বারা আরও পারফরম্যান্স উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।


/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)



আরো