রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মঙ্গলবারের টার্নআরাউন্ড কৌশল (উইকেন্ড ফিল্টার)

মঙ্গলবারের টার্নআরাউন্ড কৌশল (উইকেন্ড ফিল্টার)

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-30 16:07:45
ট্যাগঃআরএসআইএটিআরএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম টার্ণআরাউন্ড মঙ্গলবার কৌশল (উইকএন্ড ফিল্টার) । মঙ্গলবারের টার্নআরাউন্ড ক্যাপচার করার জন্য মূল ধারণাটি হল সোমবার খোলা এবং বুধবার খোলা সময়ে কেনা এবং বিক্রয় করা যখন চলমান গড় এবং অন্যান্য ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা হয়। আরএসআই, এটিআর দিয়ে ফিল্টারিং করে এবং মে এর মতো নির্দিষ্ট সময় বাদ দিয়ে কৌশলটির লক্ষ্য হ'ল এর জয়ের হার এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত উন্নত করা।

কৌশলগত নীতি

  1. ট্রেন্ড নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে 30 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করুন। যখন পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের বন্ধ 30 দিনের এমএ এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কেনার শর্তগুলির মধ্যে একটি পূরণ করে।
  2. ফিল্টার শর্ত হিসাবে 3 দিনের আরএসআই এবং 10 দিনের এটিআর ব্যবহার করুন। যখন 3 দিনের আরএসআই 51 এর চেয়ে কম হয় এবং 10 দিনের এটিআরের নিকটতম আপেক্ষিক 95% এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজার আবেগকে হতাশাবাদী বলে মনে করা হয় তবে চরম শর্ত ছাড়াই, ক্রয়ের শর্ত পূরণ করে।
  3. মে মাসে বিক্রি করুন এবং চলে যান প্রভাবের কারণে মে মাস বাদ দিন, কারণ স্টক মার্কেট ধীর গতিতে থাকে।
  4. উপরের শর্তাবলী একত্রিত করে, সোমবার কিনুন যখন সমস্ত ফিল্টার শর্ত পূরণ করা হয়, এবং বুধবার খোলা সময়ে বিক্রি করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. চলমান গড়ের সংমিশ্রণ এবং মনোভাবের সূচক মঙ্গলবারের পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
  2. RSI এবং ATR এর দ্বৈত ফিল্টারিং চরম অবস্থার মধ্যে ট্রেডগুলিকে বাদ দেয়, কৌশলটির জয় হার এবং ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত উন্নত করে।
  3. মে বাদ দিয়ে সাধারণত নিম্ন ফলপ্রসূ সময়ের মধ্যে ট্রেডিং এড়ানো হয়, যা কৌশলগত কর্মক্ষমতা বাড়ায়।
  4. শুধুমাত্র সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ট্রেডিংয়ের ফলে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং কমিশন খরচ হয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. কৌশলটি যখন প্রবণতা শক্তিশালী এবং বিপরীতটি সুস্পষ্ট না হয় তখন নিম্ন ফল দিতে পারে।
  2. স্থির ক্রয় ও বিক্রয় সময়গুলি আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে, যা কৌশলটির নমনীয়তা এবং মুনাফা সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে।
  3. বাজারে ব্যাপক পরিবর্তন হলে ইন্ডিকেটর রায়ের উপর নির্ভর করা অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
  4. ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মাসিক বিচারগুলি ভবিষ্যতের পরিস্থিতি একই হবে তা গ্যারান্টি দেয় না, এটি সময়োপযোগীতার ঝুঁকি তৈরি করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. কৌশলটির দৃঢ়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো আরও কার্যকর ফিল্টারিং সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  2. নমনীয়তা এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, ক্রয় এবং বিক্রয় সময় নির্বাচনকে অনুকূল করে তুলুন, যেমন দিনের মধ্যে ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণের শর্ত যুক্ত করা।
  3. হোল্ডিং সময়ের অপ্টিমাইজেশনের জন্য, প্রবণতা আরও পুরোপুরি ধরার জন্য দীর্ঘতর হোল্ডিং সময় বিবেচনা করুন।
  4. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন পরামিতি নির্ধারণ করুন যাতে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
  5. চরম বাজারের পরিস্থিতি মোকাবেলায় পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা।

সংক্ষিপ্তসার

টার্নআরাউন্ড মঙ্গলবার কৌশল (উইকেন্ড ফিল্টার) নির্দিষ্ট সময়ে কেনা বেচা করার জন্য চলমান গড়, আরএসআই, এটিআর এবং অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। কৌশলটি কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, ছোট কমিশন ব্যয় এবং সময়কাল এবং সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে এর জয় হার এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত উন্নত করে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকি রয়েছে, যেমন ট্রেন্ডিং মার্কেটে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং স্থির কেনা / বিক্রয় সময় এবং হোল্ডিং সময়কাল। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনগুলি আরও ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করতে পারে, প্রস্থান সময়গুলি অনুকূল করতে পারে, গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, অবস্থানগুলি পরিচালনা করতে পারে এবং পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muikol  

//@version=5
strategy("Turnaround Tuesday", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.035)

// Inputs for MA period, filter_1, filter_2, month filter, and testing period
ma_period = input(30, title="Moving Average Period")
use_filter_1 = input(true, title="Use RSI Filter")
use_filter_2 = input(true, title="Use ATR Filter")
use_month_filter = input(true, title="Exclude May")
start_date = input(defval=timestamp("2009-01-01 00:00:00"), title="Start Backtest")
end_date = input(defval=timestamp("2025-01-01 00:00:00"), title="End Backtest")

// Data calculations
MA_tt = ta.sma(close, ma_period)
atr10 = ta.atr(10)
rsi3 = ta.rsi(close, 3)
c_1 = close[1]

// Entry conditions
isMonday = dayofweek == dayofweek.monday
bear = close[1] < MA_tt[1]
filter_1 = use_filter_1 ? rsi3[1] < 51 : true
filter_2 = use_filter_2 ? c_1/atr10[1] < 95 : true
notMay = use_month_filter ? month != 5 : true
entryCondition = isMonday and bear and notMay and filter_1 and filter_2

// Date check
inTestPeriod = true
// Exit conditions
isWednesdayOpen = dayofweek == dayofweek.wednesday 

// Entry and exit triggers
if entryCondition and inTestPeriod
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if isWednesdayOpen and strategy.position_size > 0 and inTestPeriod
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average
plot(MA_tt, title="Moving Average", color=color.blue)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত