রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় এবং আরএসআই-এর ব্যাপক ট্রেডিং কৌশল

চলমান গড় এবং আরএসআই-এর ব্যাপক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-30 16:31:24
ট্যাগঃএমএডিএমইএআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক চলমান গড় এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি বিভিন্ন সময়কালের সাথে চারটি চলমান গড় ব্যবহার করেঃ 9 দিন, 21 দিন, 25 দিন এবং 99 দিন, এবং তাদের মধ্যে ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি একটি পরিপূরক রায় হিসাবে আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করে, যখন বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold হয় তখন অতিরিক্ত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে।

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের প্রবণতা বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা এবং তাদের উত্থান বা হ্রাসের সারিবদ্ধতার ভিত্তিতে মূল বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা। দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ক্রসিংকে একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন বিপরীতটি একটি হ্রাস সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। আরএসআই সূচকটি বাজারের আবেগ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, যখন বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold হয় তখন বিপরীত সংকেত সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

  1. চারটি ভিন্ন সময়ের জন্য সহজ চলমান গড় গণনা করুন: ৯ দিন, ২১ দিন, ২৫ দিন, এবং ৯৯ দিন।
  2. 9-দিনের এবং 21-দিনের চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণ করুন। যখন 9-দিনের চলমান গড় 21-দিনের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে; যখন 9-দিনের চলমান গড় 21-দিনের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে।
  3. ২৫ দিনের এবং ৯৯ দিনের চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণ করুন। যখন ২৫ দিনের চলমান গড় ৯৯ দিনের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে; যখন ২৫ দিনের চলমান গড় ৯৯ দিনের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে।
  4. 14 দিনের আরএসআই সূচক গণনা করুন। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন বাজারটি ওভারক্রয় বলে মনে করা হয়; যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন বাজারটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়।
  5. চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে চলমান গড় ক্রসওভার সংকেত এবং আরএসআই সংকেত একত্রিত করুনঃ
    • যখন ৯ দিনের চলমান গড় ২১ দিনের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং RSI ৭০ এর উপরে থাকে, তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন;
    • যখন ৯ দিনের চলমান গড় ২১ দিনের চলমান গড়ের নিচে অতিক্রম করে এবং RSI ৩০ এর নিচে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ পজিশন খুলুন;
    • যখন ২৫ দিনের চলমান গড় ৯৯ দিনের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং RSI ৭০ এর উপরে থাকে, তখন একটি লং পজিশন খুলুন;
    • যখন ২৫ দিনের চলমান গড় ৯৯ দিনের চলমান গড়ের নিচে চলে যায় এবং আরএসআই ৩০ এর নিচে থাকে, তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন।
  6. চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি অবস্থান বন্ধ করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যখন সংশ্লিষ্ট চলমান গড় ক্রসওভার ঘটে তখন পূর্ববর্তী অবস্থানটি বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. প্রবণতা অনুসরণঃ কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের প্রবণতা বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগায় এবং তাদের উত্থান বা হ্রাসের সারিবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে মূল বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করে, সামগ্রিক বাজার দিকটি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
  2. গোলমাল ফিল্টারিংঃ একক চলমান গড় ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করে, যা স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
  3. সেন্টিমেন্ট জজমেন্টঃ অতিরিক্ত জজমেন্ট হিসাবে আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করা যখন বাজারের মনোভাব অত্যধিক আশাবাদী বা হতাশাগ্রস্ত হয় তখন বিপরীত সংকেত সরবরাহ করে, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটিকে বড় পরিমাণে ড্রাউনডাউন থেকে রোধ করতে পারে।
  4. স্পষ্ট যুক্তিঃ কৌশলটির ট্রেডিং যুক্তি সহজ এবং সোজা, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।
  5. অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি চলমান গড়ের সময়কাল এবং RSI এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলিতে অভিযোজিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা চলমান গড় সময়ের পছন্দ এবং আরএসআই প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে। বিভিন্ন প্যারামিটার কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য বৈচিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. প্রবণতা স্বীকৃতি বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিলম্বিত সূচক এবং বাজারের পাল্টা পয়েন্টগুলিতে একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি বিলম্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যা মিস করা ট্রেডিং সুযোগ বা মিথ্যা সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করে।
  3. ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে, ঘন ঘন চলমান গড় ক্রসওভারগুলি কৌশলটিকে অসংখ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্য অপ্টিমাম পারফরম্যান্সের ফলাফল হতে পারে।
  4. ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টসঃ কৌশলটি মূলত বিচার করার জন্য historicalতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং হঠাৎ ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলিতে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ নির্দিষ্ট বাজারের জন্য সর্বোত্তম পারফরম্যান্স প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে চলমান গড়ের সময়কাল এবং আরএসআইয়ের প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন। জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি অনুসন্ধান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
  2. সংকেত ফিল্টারিংঃ চলমান গড় ক্রসওভার এবং আরএসআই সংকেত ছাড়াও, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য দ্বিতীয় ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মূল্য আচরণের নিদর্শনগুলি প্রবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, বলিংজার ব্যান্ড বা এমএসিডি সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  3. পজিশনের আকার নির্ধারণঃ বর্তমান কৌশলটিতে পজিশনের আকার নির্ধারণের ধারণাটি প্রবর্তন করুন। ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রিটার্ন উন্নত করতে বাজারের প্রবণতার শক্তি এবং নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থান আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  4. স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটঃ ট্রেডিং প্রতি সর্বাধিক ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন, বিশেষ করে অস্থিরতা ভিত্তিক বা ট্রেলিং স্টপ-লস।
  5. মাল্টি মার্কেট অ্যাডাপ্টেশনঃ একাধিক মার্কেট এবং ইনস্ট্রুমেন্টে কৌশলটি প্রসারিত করুন। উপযুক্ত পরামিতি সমন্বয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, বিভিন্ন বাজারে ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড় এবং আরএসআই সূচককে একত্রিত করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী এবং আবেগ-বিবেচনার ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। এর সুবিধাগুলি এর সুস্পষ্ট যুক্তি এবং অভিযোজনযোগ্যতায় রয়েছে। একাধিক চলমান গড়কে একীভূত করে এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। তবে এটি প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, প্রবণতা স্বীকৃতি বিলম্ব এবং পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারে নিম্ন-পারফরম্যান্সের মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতের উন্নতি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, অবস্থান আকার, স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং কৌশলটির কর্মক্ষমতা এবং দৃust়তা আরও বাড়ানোর জন্য মাল্টি-মার্কেট অভিযোজন মাধ্যমে করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Médias Móveis e RSI (por Svitorino_trade)", shorttitle="Estratégia-Médias Móveis", overlay=true)

len1 = input.int(9, minval=1, title="Length 1")
len2 = input.int(21, minval=1, title="Length 2")
len3 = input.int(25, minval=1, title="Length 3")
len4 = input.int(99, minval=1, title="Length 4")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.float(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input.float(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Overbought Level")

src = input(close, title="Source")

ama(src, length) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        sum := sum + src[i]
    sum / length

avg1 = ama(src, len1)
avg2 = ama(src, len2)
avg3 = ama(src, len3)
avg4 = ama(src, len4)

rsi_value = ta.rsi(src, rsi_length)

// Condições de entrada e saída para períodos de 9 e 21
cruzamento_9_21_acima = avg1 > avg2 and avg1[1] <= avg2[1]
cruzamento_9_21_abaixo = avg1 < avg2 and avg1[1] >= avg2[1]

// Condições de entrada e saída para períodos de 25 e 99
cruzamento_25_99_acima = avg3 > avg4 and avg3[1] <= avg4[1]
cruzamento_25_99_abaixo = avg3 < avg4 and avg3[1] >= avg4[1]

// Plotando os sinais de entrada e saída
plotshape(series=cruzamento_9_21_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_9_21_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_acima, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=cruzamento_25_99_abaixo, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

// Entradas e saídas para períodos de 9 e 21
if cruzamento_9_21_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Venda Curta", strategy.short)
if cruzamento_9_21_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Compra Curta", strategy.long)
if cruzamento_9_21_acima
    strategy.close("Compra Curta")
if cruzamento_9_21_abaixo
    strategy.close("Venda Curta")

// Entradas e saídas para períodos de 25 e 99
if cruzamento_25_99_acima and rsi_value > rsi_overbought
    strategy.entry("Compra Forte", strategy.long)
if cruzamento_25_99_abaixo and rsi_value < rsi_oversold
    strategy.entry("Venda Forte", strategy.short)
if cruzamento_25_99_acima
    strategy.close("Venda Forte")
if cruzamento_25_99_abaixo
    strategy.close("Compra Forte")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত