রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-মোভিং এভারেজ ট্রেডিং ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-১১ ১৭ঃ৩২ঃ৪৯
ট্যাগঃএসএমএএমএ

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি মাল্টি-মোভিং এভারেজ ট্রেডিং ট্রেডিং কৌশল নামে একাধিক চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তন করে। কৌশলটি মূলত নাসডাক ফিউচার বাজারে প্রয়োগ করা হয় এবং দীর্ঘ, মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের তুলনায় মূল্য অবস্থান বিশ্লেষণ করে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে। এটি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে।

কৌশলটি তিনটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করেঃ দীর্ঘমেয়াদী (ডিফল্ট 200 সময়কাল), মাঝারি মেয়াদী (ডিফল্ট 21 সময়কাল) এবং স্বল্পমেয়াদী (ডিফল্ট 9 সময়কাল) । যখন দাম দীর্ঘমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে ক্রস করে তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়, তবে শর্ত থাকে যে কোনও খোলা অবস্থান নেই। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্থির-পয়েন্ট স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তরও সেট করে। উপরন্তু, সমস্ত অবস্থানগুলি প্রতি ট্রেডিং দিনে 17:00 এ বন্ধ হয়।

কৌশল নীতি

দীর্ঘমেয়াদী (ডিফল্ট 200 পিরিয়ড), মাঝারি মেয়াদী (ডিফল্ট 21 পিরিয়ড) এবং স্বল্পমেয়াদী (ডিফল্ট 9 পিরিয়ড) সহজ চলমান গড় গণনা করুন।
বর্তমান মূল্য দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
বর্তমান মূল্য স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের ঊর্ধ্বে অতিক্রম করে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
যখন শর্ত 2 এবং 3 উভয়ই পূরণ করা হয়, এবং কোন খোলা অবস্থান নেই, একটি কিনুন সংকেত ট্রিগার করা হয়।
কেনার পর, স্থির-পয়েন্ট স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস লেভেল সেট করুন। যখন মূল্য কোন স্তরে পৌঁছে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন।
প্রতিটি ট্রেডিং দিনের ১৭ টায় সব পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়ঃ কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।
প্রবণতা অনুসরণঃ বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের তুলনায় মূল্যের অবস্থান বিশ্লেষণ করে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা ধরে রাখে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ কৌশলটি স্থির-পয়েন্ট স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা পৃথক ব্যবসায়ের ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করাঃ কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি ট্রেডিং দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত পজিশন বন্ধ করে, রাতারাতি ঝুঁকি এড়ায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স চলমান গড় সময়ের প্যারামিটারগুলির জন্য সংবেদনশীল হতে পারে, যা বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে, ঘন ঘন ক্রসওভার সংকেতগুলি অপ্টিমাম কৌশল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময়, স্থির পয়েন্ট স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তরগুলি প্রত্যাশিত হিসাবে কার্যকর নাও হতে পারে, যার ফলে স্লিপিং ঝুঁকি ঘটে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লসঃ ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাতকে অনুকূল করার জন্য বাজারের অস্থিরতা বা মূল্যের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা ফিল্টারঃ প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করতে এবং অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX এর মতো অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাডাপ্টেশনঃ বিভিন্ন ফিউচার ইনস্ট্রুমেন্ট এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে অভিযোজিত করার জন্য কৌশলটি পরিমার্জন করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য আরও পরিশীলিত তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ম প্রবর্তন করা, যেমন পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।

সংক্ষিপ্তসার

মাল্টি-মোভিং এভারেজ ট্রেডিং ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ এবং সহজেই বোঝা ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের তুলনায় মূল্যের অবস্থান বিশ্লেষণ করে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটি স্থির-পয়েন্ট স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তরগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে দেয়। তবে, কৌশলটি অস্থির বাজারে দুর্বল হতে পারে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্লিপিং ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনগুলি কৌশলটির দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও উন্নত করতে গতিশীল স্টপ-গেইন এবং স্টপ-লস স্তর, ট্রেন্ড ফিল্টার, মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং মানি ম্যানেজমেন্টের উপর ফোকাস করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Médias Móveis de MarcosJR", overlay=true)

// Inputs para data inicial e final
start_year = input.int(2020, title="Ano Inicial")
start_month = input.int(1, title="Mês Inicial")
start_day = input.int(1, title="Dia Inicial")

end_year = input.int(2020, title="Ano Final")
end_month = input.int(12, title="Mês Final")
end_day = input.int(31, title="Dia Final")

// Convertendo dia, mês e ano para timestamp
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_date = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)

// Condição para verificar se a data está dentro do intervalo especificado
date_within_range = true

// Parâmetros para os períodos das médias móveis
ma_short_period = input.int(9, title="MA Curta")
ma_medium_period = input.int(21, title="MA Média")
ma_long_period = input.int(200, title="MA Longa")

// Definindo médias móveis
ma_short = ta.sma(close, ma_short_period)
ma_medium = ta.sma(close, ma_medium_period)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_period)

// Plotando as médias móveis no gráfico com espessura aumentada
plot(ma_short, color=color.blue, title="MA Curta", linewidth=2)
plot(ma_medium, color=color.orange, title="MA Média", linewidth=2)
plot(ma_long, color=color.red, title="MA Longa", linewidth=2)

// Verificando se o preço está acima das médias móveis
above_ma_long = close > ma_long
above_ma_medium = close > ma_medium

// Verificando se o preço tocou na média móvel curta
touch_ma_short = ta.crossover(close, ma_short)

// Condições de compra
buy_condition = date_within_range and above_ma_long and above_ma_medium and touch_ma_short

// Sinais de entrada e saída de compra
var float entry_price = na
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    entry_price := close // Define o preço de entrada ao comprar

// Parâmetros para o tamanho do stop gain e stop loss em pontos
stop_gain_points = input.int(100, title="Stop Gain (pontos)", minval=1)
stop_loss_points = input.int(100, title="Stop Loss (pontos)", minval=1)

// Calcular o preço de saída alvo (Stop Gain) e de stop loss
target_price = entry_price + stop_gain_points * syminfo.mintick
stop_loss_price = entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick

// Sair da operação de compra quando o preço atingir o stop gain ou stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Venda", "Compra", limit=target_price, stop=stop_loss_price)

// Sinais de entrada de compra
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Plotando setas de compra
plotshape(series=buy_condition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Função para verificar se é 17:00 do mesmo dia
is_17_oclock_same_day = hour == 17 and minute == 0 and hour[1] < 17

// Sair de todas as operações às 17:00 do mesmo dia
if (is_17_oclock_same_day)
    strategy.close_all()

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত